从行为金融学的角度,考虑投资者的损失厌恶和对资产收益均值的模糊不确定特征,研究风险资产收益分布未知条件下的分布鲁棒投资组合问题.假设收益率均值属于椭球不确定集,构建基于损失厌恶和模糊厌恶的鲁棒投资组合模型,并得到满足最坏可能分布的最优解.进一步应用数值算例分析投资者的动态损失厌恶特征及不同的初始损失厌恶和模糊厌恶程度对模型...
在索赔风险时变、相依条件下,建立随机巨灾的可调态再保险模型.在指明超额赔款再保险为最优分保形式的基础上,讨论并发现目标函数随自留巨灾风险水平的增大,在任意相依结构下均先减后增的变化定理,从而获得了自留向量的一般性显式表达式.根据巨灾风险的特征,还在一类特定的相依结构下,以自留风险的期望效用和方差为优化目标,对自留向量进行了更...
针对大规模互联网搜索数据的多维特性,本文引入动态因子模型思想,构建反映更多关键特征的搜索指数,并使用生物信息学中因果分析方法对指数进行评价.将该指数构建及评价方法应用到国际原油现货和期货价格的分析中,与已有研究相比,本文构造的指数更能全面反映原油市场动态.实证结果表明：本文所构造的搜索指数与原油现货及期货价格均存在显著的因...
作为现金拍卖的替代方式,发明人可以通过股份支付来实现技术拍卖.企业以股份竞标,当技术产业化后,发明人根据股份分享利润.基于对称独立私有价值模型,分析了股份拍卖的最优机制,获胜企业和发明人的股份分配和保留价格.与现金拍卖相比较,股份拍卖期望收益与成交率都更高.采用一价或二价标准股份拍卖时,发明人的期望收益是相同的,收益等价原理仍然...
在多个规划期情形下,研究了由制造商层、零售商层、需求市场层和回收商层组成的闭环供应链网络均衡问题.所有制造商生产同质产品,利用双渠道分销产品以满足市场需求.两种交易渠道间存在竞争,消费者对电子商务和零售商两种购物渠道存在不同偏好.利用变分不等式和互补理论刻画了网络中各成员的最优经济行为,建立了供应链网络均衡模型,并运用修正投...
当前供应链整合领域的学者对供应链内部整合和外部整合的关系的观点并不一致.文献综述发现存在四种关于内部整合和外部整合的关系的观点.基于组织学习理论,提出内外部整合是相互影响的,即内部整合会促进外部整合,外部整合也会促进内部整合.进一步指出,当内部整合和外部整合匹配时绩效最优.基于此,构建了内部整合、外部整合、财务、运营和供应链...
顾客需求的两大特征——有界性和不确定性是影响软件厂商多阶段设计与定价决策的重要因素.本文在一个两阶段框架内,基于需求有界性,构建了考虑到顾客需求上、下限的分段支付意愿函数,并引入参数＂顾客对质量降低的不容忍程度＂描述需求上、下限的线性关系.另外,构建了以需求不确定性为参数的口碑效应函数,该口碑效应会影响第二阶段的支付意愿.使...
研究了信息安全外包背景下委托公司如何通过激励措施来协调管理安全服务提供商（MSSP）的努力水平从而有效地控制信息安全风险的问题.基于前人的研究和委托理论,提出了三种契约模型,即一般惩罚契约、部分外包契约和奖励-惩罚契约.然后对不同外包模式的均衡结果分别讨论并进行全面比较.研究结果表明,部分外包契约优于一般惩罚契约,但只有奖励-惩...
经济系统中,个体相互作用能够给群体涌现非常复杂的非线性行为,导致某些个体的非理性行为可能导致整个经济系统迅速崩溃,这种崩溃前系统的临界状态就显得异常重要.为了得到比较深刻的结论,将经济系统中个体之间的相互作用抽象成以随机复杂网络为结构的自适应博弈模型,从而构建合理的复杂自适应系统理论模型,然后通过随机攻击与蓄意攻击,来确定这...
反馈基模是社会经济复杂系统分析的有效工具,在穷举可能经嵌运算生成极小基模的入树组合原则下,给出了三个入树组合删除法则,利用法则可删除大量不能生成极小基模的入树组合,从而实现简单有效计算一个确定复杂系统极小基模集的目的.根据二阶反馈环中流位变量、流率变量的关联特征,给出二阶极小基模生成步骤;根据入树组合删除法则,给出三到n阶极...
针对同时具有模糊需求和模糊旅行时间,且有车辆容量、配送中心容量和时间窗约束的选址-路径问题,基于预优化和实时调整的两阶段策略,引入变动成本的概念,建立变动补偿的机会约束预优化模型.在实时调整阶段,考虑多模糊参数的联合影响,定义变动成本为因车辆剩余容量不足返回配送中心卸载的额外配送成本和因车辆实际到达时间超出客户时间窗的时间惩...
有效构造非支配解集可加快Pareto前沿的求解速度,提升多目标决策的质量和效率.在非支配解定义和性质分析基础上,推导出支配关系传递性引理,非支配解集构造定理及引理,并据此提出一种基于性质定理的非支配解集构造方法.基于所提方法,分析其循环次数和比较次数,推导出在最坏情况下能算出确定值的复杂度计算公式.最后证明该方法的正确性与完备性,分...
当前恐怖袭击活动由偶发的单次攻击发展为不同地域内连续发动袭击.考虑政府部门统筹反恐设施选址和应急资源调度,构建了连续恐怖袭击下反恐设施选址优化与反恐资源调度优化的斯塔克伯格博弈模型,并分析政府与恐怖分子的均衡行为.结合新疆喀什地区重要城市反恐设施网络结构的实例,数值分析得出了选址点个数、袭击次数、是否考虑反恐资源调度等因...
为设计动态的信息系统运维服务策略,首先提出基于范围和波动两个维度建立信息系统应用过程的动态复杂性模型,然后引入基于信息熵的数据复杂性计算方法度量并分析信息系统的动态复杂性,并以此为依据设计相应的动态运维策略,最后通过三家样本企业进行了应用实证.结果表明：企业信息系统的动态复杂性能较为综合反映系统的应用特征和规律,基于分析结...
直觉正态模糊数是对直觉模糊数和正态模糊数的拓展.针对直觉正态模糊信息的集成问题,定义了直觉正态模糊数的运算法则、期望值和大小比较方法,提出了准则间具有优先关系的直觉正态模糊优先加权平均算子（INFPWA）、直觉正态模糊优先加权几何平均算子（INFPWG）、直觉正态模糊有序加权平均算子（INFPOWA）及这些算子的性质.在此基础上,针对专家和...
针对传统水资源供需风险损失评价方法无法对供水量和需水量之间复杂的非线性关系进行定量研究,本文首次建立了基于Copula函数的水资源供需风险损失模型.首先基于差分法和原函数存在定理模拟了供水量和需水量的边缘概率分布函数;其次提出了基于非线性优化思想对Copula函数进行参数估计;第三步分别对各种Copula函数进行拟合优度检验和非参数X~2检...
K2DPCA（kernel 2D principal component analysis）是基于非线性特征提取的重要人脸识别方法,具有成功的应用.但对大规模训练数据库,其因核矩阵K规模过大、计算代价高而不能有效实现.采用选主元Cholesky,分解方法,仅需计算核矩阵的对角线上元素和部分精选列,得到迹范数意义下核矩阵K的最优Nystr（o｜¨）m型低秩近似LL~T来解决该问题.并只需计算...
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