本文基于时间序列视角从随机模拟和实证研究两方面探讨随机波动率模型中杠杆效应对期权定价的影响．在随机模拟中，通过与基本的随机波动率模型比较，发现当收益率时间序列存在高杠杆时，带杠杆的随机波动率模型给出的期权价格更接近真实的价格，在MAE和RMSE距离统计量上都存在显著差异，但较低的杠杆对期权定价不会有显著影响；并且，在带杠杆...
非高斯动态波动率模型及其计量是现代金融的重要研究内容．基于L6vy—GARCH动态波动率模型，引入了序贯贝叶斯参数学习方法，并进行S＆P500指数的跳跃风险溢价估计、欧式期权定价、风险测度评估的实证研究．研究表明，相比傅里叶变换的极大似然估计，序贯贝叶斯参数学习显著改进了各模型的期权定价能力．研究还发现，带跳跃随机模型的风险度量更...
以ASV—EVT模型为边缘分布函数，运用三种Copula簇方法研究了QFII和HS300指数之间的相关关系．研究结果表明：BBlCopula较好地刻画了两指数尾部相关的非线性、非对称特征，且较好地拟合了相关结构，表明两指数在低迷时期的相关性明显高于其活跃时期的相关性．同时回测检验显示Copula—ASV—EVT模型能有效测度两指数组合的市场风险．进而，基于20...
本文假设企业家是时间偏好不一致的且属于成熟型，企业现金流服从双指数跳过程，利用资产定价理论，解析地得到了企业股权，债券价值以及最优破产水平．分析了时间偏好不一致对成熟型企业家的企业最优资本结构，破产决策以及风险转移动机和债务积压问题的影响．数值分析表明：较时间偏好一致而言，成熟企业家往往选择较小券息，较高的破产水平．...
基于DSSW模型的非有效市场构架，在信息市场操纵和社交网络的环境下，内生化情绪噪声交易者的投资决策，给出并分析跟随者与噪声交易者之间的均衡．结论显示：知情交易者操纵市场会增加价格的信息含量；非知情交易者操纵市场给价格带来噪声，价格的信息含量先增后减．适度悲观情绪是导致噪声交易者跟随交易的充分条件．此外，市场可能收敛到无噪...
协方差阵在投资组合和风险管理中扮演着重要角色，但是大维数据给传统的协方差阵估计方法带来了巨大挑战．本文将改进的乔列斯基分解和惩罚函数等非参数方法应用到DCC模型的估计中，提出了非参数DCC模型（NPDCC）．NPDCC模型首先通过改进的乔列斯基分解方法，将DCC模型估计中复杂的协方差阵估计问题转化为一系列的回归模型，然后通过引入惩罚函...
BDI指数是国际航运市场的风向标，摸清BDI指数波动幂律分布特性，对于进一步掌握运费规律、预测BDI趋势、协助航运决策等方面具有重要意义．基于此，本文对已运行30年BDI指数的波动幂律分布特性进行了详细研究，主要特色有：一是借助Pareto、Exponential以及Fokker—Planck函数首次深入探讨了BDI指数波动幂律分布特性．二是在跳跃识别的基础上，...
在市场中存在盗版产品情形下，研究了网络外部性对信息产品定价策略的影响．信息产品提供商可以选择不同的产品质量以控制盗版．在产品质量外生情形下，给出了提供商的三种信息产品定价策略，并分析了网络外部性对产品定价与提供商利润的影响．在产品质量内生的情况下，探讨了网络外部性对产品质量的影响．结果表明：较小的网络外部性对信息产品...
供应链上的企业越来越认识到组织学习对其基本生存与持续发展的重要性，然而组织学习面临着内外复杂环境的影响．从供应链内部复杂性、上游复杂性和下游复杂性三个维度探讨了组织内部学习和外部学习，并探究了两种组织学习对企业运营竞争力的影响．基于全球10个国家的317家高绩效制造（high performance manufacturing，HPM）企业的一手数据，采...
本文应用微分对策理论研究区域经济发展过程中战略性新兴产业、传统产业与政府的合作策略及成本分担问题．构建三方动态博弈模型，基于Hamilton—Jacobi—Bellman方程分别求得非合作模式、政府扶持模式、协同合作模式三种情形下的最优努力策略、产业技术水平和最优收益．比较发现：战略性新兴产业、传统产业与地方政府的努力程度与效益影响系数...
文章引入SD方法，以水资源有偿使用制度为例，构建了水资源制度的生态经济效应仿真模型．模型分为五大子系统：人口子系统、经济子系统、水资源自然子系统、水生态环境子系统、水资源制度子系统，包括60多个变量和30多个系统方程．以浙江省2009年为启动年份，模拟了2009到2013的结果，进行了模型验证，然后设置了现状方案及水资源有偿使用三种方...
案例推理作为人工智能领域类比推理的有效方法，其检索效果与推理能力很大程度上依赖于案例构建的合理与否．考虑到已有方法在表示复杂应急案例上的不足，本文依据历史案例将复杂突发事件的∽情境一情景”结构抽象化，以此提出复杂应急案例基因模型的概念．基于基因模型构建多级的案例结构，能形成可重复使用的、标准的、简化的、可供应急决策者...
人群聚集场所发生的拥挤踩踏事故往往发生突然、难以控制，并极易造成群死群伤的恶劣后果．人群安全管理和控制是有效防止拥挤踩踏事故发生的重要手段，研究和开发监测人群运动状态并识别拥挤踩踏事故风险的算法和软件系统将有助于管理部门在事中阶段针对突发风险采取及时有效的处置措施，降低事故损失和人员伤亡．本文利用MATLAB GUI（Graphica...
为了缓解宏观交通网络拥堵区的拥堵状况并降低机动车燃油消耗，首先依据路网状态划分的宏观基本图控制子区，建立了拥堵区边界车流平衡方程．其次将路网分为交叉口和路段两类，根据宏观基本图参数建立了网络能耗估计模型．再次以宏观路网出行车辆完成率最高同时能耗最低建立了能耗节约拥堵区边界双目标优化控制模型．最后以实际城市道路网络为测...
如何在高维度情况下对大数据开展统计学习、预测和优化，实现数据驱动决策，是当前管理科学与系统工程所面临的重要问题．为探索如何将大数据的理论方法应用于工程项目管理，本文首先对“数据驱动决策”的价值链进行了分析，然后，构建了基于大数据的工程项目管理三维结构模型，提出从时间维（项目生命周期各阶段）、领域维（项目各管理领域）和...
为刻画真实数据集的多维关系，以综合视角研究复杂的现实系统，学者将研究重点逐渐从复杂网络转向超网络的研究．超网络分为两类，基于网络的超网络和基于超图的超网络．基于超图的超网络，结构简单，更适合刻画现实世界的多元结构，这种独特优势使其获得越来越多的重视．本文综述并讨论这类超网络的研究进展．首先，界定超网络的概念；其次，归...
结合科技工程特点，研究如何量化评价重大工程中关键技术的成熟程度．在传统技术成熟度方法基础上，首先对设计成熟度、制造成熟度、产品成熟度、集成成熟度和系统成熟度等方法进行了研究改进，提出了广义技术成熟度的概念．然后研究了这些成熟度的综合集成关系，建立了广义技术成熟度集成模型，提出了广义技术成熟度的评价特征模型．最后研究了...
研究了正态云模型相似度的测算方法．提出了正态云模型的形状相似度和距离相似度概念，建立了云模型综合相似度测算框架．结合云模型的数字特征，给出了形状相似度计算公式．研究了云模型距离对相似度的影响关系和数学性质，提出了基于距离的相似度测算定义，并研究了便捷的计算方法．算例说明了算法的可行性．
用户兴趣度的描述是推荐输入研究中的重点问题，论文通过对用户兴趣描述中存在的复杂性和不确定性因素的分析，提出借助Vague集理论解决这一问题难点的思路．论文定义用户评分，用户注册信息，分享，购买，收藏，浏览时间等六项指标反映用户的兴趣爱好，采用Vague集方法得到了六项指标的取值，利用线性加权的方法得到任一用户对任一属性的Vague...
为解决城市日用水量的概率预测问题，提出了基于贝叶斯理论的日用水量预测法．引入贝叶斯理论，建立了日用水量概率预测系统．在系统中，利用支持向量机建立日用水量预测模型、似然函数和先验密度，并采用自适应马尔可夫链蒙特卡罗模拟方法求解日用水量的后验密度，得到日用水量的概率预测值．实例表明，本文提出的预测方法不仅显著提高了日用水...
利用北斗卫星导航系统进行基线解算时，正确解算模糊度是关键问题．利用北斗卫星导航系统双频载波相位观测值组成宽巷双差观测值，运用目前被认为效果最好的模糊度解算方法——LAMBDA算法解算宽巷双差整周模糊度，但是，该算法存在模糊度浮点解偏差大，搜索范围大的缺点．因此，该文提出利用Tikhonov正则化改进LAMBDA算法，对宽巷双差观测方程中...
智能分类算法是遥感影像分类研究的热点，遗传算法作为一种智能全局优化技术在遥感影像分类中具有良好应用前景．针对现有多光谱遥感影像分类方法的不足，提出了基于自适应遗传算法的超平面分类方法（hyper plane—adaptive genetic algorithm，HP—AGA）并应用于遥感影像分类，该方法利用神经网络中的神经元激活函数Sigmoid函数，对遗传算法中...
半导体生产线造价昂贵，制造工艺复杂．其维护具有维护费用高、维护难度大等特点．为了降低生产系统的整体维护成本，保证整个生产系统的稳定运行，本文通过伽马过程描述设备退化规律，对设备的衰退情况进行分类维护．针对随机退化的生产线提出考虑机会维护的预防性维护建模方法．以总维护费用最小化为目标，建立了维修费用模型，结合更新定理给...
基于复杂网络理论，在对装备保障网络进行复杂网络描述的基础上，努力挖掘装备保障网络所面临威胁的特点，重点建立了不完全信息条件下的装备保障网络一般性攻击策略模型，同时给出了装备保障网络抗毁性测度的计算方法，并对基于流介数的网络节点重要度计算方法以及网络抗毁度进行了定义，由此构建了装备保障网络的抗毁性模型．研究结果表明：信...
设备冷却水泵具有高可靠性、长寿命的特点，历史失效数据的小子样问题突出，并且由冲击、振动、磨损、腐蚀等耗损性因素引起的故障，其故障率具有时变性，随时间的推移而增加，故障率λ为常数的Jeffreys先验模型不能以合理概率复现设备冷却水泵的故障数据，无法满足分析λ时变性的要求．本文在对数线性模型基础上为λ引入额外时变性，建立Poisson分...
本文运用文献计量学的方法，对《系统工程理论与实践》1981—2015年所刊载的共7320篇论文进行计量统计分析．通过分析作者的研究机构、地区、合作类型分布，以及引文数量、语种、类型、期刊、年代分布及自引率，探讨了系统科学与系统工程发展的基本情况和变化趋势，为期刊未来发展和相关领域未来研究提供参考．
简介《系统工程理论与实践》是中国系统工程学会会刊，创刊于1981年，是系统工程领域创办的第一个刊物，她记载和见证了中国系统科学与系统工程以及管理科学的成长和发展。本刊为月刊，每月25日出版，主要刊登系统工程理论与方法及其在管理、信息、金融、经济、能源、环境、军事、工业、农业、教育等领域中具有重要学术影响的创新理论和具有重要...
购物车(0)