考虑股票收益率在GARCH模型下的非正态特征，以及收益率标准差序列的非对称特征，首先给出几种真实测度下服从Levy分布的条件异方差模型，接着对随机扰动项和波动率进行风险中性调整，最后通过蒙特卡罗模拟进行大陆和香港权证的实证．结果表明：Levy过程修正下的GJR-GARCH模型能够很好地捕捉到金融数据“跳跃特征”、“群聚现象”和“杠杆效应”...
提出基于区域灾害系统理论来构建复杂灾害情景,用于描述突发事件的复杂性和高度不确定性.基于复杂灾害情景建立了一个两阶段随机规划模型,进行应急设施的定位决策、应急物资的库存决策和不同灾害情景下应急物资分配预案的制定.使用新的编码方式,将第一阶段的选址-库存模型转化为一个无约束非线性优化模型,使用自适应免疫克隆选择文化算法进行求...
研究由一个风险中性的供应商和一个风险厌恶的零售商组成的二级供应链.为了很好地估计随机需求,零售商聘请专家对需求进行预测.分析在CVaR风险度量准则下,风险厌恶程度对零售商的需求信息预测投入和订货策略的影响.证明了在一定条件下,可以通过回购契约实现供应链协调.研究结果表明在分散决策下,随着零售商风险厌恶程度的增加,零售商对需求信息...
论文基于现实企业常用的缓解流动资金短缺的两种手段展开分析,即,通过销售环节增加资金的流入（如,加快资产周转、预售等）,或通过采购环节减少资金流出（如,延期付款、期权采购等）.在考虑流动资金流出（采购）和流入（销售）平衡的基础上,构建了缓解流动资金短缺的利润最大化集成模型,并进行了最优解的分析和比较.分析得出,企业的期望利润函数...
基于西蒙有限理性满意准则的研究框架,研究了有限理性用户均衡下的并行网络交通分配问题.通过引入满意水平的概念,对有限理性用户均衡流量分配问题建立模型.基于该模型,通过考虑出行者满意水平的异质性和出行者对路径的偏好,分析了有限理性用户均衡下交通流量分配的一些性质,得到了有限理性用户均衡态存在的条件.研究发现,优先选择路径上的出行...
建立了一个将网络搜索与电影票房联系起来的模型，考察了影片上映前后消费者网络搜索的动态变化及其在电影票房预测中的作用．文章就中国电影产业对该模型进行了实证检验．结果显示，影片网络搜索量以及增长趋势都能预测该影片的首映周票房．对于后续周票房，动态联立方程模型的估计结果表明，网络搜索既是电影票房的先行信号，也是电影票房的后...
企业内外部关系产生的知识对突破性创新绩效具有十分重要的影响,本文通过文献研究提出相关理论假设,运用结构方程模型对关系契合、知识迁移与突破性创新绩效之间的关系进行实证研究.结果表明,社会资本契合和关系资本契合对知识迁移均有显著正向影响;而人力资本相关度与结构资本相关度对知识迁移的影响不显著,但关系资本契合与人力资本相关度交互...
基于复杂产品项目工作分解的特征和系统动力学在解决系统本质行为和机理方面的优势,建立系统动力学模型,用以分析对产品复杂度的把握、核心技术的创新能力、人员动因、合作伙伴和外部环境对工作分解绩效的发展影响,并对特大型船舶制造项目进行动态仿真,分析和预测工作分解的绩效和可能存在的问题,结果表明：对产品复杂度的把握和核心技术的创新...
针对订单生产型企业在订单接受决策过程中的不确定性,基于强化学习的思想,在考虑生产成本、延迟惩罚成本以及拒绝成本的前提下,引入顾客等级这一要素,从收益管理的角度建立了基于半马尔可夫决策过程的订单接受模型.在此基础上,提出了基于SMART算法的最优订单接受策略求解方法,旨在最大化订单生产型企业的长期利润.仿真实验结果表明：基于SMART算...
针对食品质量链多主体企业协同过程中的冲突问题,提出一种基于协商的冲突消解方法.首先,基于Pareto最优解对食品质量链协同冲突的本质从数学上进行界定;然后,在充分考虑食品质量链特点的基础上,提出食品制造商、食品供应商以及食品质量链的收益模型;接着,确定冲突双方之间的讨价还价过程参数：食品供应商提供的质量水平以及制造商考虑成本和对方...
从“信息传播-利益博弈”的协同演化视角,构建了环境污染群体性突发事件的协同演化博弈模型,然后在NetLogo平台上进行基于多主体的社会仿真分析.仿真结果表明：环境污染突发事件具有两种协同演化路径,即邻避运动的“协商谈判-信息畅通-相对理性的集体抗议”,环境污染群体性事件的“暗箱操作-信息过剩-非理性的集体抗议”;在各种收益和信息参数情...
基于集中式模型,首先在考虑地区内部三大产业的情况下,对2010年我国31个地区展开DEA效率评价,然后在保持各地区整体效率不变的前提下进行效率分解,确定各产业的效率值和相对重要程度.此外,对各地区三大产业的规模收益问题进行了研究.实证分析结果表明,各地区的整体效率值偏低,第一产业的效率值和重要程度偏低,第二产业和第三产业的效率均值相差...
针对单调增长原始数据序列,文章在理论上讨论白化型与内涵型GM（1,1）（grey forecasting model）模型解之间的相对误差.在推导出两个模型解之间的相对误差上界表达式的基础上,作者研究了相对误差上界函数的性质,讨论了相对误差一致上界关于原始数据序列长度n的单调性.结果表明当发展系数位于[一1/（n＋1）,0]内时,白化型与内涵型GM（1,1）模型...
传统的GM（1,1）模型在拟合非齐次指数序列时往往存在较大偏差,针对现实中大量存在的非等间距近似非齐次指数序列,本文首先根据非等间距灰色模型建模机理,提出一个非等间距非齐次灰色模型,推导出模型参数的最小二乘估计及时间响应函数表达式;其次,关于模型初始条件,建立无约束优化模型;最后,实证分析表明,该改进模型在拟合精度和实用性上均有明...
针对当前可靠性评估模型解决动态、复杂、多变的云服务环境下支持可靠云服务协同应用中存在的不足,提出基于层次变权的云服务可靠性评估模型.根据云服务IaaS层、PaaS层和SaaS层应用的特点,借鉴AHP层次变权的思想,分析了层次云服务的失效关联关系,给出了利用三角模糊数的相关原理量化可靠性权重值的方法,基于互补判断矩阵给出了权重值的排序求解...
精细可扩展（fine grained scalable,FGS）编码是网络视频中最流行的编码技术之一.采用FGS编码时,基本层的速率选择需要在受益客户数量和视频编码效率之间进行折中.为此,本文提出了一个源端基本层最佳速率确定算法,以最大化所有客户的观感体验.论文首先提出了一个通过实验和曲线拟合建立R-Q（Rate-Quality）函数曲线的方法,在此基础上给出了缩小...
协同过滤推荐算法通常是基于兴趣相似的用户行为来实现个性化推荐,其核心是定义用户之间的兴趣相似度.本文在传统的协同过滤推荐算法基础上,考虑在线评论对用户相似度识别的影响.在混合商品推荐中,粗粒度识别评论情感极性;而在同类商品推荐中,细粒度识别每个商品特征的情感极性.如果用户对产品的某个特征评价次数大于平均次数,表明用户对该特征...
虚拟企业是应对市场竞争环境变化的一种柔性的能快速反应的网络化分布式动态组织.在整个虚拟企业的组建过程中,如何选择值得信任的合作伙伴是虚拟企业成败的关键.针对虚拟企业的伙伴选择问题,本文结合信誉和基于信任的合作机制,借鉴“场”理论,提出了信任场的概念,建立了信任场的理论模型,并讨论了基于信任场模型的虚拟企业伙伴选择方法.最后,通...
针对杀伤区在地空导弹射击指挥中的快速应用问题,提出了一种杀伤区数值化建模技术.采用最小二乘法对零航路捷径垂直杀伤区边界数据点进行分段曲线拟合,获得垂直杀伤区拟合数学模型.然后用分段线性插值技术对拟合杀伤区进行处理,用折线函数对拟合曲线进行分段逼近,获得用封闭多边形表示的垂直杀伤区数值模型.根据零航路捷径的垂直杀伤区数值模型,...
在差分进化算法的基础上,受马尔可夫链蒙特卡罗方法的启发,建立了differential evolution adaptive metropolis（DREAM）算法.DREAM算法融合了马尔可夫链蒙特卡罗方法和差分进化算法的优势,较好地解决了马尔可夫链蒙特卡罗方法中搜索步长的恰当取值以及搜索方向的准确定位问题,并能有效解决差分进化算法的群体多样性和收敛速度问题.在DREAM算法...
采场性能是通过最大开采量和最小贫化率确定的.目前的评价方法得到的结果是基于尺度的,无法比较不同尺度采场性能,而且不能考虑超欠采体的形状特征.针对上述问题本文构建了一组与尺度无关的评价指标.研究已有的评价指标,对一些基本形状进行特征分析.提出用圆度（C）表示超欠采面的规则程度;用延度（E）表示超欠采面的分散性及覆盖性;用半球度（H...
简介《系统工程理论与实践》是中国系统工程学会会刊，创刊于1981年，是系统工程领域创办的第一个刊物，她记载和见证了中国系统科学与系统工程以及管理科学的成长和发展。本刊为月刊，每月25日出版，主要刊登系统工程理论与方法及其在管理、信息、金融、经济、能源、环境、军事、工业、农业、教育等领域中具有重要学术影响的创新理论和具有重要...
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