从系统性风险的界定出发，综合考虑系统性风险的两个视角，基于保险公司的股票数据探讨保险业的系统性风险．通过构造Kendall协同系数检验整体依赖性和尾部依赖性，以（非对称）尾部依赖性为切入点，构造SV—t模型和厚尾的SV—GED模型，利用AIC准则和Hit检验法对不同依赖结构的copula模型进行筛选．通过实证分析，检测出中国人寿、中国平安和太...
根据操作风险价值不确定度的合成机理，假设操作损失强度为Weibull分布，导出高置信度下重尾性操作风险监管资本的标准差与置信区间．进而以弹性分析方法对监管资本及其度量精度变动的灵敏度进行理论探讨后发现随着分布特征参数的变动，监管资本及其度量精度的变动具有规律性，其灵敏度的变动仅与形状参数和频数参数有关，示例分析进一步验证了...
价格向下跳跃是引致CPPI策略收益保证缺口风险的主要因素之一，对CPPI荣略收盈俅证价值贴近实际的测算必须考虑价格跳跃因素的影响．本文对风险资产价格服从对数正态跳跃扩散过程情形下CPPI策略多期收益保证的价值进行测算．文章给出了固定混合策略下多期收益保证价值封闭形式的测算公式．数值分析的结果表明1）当风险资产价格服从几何布朗运动...
在放松对银行规模等级设定的基础上，构建了更具一般性和可操作性的改进的三银行模型．通过引入基于多元极值理论和三函数的三种银行系统重要性指数，规范分析了银行规模对系统重要性的影响．研究发现，规模是构成银行系统重要性的必要条件但不是充分条件．同时，运用中国14家上市银行A股交易数据对银行规模与系统重要性的相互关系进行了实证检...
针对金融资产收益率分布呈现的尖峰、厚尾及有偏的特点，沿袭变换核密度估计的思想，提出一种广义Logistic变换，对变换后的样本应用Beta核密度估计以消除边界偏差．模拟试验表明，该方法显著提高了对尖峰厚尾分布密度的估计精度．继而将该方法与参数化的GARCH设定相结合，建立一种半参数GARCH模型．该模型具有两个优点第一，基于变换核密度估计...
基于四阶段Stackelberg动态博弈分析，构建了一个制造商、两个竞争零售商与最终顾客组成的三级供应链分销渠道质量控制模型，研究了创新驱动下在三级供应链中如何设计分销渠道策略和如何制定产品质量控制策略的问题．建立了分销渠道三种策略模型（直接渠道策略、间接渠道策略、混合渠道策略），并分析了创新驱动下三种分销渠道策略对制造商产品...
战略顾客利用等待跨期选择购买时机以实现其期望剩余最大化，其支付意愿由横向支付意愿与纵向支付意愿构成．考虑了存在产品差异与供应合同条款差异的两条竞争性供应链．每条供应链中，制造商向零售商提供两类供应合同批发价格合同与销售补偿合同．结论表明：1）当产品问只存在横向差异性时，纵向联盟同时降低了自身供应链与竞争供应链的绩效，...
模块化系统中模块投资的重要决策变量是投资试验次数（即设计方案的多少），投资试验次数越多获得高性能模块的可能性越高，但成本亦愈大．基于实物期权方法，分别对完全垄断企业和进入竞争市场的企业模块创新投资决策行为进行研究．研究结论表明1）无论是完全垄断模块投资还是进入竞争市场的模块投资，在根据不同市场规模所得到的一系列最优投...
在线零售商能够方便地提供历史价格和未来价格预期以供消费者参考，但这种为消费者提供的便利同时给零售商的动态定价带来困难，聪明的消费者会根据未来产品的价格以及历史参考价格做出购买与否的判断，给零售商的利润带来很大的影响．论文将消费者的策略性行为和参考价格效应结合，准确地描述消费者在历史和预期价格影响下零售商的动态定价策略...
我国物流成本较发达国家一直偏高，2010年以来油价高企推动物流成本上升，物流成本对价格水平的影响受到广泛关注，但鲜有关于物流成本对价格水平的定量研究．本文通过构建因子增广向量自回归（FAVAR）模型深入研究了我国物流成本对工业产品产量和价格水平的影响与传导机制，结果表明1）物流成本对主要工业产品产量和社会物流总额存在长期负向影...
为了研究网络社区成员进行比特产品非商品交换的目的和所能获得的交换价值，基于交换价值的测度分析构建比特产品非商品交换机制模型，然后通过仿真研究影响交换价值实现的因素及其作用．结果表明，比特产品的原创者初始愿意投入的时间、愿意等待的比特产品“交换传播阶段”时间、传播者兴趣驱动所占比重以及信心阶段中的“信任时间”因素对产品...
在公路BOT（build．operate—transfer）项目的运营过程中，交通量需求可能偏离预期，动态调整项目收费价格和特许期有助于保证政府、项目公司和社会公众的利益．以达到项目的预期合理收益为目标，根据前n年已实现收益，构建出项目公司在特许期剩余的（T—n）年内预期收益函数．在交通量需求曲线发生右移或左移的情况下，为了避免项目公司获取超...
资源配置优化是业务过程管理的一个重要内容和目标，可以有效地提高业务过程的执行效率．采用基于数学模型的数值化分析优化方法，研究了资源与活动之间多对多关系下面向成本的业务过程资源配置优化问题．基于集合理论建立了面向成本和资源配置分析优化的业务过程模型，提出了在确保业务过程稳定执行（或达到一定处理能力）条件下的面向成本最小...
本文基于灰色类别的差异特性进行指标权重配置问题研究，运用灰色关联聚类将评价对象按照反映事物不同类别本质的自然差异特性划分成不同灰类．基于相同灰色类别间自然差异特性具有相似性、不同灰色类别间自然差异特性具有差异性的特点，构建了反映灰色类别差异特性的评价指标客观权重极大熵配置模型．通过案例分析与其他方法进行比较研究，证明...
主要目的是利用模糊结构元方法来解决模糊线性微分系统的模糊初值问题．首先，简单地介绍了模糊结构元方法，根据该方法定义了线性生成的模糊线性微分系统．其次，利用由模糊结构元线性表示的模糊值函数和模糊值函数的导数，研究了模糊线性微分系统的求解问题，给出了系统解存在的充要条件．最后，将给出一个实际例子，进一步表明了该方法的有效...
针对多变量灰色模型存在驱动项作用机制不明确和模型精度不高的问题，通过引入矩形函数控制驱动项，构造一种新的多变量离散灰色模型，并探讨模型参数求解方法．从系统行为信息完备性角度，探索两种驱动控制项识别方法，并给出模型建模预测步骤；最后，采用构建的模型解决我国无线通信用户预测问题，实例结果表明该模型不仅精度较高，而且模型含...
经典车辆路径问题（vehicleroutingproblem，VRP）模型不考虑道路的坡度，通常以最小化车辆行驶总距离、总耗时或派送车辆数为目标函数．在考虑道路坡度因素的基础上，提出了以配送车辆总能耗最小为目标的低碳车辆路径问题模型（energyconsumptionminimizinglow—carbonVRP，ECM—LCVRP）；然后，以带能力约束的车辆路径问题（capacitatedVRP，C...
互联网能耗和性能互为矛盾已经成为网络研究人员的广泛共识．目前的研究方法通常仅将其中一个方面作为主要问题，而将另外一方面作为次要问题来解决．因此，如何将互联网能耗和性能作为同等重要的指标进行协同优化，是本文所要研究的问题．本文提出了一种通用优化模型来实现减小互联网能耗的同时提升网络性能．为将其应用于实际，本文通过引入并...
针对存在初始设置偏差的离散的多变量生产制造过程，研究了观测噪声服从Auto—Rgressive（AR）模型的情况下，考虑调整花费成本为二次型函数时的设置调整问题，在建立过程状态空间方程的基础上，利用卡尔曼滤波方法在线估计过程的状态变量，根据随机二次型最优控制理论，得到了使过程质量损失最小的最优调整策略．通过算例解释了最优调整策略的...
文章在引用增广公交网络的基础上，考虑换乘次数对乘客出行时间的影响，引入换乘次数惩罚因子，给出了计算换乘费用的方法，并给出了乘客在公交出行中包括步行时间、等待时间、乘车时间和换乘时间以及换乘惩罚在内的路径费用．在此基础上，构建了随机用户均衡模型来描述城市公交O—D需求在网络上的分配问题，证明了模型的最优解满足平衡条件，采...
近年来，我国城市交通供给和需求的矛盾在日益突出，城市交通拥堵问题越来越严重，除影响城市居民正常出行、导致环境污染加重外，严重影响了城市物流的正常运行，成为整个城市经济社会发展的制约因素．本文从城市交通拥堵这一现象入手，分析了交通拥堵的现状、原因、影响及其根源，从城市居民出行和城市物流两个角度总结了现有解决交通拥堵问题...
数控机床是复杂的机电一体化系统，其故障不仅包括由于机械磨损造成的性能退化失效，还包括电子器件等引起的突发性失效，数控机床故障是退化失效和突发失效竞争的结果．故本文假设突发失效和退化失效相互独立并且都服从Weibull分布，综合考虑突发失效和性能退化之间的相关性和竞争关系进行数控机床可靠性建模研究．采用最小二乘估计法估计模型...
针对系统可靠性冗余优化设计中冗余部件间可靠性的相关性经常被忽略而导致优化结果与工程实际有差距的问题，利用Copula连接函数中的GumbelCopula函数来描述这些相关性，并根据相关性对冗余优化模型进行了改进．针对模型的求解方法，选用GAGl启发式算法，并根据GumbelCopula函数对其中的敏感因子进行了修正．算例结果表明了改进方法的全面性、可...
本文基于提高用户任务需求的处理能力，探索可共享卫星资源组网卫星协同的群规划方法．研究中不仅考虑了一些部门存在特有的任务规划需求，还考虑到一些重要部门有卫星资源或者经申请有允许规划的卫星资源．分析了群规划的模式需求及提出群规划框架；针对分层规划与可共享的资源服务，建立群规划多目标优化模型；针对任务规划这一高维离散组合优...
水量的分配方案在一定程度上影响因水量短缺引发的跨界水资源冲突的发展进程．从政府强互惠的角度入手，设计水量协调方案，寻求漳河流域跨界水资源冲突的协调途径是一个新的视角．基于这一思想，从政府的强互惠政策角度对漳河流域跨界水资源冲突系统建模，从经济效益和社会效益两方面建立政府Agent和用水Agent的目标函数，以强互惠表现的节水激...
大型梯级泵站输水工程是由泵站、拦污栅和渠段等设备、设施组成的复杂系统．梯级泵站输水系统运行效率是反映系统运行状态的重要指标，也是影响输水费用的主要因素．针对梯级泵站输水系统运行效率影响因素进行分析，提出梯级泵站输水系统运行效率指标体系及函数表达式，在此基础上建立系统运行效率优化模型，以各影响因素为决策变量，寻求梯级泵...
针对地震灾害的综合防御问题，提出了城市抗震防灾多道防线的基本原理，建立了城市抗震防灾的防御界壳理论．在此基础上，利用防御界壳群之间的交换率为控制变量，弓l入Lotka-Volterra方程建立了城市抗震防灾多道防线演化模型，分析了多道防线的竞争互补与协同演化的动态机制．根据序参量的确定原则，选取多道防线系统中序参量，建立了城市抗震...
简介《系统工程理论与实践》是中国系统工程学会会刊，创刊于1981年，是系统工程领域创办的第一个刊物，她记载和见证了中国系统科学与系统工程以及管理科学的成长和发展。本刊为月刊，每月25日出版，主要刊登系统工程理论与方法及其在管理、信息、金融、经济、能源、环境、军事、工业、农业、教育等领域中具有重要学术影响的创新理论和具有重要...
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