量化投资尝试利用计算机算法来预测证券的价格和进行证券的交易，并从中获取超额收益，是系统工程在金融投资领域的重要应用．本文设计了一套基于机器学习和技术指标的量化投资算法ML—TEA（machine learning and technical analysis）．该模型以技术指标作为输入变量，再分别通过不同的机器学习算法来预测股票数日之后的涨跌方向，并根据预测的...
把握股票市场在风险条件下的整体状态变化特征是保障其平稳运行和健康发展的关键．本文运用复杂系统分析方法，研究股票市场风险应对问题．基于股票价格联动关系，建立股票网络，表征股票市场的微观结构关系．结合不同类型和级别风险的发生概率，构建股票网络恢复力度量模型，表征股票网络的宏观状态变化．以上海证券交易所股票市场为例，依据风...
运用演化博弈理论研究了互联网金融平台行为及监管策略的博弈演化过程，系统考察了互联网金融平台行为及监管博弈过程的影响因素，并重点对固定惩罚机制和动态惩罚机制下互联网金融平台行为及其监管策略博弈均衡进行了比较．研究表明，固定惩罚机制下，互联网金融平台和金融监管机构的博弈过程不能达到稳定的均衡状态，两个群体的行为呈现周期模...
控制权转移激励是委托激励契约的重要元素，但目前对动态学习机制下委托激励契约机制设计还缺乏深入研究．本文在现有研究基础上，考虑到风险项目收益风险与职业经理人道德风险之间交互作用，融合控制权转移激励和职业经理人风险规避行为，建立了包含资本和风险规避型职业经理人劳动投入的委托激励契约的两阶段优化与学习模型，探究风险投资者的...
基于Ho—Lee模型，讨论零息债券价格的演变，应用无套利原理和鞅测度的方法，建立了一个离散时间半马氏过程控制的市道轮换下的二叉树期限结构模型．运用最小Tsallis熵鞅测度（theminimal Tsallis entropy martingale measure，MTEMM）处理上述模型，并在马氏和半马氏市道下给出在欧式债券期权定价方面的应用．研究发现模型结果与最小熵鞅测度下...
在全球价值链迅速发展和人民币汇率改革不断推进的背景下，研究汇率波动对出口中国内增加值的影响具有重要的现实意义．本文首先利用计量经济模型估计汇率波动对出口和部门进口的影响，进而利用反映加工贸易的非竞争型投入产出模型测算出口中国内增加值所受的影响．结果表明，汇率波动对出口增加值的影响比对出口额的影响更大，除了影响出口中的...
一国国际收支平衡表及其构成不仅反映了这个国家目前所处的国际收支发展阶段，还反映出一国的资源禀赋、竞争力所在以及对外经济开放程度等．国际收支结构、阶段演变以及影响因素等问题研究有重要的现实意义和学术价值．本文首先基于传统“国际收支阶段假说”，对国际收支阶段影响因素进行了机理分析；其次，根据国际收支发展阶段，对全球50个国...
随着大宗商品市场化的加快和电子信息技术的快速发展，以互联网为载体的网络信息将方便快捷地传递到市场及市场参与者．本文从海量开源数据出发，利用搜索引擎平台，提取核心信息构建网络关注度指标，并提出了基于网络关注度的大宗商品价格预测模型．通过引入具有不同核函数的支持向量回归模型，分别建立了针对单个市场（原油、铜以及玉米）的网...
中国隐含能的进出口核算已经得到广泛的研究关注，如何在中国可承受的代价范围内降低隐含能净出口规模还需要深入分析．本文基于投入产出分析和多目标规划原理，构建了隐含能进出口结构优化模型，在保障中国经济持续发展和就业稳定的前提下，研究如何通过进出口贸易结构优化来减少隐含能的净出口规模；并根据约束差异，设置了无约束和基准约束两...
全球气候治理协议有时却会产生加快气候变化的结果，在未来《巴黎协定》的新治理框架下应努力避免“绿色悖论”的再次发生．本文立足我国供给侧结构性改革的国情，通过对于“绿色悖论”效应的理论模型、实证检验以及预测研究，较为全面地描绘了“绿色悖论”效应的触发机制．理论模型的研究表明在完全竞争市场，化石能源开采遵从Hotelling法则，...
基于投入产出分析的结构分解技术，开展北京市能源强度的驱动因素研究，将其分解成：能源投入系数、完全需要系数、最终需求结构系数、最终需求、最终能源消耗系数五个因素．利用北京市1997—2012年实物价值型能源投入产出可比价序列表进行实证分析，研究表明：1）总体来说，北京市能源强度一直呈下降趋势；2）能源投入系数和最终需求的变化是能...
基于中国煤炭产能及其影响因素之间的反馈机制，开展了中国煤炭产能系统动力学预测与调控潜力的研究．研究认为：1）十三·五期间中国煤炭产能仍将持续增长，政策情景下中国煤炭产能2020年将达到46．35亿吨，较之于基准情景减少5．09亿吨；2）政策情景下中国煤炭供过于求的压力显著大于基准情景，2020年供需缺口达到6．46亿吨，其根源在于政策情...
宏观经济的变化影响企业战略实施效果，本文构建以状态转换强度为影响因素的企业战略调整优化决策模型．运用随机动态最优控制方法，得到两状态下企业价值解析解，企业当前价值、增长期权和托宾Q分析解，以及相应的最优投资策略．理论研究和数值模拟表明：战略状态不影响企业最优战略调整时机，但影响最优投资支出，高战略水平时，企业生产率更...
本文考虑由一个原始制造商和一个独立再制造商构成的两阶段模型，原始制造商在第一阶段决策产品设计的可再制造性水平，再制造商在第二阶段进入产品市场并和原始制造商进行价格竞争．原始制造商可以通过改变产品设计的可再制造性水平来控制可再制造旧产品的供应数量．相对较高可再制造性水平的产品能够直接降低再制造商的生产成本，增加原始制造...
本文考虑供应链成员的利他偏好以及鲜活农产品的新鲜度和运输损耗特性，建立了鲜活农产品供应链决策模型．分别研究了供应商具有利他偏好、销售商具有利他偏好以及双方同时具有利他偏好时的供应链决策，得到了采购量和批发价格的最优解析解，进而分析了利他偏好对供应链决策以及供应链效率的影响．研究结果表明，利他偏好行为能够显著影响供应链...
在市场需求不确定情形下，研究了当零售商存在资金约束，而双渠道制造商采用三种不同契约策略时，供应链各主体运作策略和收益．结果指出：当零售商资金不足而制造商为其提供贸易信贷契约时，零售商订货资金不足的困境得到有效解决，零售商和双渠道制造商的利润均高于无任何契约时各主体利润；当零售商资金不足而制造商在其网络渠道提供提前订货...
频发的食品安全事件不仅危害了消费者的健康，也给食品消费市场带来了冲击．本文结合消费者对溯源的支付意愿和供应商的溯源能力差异，给出了零售商的四种采购策略，讨论了消费者对溯源的支付意愿强弱，具有溯源意识的消费者细分市场大小，食品安全事件的发生概率高低，以及食品安全事件发生后企业承担的额外惩罚等因素对零售商采购策略选择的影...
本文以港珠澳大桥钢箱梁生产供应过程为研究对象，建立了钢箱梁生产的提前／拖期优化调度模型，并且针对模型的特点提出了一种基于启发式规则的改进遗传算法，在最优开工时间的基础上加入了拖期工件的剔除规则，有效地解决了工序不确定情况下的提前／拖期优化调度问题，并与无剔除规则的遗传算法进行比较，发现改进的方法在最优成本和收敛速度方...
应用商业智能系统已经成为零售企业解决复杂问题、提高经营管理效率的重要手段．本文根据当前零售行业的发展趋势和管理需求，立足我国先进零售信息化服务商建立的信息平台基础，设计出一种基于大数据技术、适用于跨区域多业态的零售行业大数据及商业智能系统框架体系-HDBI系统，能够与其他二十余套零售信息管理系统进行对接，实现数据和业务功...
有限保质期商品的过期销售是零售企业运营管理过程中面临的主要难题之一．本文根据有限保质期商品的流通过程和管理难点，提出并设计了一种实现有限保质期商品流通安全信息化管控的解决方案——“期码追溯”系统．该系统能够与其他功能信息平台无缝对接，从生产、流通一直到销售环节对这类商品进行全程自动化管理．探讨了“期码追溯”系统的设计...
系统研究了激励型变权向量．首先定义了考虑决策者心理行为的激励型变权向量，提出了与之对应的状态变权向量，分别讨论了激励型变权向量的基本类型；其次深入研究了效用函数诱导出激励型变权特性；然后，定义了激励型变权的风险规避系数，分别研究了几类激励型变权向量与风险规避系数的关系．提出一种新的基于激励型变权向量的多属性决策方法；...
在考虑研发网络企业间同时存在合作关系与竞争关系的基础上，引入风险恢复因子，从节点企业风险负荷的定义、阈值的确定，失效后如何影响邻居节点企业三个方面构建了R＆D网络的风险传播模型，并进行了仿真．结果表明：在竞合的R＆D网络中，关系风险可以在很短的时间内快速完成传播，三类关系风险中，机会主义风险最易发生影响范围更广泛；竞争企...
在多用户多准则的交通网络中，假设出行者的出行时间价值是异质的，服从某一连续分布函数，且考虑出行者的后悔厌恶水平，建立了基于后悔理论的logit形式的随机用户均衡模型．然后，给出了与该模型等价的变分不等式问题，并使用相继平均法求解．最后用一个算例来说明所构建模型的合理性和所提出算法的可行性．算例结果表明，后悔厌恶水平确实影...
针对公共交通与私家车出行方式并行的双模式交通系统，在考虑不同用户的时间价值情况下，通过引进可交易的道路许可证政策，建立了均衡出行交通模型．研究发现，许可证政策将拥挤产生的交通成本内部化，在缓解交通拥堵的同时，通过经济手段，降低了系统总成本．进一步地，本文证明如果汽车比公交快，那么时间价值较高的人会选择私家车出行；反之...
针对日益严峻的城市汽车尾气污染问题和日趋严格的城市限行措施，本文首次将城市分区域、分车型等限行因素引入到车辆路径问题，并以碳排放、运输等费用总成本最小为目标，构建了基于城市道路限行的多能源多车型混合车辆路径优化模型．针对模型的NP难特性，本文提出了一种变邻域搜索算法（VNS—TR）求解该模型．最后，通过算例和基准测试集验证...
针对自动化集装箱码头水平搬运作业和堆场作业，提出一种集成调度优化方法，以最小化最大完工时间为目标，同时考虑船舶装、卸作业，建立自动升降车（automated lifting vehicles，ALV）调度与堆场位置分配集成优化模型，提出求解模型的优化算法，设计基于遗传算法的启发式算法，利用算例对模型与算法的有效性进行了验证．计算结果表明，提出的...
规模养殖生态能源系统是猪粪尿资源化综合开发利用防治环境污染的规模养殖和沼气能源综合开发利用系统．针对该系统及其主体出现的影响系统区域环境“超载”、沼气能源利用率低和沼气工程建管不协调的这些系统稳定性新问题；课题紧扣问题的系统结构复杂和系统主导主体的行为复杂这两个特性，结合问题多学科交叉的特点；利用研究系统结构复杂性的...
以著名的开源云计算平台OpenStack项目为例研究大型开源软件的开发．以该项目Git提交数据中父子哈希码关系为基础构筑代码协作修订网络，分析其结构与演化．并在此基础上探究OpenStack项目的内在的自发组织模式和人员集体工作模式．研究结果表明，OpenStack的开发可以看作一个具有稳定的中央节点群的网络型系统的集体知识创造活动．核心开发人员...
教育数据挖掘（educational data mining）是当代教育信息化发展的前沿研究领域，正在吸引越来越多教育学家和数据科学家的关注．“大数据”时代背景下，随着数据处理规模的不断激增，现有的数据挖掘模型在单一处理节点的计算能力遭遇瓶颈，各类面向大数据处理的分布式计算框架应运而生．借助这些框架，面向解决高校就业数据挖掘问题的机器学习...
简介《系统工程理论与实践》是中国系统工程学会会刊，创刊于1981年，是系统工程领域创办的第一个刊物，她记载和见证了中国系统科学与系统工程以及管理科学的成长和发展。本刊为月刊，每月25日出版，主要刊登系统工程理论与方法及其在管理、信息、金融、经济、能源、环境、军事、工业、农业、教育等领域中具有重要学术影响的创新理论和具有重要...
购物车(0)