本文研究了一种基于波动率测量误差的波动率预测模型，并做了非线性扩展，期望改进预测效果．考虑到文献中关于波动率可能长记忆性和非线性并存的观点，本文以具有长记忆特征的HAR（heterogeneous autoregressive）模型为基础，加入波动率测量误差后模型持续性有所提高，结合非线性的时变参数模型则达到结构变化和减弱异方差的效果．本文用2652...
文章通过将标的资产波动率分解为不相关的两个组成部分，构建了期权定价模型，并求解了相应的期权定价公式．分析新模型在标的资产收益率的偏度与峰度、隐含波动率等方面的重要特征，并利用市场数据对模型进行了拟合．研究表明：将波动率进行分解，以适应于其组件不同的运动过程，从而扩展了模型的适用场景；利用波动率组件的相互作用，即使在波...
考虑通货膨胀的影响，研究了一个确定缴费养老计划退休后期最优投资决策问题．自退休时刻开始，退休者定期从账户里抽取一定的金额维持日常支出，然后将剩余的财富投资于一个无风险资产、一个股票指数和一个通胀指数债券，直到强制购买年金的时刻．为保障退休后的正常生活，退休者在每个时刻设定投资的目标值，采取二次效用函数衡量投资财富水平...
在多期投资组合选择过程中，频繁调整投资比例将会产生一系列的交易费用，是影响投资决策的一个重要因素．在线投资组合属于多期投资组合；投资比例需要按照投资期数逐步调整，而不是一次性确定的．本文将交易费用引入到在线投资组合模型中，应用集成有限个专家意见的弱集成算法设计在线投资组合策略．首先探讨了专家意见为在每阶段都固定地投资...
在庞氏风险理论框架下，引入信息模糊策略构建新金融平台的竞争决策模型，进一步分析新金融平台的风险聚集和演化过程．对竞争环境下异质性平台的博弈关系进行建模并研究其最优模糊策略，然后通过数值模拟分析关键参数对平台资金的影响．结果表明：高承诺率平台将选择高模糊策略，低承诺率平台将依据效率优势选择相应策略，高承诺率与高杠杆率会...
自巴黎气候大会顺利召开之后，全球各国在立即开展相关措施应对气候变化上已达成更深的共识．人类需要实施更多的努力减缓温室气体排放，以此将大气中温室气体浓度控制在450ppmv以下，将很大可能达到IPCC提出的21世纪末全球平均温度上升在2摄氏度以内的预期目标．全球各国的经济和技术发展存在较大的差异，甚至像中国这样最大的发展中国家，其不...
工业增加值是衡量实体经济成效的重要指标，随着中国经济不确定性加剧，更及时地预报其增速显得尤为重要．本文首先建立前沿的混频结构向量自回归模型，再从中导出预报数学表达式并给出向前滚动预测形式，并将预报模型化为状态空间结构，采用Bootstrap重要性抽样步骤实现模型的稳健性检验．基于1996年1月至2016年3月的相关月度数据，实证研究表...
智能区域商整合区域内电动汽车（electric vehicle，EV）参与电力市场交易，然而在联营市场（包括日前和实时市场）交易机制下，联营市场电价的随机性增加了商的市场交易风险．基于此，提出了以联营市场条件期望购电成本最小为目标的报价决策模型，该模型考虑了联营市场电价的随机特性，并将模型转换成带条件风险价值约束的随机优化问题．由于含...
自有品牌质量定位是自有品牌成功的关键因素，本文在考虑自有品牌相对制造商品牌成本差异的条件下，探讨不同质量定位的自有品牌引入策略及其渠道效应．研究表明：当低质量制造商品牌的批发价格足够高时，适合引入廉价自有品牌；当高质量制造商品牌的批发价格足够高时，适合引入溢价自有品牌．无论引入何种自有品牌，不同制造商品牌的批发价格和...
以一个提供生鲜品运输服务的速递企业为研究对象，考虑客户对生鲜品出货新鲜度要求对该企业集配策略进行研究．首先，基于生鲜品质量变质特性的数量集配策略采用随机更新理论建立生鲜产品集配模型,决策使平均期望总成本最小的集配数量．分析模型指出集配中平均期望运输成本与平均期望集配惩罚成本的内在变化规律,指出平均期望总成本关于集配数量...
政企联合储备应急物资能够有效地改善政府单独储备物资所面临的储备过量或不足的困境,而通过市场化的契约机制实现政企联合储备可以克服行政强制手段带来的弊端.基于此,本文建立了基于期权采购的政企联合储备应急物资模型,通过推导获得政企双方的最优决策后,给出了企业参与联合储备的条件,以及在不同的现货市场条件下,与政府单独储备模式相比,政...
利用证据理论处理多属性应急决策时，通常假设信息源独立，有悖于现实情况．因此，提出考虑信息源相关性的多属性应急决策方法．首先，给出基于证据理论的多属性应急决策问题表示；其次，提出信息源相关程度的计算方法及考虑信息源相关度的证据合成规则，以融合证据信息；再次，给出基于Pignistic概率值的应急备选方案选择方法，扩大各方案之间...
串并案是指一个或者一伙罪犯所作的系列案件聚类成的案件集．在应急情景下、受害人、证人以及刑侦人员等对案情的描述具有多元异构性和不确定性特征，导致串并案信息具有多元不确定性的特点，而传统的多属性聚类决策方法对串并案研究有着一定的局限，因此本文根据串并案问题，对其指标体系的权重配置进行了深入研究．首先针对串并案信息的多元不...
基于在线社区的协同创新作为一种汲取用户智慧的有效机制，有利于企业发掘其产品创新方向．然而大数据时代下，信息过载及失真为社区中的知识获取带来了诸多挑战，且已有研究主要聚焦于利用价值较低的高频知识的提取．因此，为了充分挖掘用户经验与创新知识，本文基于社区知识间的共现关系构建了知识超图模型，并利用超图划分算法hMETIS对知识超...
为更好地解决一致决策过程中不同决策者的偏好信息表示，以及一致程度判定等问题，提出一种基于区间复合标度的二元语义模型，可实现从词到数值区间的转化过程以及数值区间到词的再转化过程．提出一种基于个人区间复合标度的一致决策模型，决策者个人有不同的语言表示模型，同时突出决策过程中的转化和再转化过程，可对整个决策过程的一致状态进...
本文考虑线性单中心城市中居民的个体差异，构建空问均衡模型，探讨了交通补贴对城市居民福利效用的影响．首先，从离散型的用户异质性角度，根据时间价值的差异，将用户分为若干异质群体．然后，将异质性用户从离散型拓展至连续型，分析两种不同的土地所有权情形．如果城市居民不具有土地所有权，在空间均衡下，交通使用者都会从其所得的交通补...
从封闭区域以港口为节点的对外运输系统（以下简称外运系统）的内部运输社会福利最大的角度，研究多港口地区的港口整合问题．首先，分析外运系统的内部运输社会福利最大的经济学原理，提出衡量外运系统的内部运输社会福利的内部成本计算方法；其次，比较不同港口群规模下的内部成本，以确定封闭多港口地区的最适港口群规模．然后，针对多港口地...
针对航运资产整合后新企业的海运网络重建问题，从营运船舶的角度提出了轴一辐式网络和多港挂靠相结合的混合模式．结合混合模式对基于航线、路径、船舶一体化决策的可能约束，建立了总成本最小化为目标函数的线性混合0-1规划问题，设计了拉格朗日分解、次梯度、预处理与可行解构造的求解算法．通过一组准实例的数值仿真，验证了该求解算法在解...
甲状腺释放甲状腺激素以调节人体的新陈代谢速率，甲状腺激素过多或过少分别会引起甲亢或甲减，都属于甲状腺疾病．在实际医疗数据中，甲状腺疾病数据属于典型的不均衡数据．传统的分类方法往往忽略了不均衡数据存在的异构现象（不均衡程度，特征维度，类别数目在不同数据集中各不相同）．针对甲状腺疾病数据的类分布不均衡现象以及异构现象，本...
伴随着大量用户内容的创建和交换，社交网络平台中产生了大规模的互动数据和复杂的用户关系，受到了越来越多研究者的关注．但是现有对关系强度研究多是从用户特征属性相似度和社交行为两方面进行，忽略了网络结构对关系强度的影响，且并末考虑社交行为存在的方向性和习惯性问题．基于此，本文提出了不对称的社交网络用户关系强度计算方法（DSTS...
本文提出了基于支持向量机与概率输出网络的深度学习回归模型．该回归模型利用深度学习的深层结构，以及支持向量机的泛化能力、概率输出网络中的条件概率估计特点，建立了多层支持向量机的深度学习结构，避免了深度学习的参数选择问题．其中核参数的选择域呈网格状，通过求取输出对应卢分布的累积概率分布和经验累积概率分布的K-S检验，求取一...
针对可靠性度量时机械结构中存在广义三角模糊数的不确定性问题，提出一种基于证据理论的离散化机械结构可靠度计算方法．为合理地构建不确定性变量的基本概率分配，首先基于证据变量基本概率分配的离散特性，改进了熵等效法在广义三角模糊数去模糊化时的不足，并在改进熵等效法的基础上提出一种广义密度法对其进行去模糊化处理．然后利用离散化...
降水无线传感器网络节点布局对于准确分析降水时空分布规律和降低运维成本至关重要，是智慧流域物联网观测系统建设的关键问题和难点．针对高山流域的特点，在考虑路网约束的基础上，耦合回归克里格和模拟退火算法，提出了一种基于并行计算架构的流域降水无线传感器网络优化布局方法．利用该方法分析了雅砻江中下游流域现状站网的合理性，并进行...
购物车(0)