摘要：为了加速定价利率衍生产品的MonteCarlo模拟，对远期测度下Libor市场模型中的漂移项用确定性函数近似，构造了一个与原问题高度相关的控制变量．然后将此控制变量算法移植到多核CPU和GPU的并行计算环境中，极大地提高了计算效率．针对利率上限的数值结果表明选取的控制变量十分有效且稳健，多核CPU具有线性加速效果，GPU相对于单核CPU具有很大的计算优势，控制变量和并行计算结合得到的加速效果大致是两者的乘积．结合控制变量和并行计算的方法可以为其他利率衍生产品如利率下限，互换期权的定价提供有效思路．

关键词：libor市场模型 monte carlo模拟 控制变量 并行计算 

单位：同济大学数学系 上海200092 上海师范大学上海市计算科学E-研究院及上海市科学计算重点实验室 上海200234