本文建立了一个基于信息扩散的资产定价模型,刻画投资者在事前乐观预期落空后对真实基本面的渐进认知和预期修正过程,以及由此引起的资产价格走势特征.模型的解表明,调整期的资产价格会在＂时间-空间-波动＂三个维度上呈现出相互替代关系.本文利用国际股市在近几次国际金融危机期间的数据,验证了该替代关系的存在,并分析了中国股市历次周期波动...
现实中P2P网贷平台可信用户和违约用户的样本分布具有非均衡性,且投资者对分类错误持有不同接受程度.本文通过使用双边权重误差测量方法和映射距离选择正负样本误差项的隶属度,构建了基于非均衡模糊近似支持向量机（DFPSVM）的P2P网贷借款人信用风险评估模型.然后,提出了借款人信用评分及评级方法.最后,借助人人贷平台借款人信用信息进行了实证...
贸易信用融资和银行外部融资是两种常用的供应链金融模式.基于零售商的异质性,构建了核心企业主导的贸易信用融资模型,探讨了零售商异质性如何影响核心企业对供应链金融模式的选择.结果表明,核心企业的贸易信用分配最优决策存在且唯一,受零售商市场需求和初始资本异质性的影响;在参数满足一定条件时,核心企业会优先放贷给市场需求大而资金最缺乏...
基于高频数据采用非参数的方法估量波动率,因其能更准确地度量波动率,一直是学者们研究的热点.然而,波动率的所有非参数估计都面临着窗宽的选择问题.由于最优窗宽中往往携带一些难以估计的未知参数,使得在应用过程中确定最优窗宽的具体数值存在困难,从而阻碍了这类估计量的使用.本文以已实现核估计作为波动率非参数估计的代表,构建了一种能自动...
促进高耗能行业碳减排是实现我国二氧化碳排放总量于2030年之前达峰的必经之路.通过将能源增强型技术进步和二氧化碳（CO2）排放共同纳入传统的经济增长分析框架,构建了碳排放影响因素的理论分析模型,将我国六大高耗能行业碳排放增长率的变动分解为规模效应、能源结构效应、要素替代效应和能源技术进步效应四个部分;并以此为基础,采用情景分析方...
碳排放依赖型企业在引入嵌入式低碳服务（embedded low-carbonservice）时往往面临着低碳节能水平信息不对称带来的项目风险.鉴于此,在低碳经济背景下,本文考虑了低碳服务商（lowcarbon service provider）的投资水平和低碳节能能力不可观测情形嵌入式低碳服参与主体间最优激励契约的设计问题.同时对该情形下的最优激励契约进行了分析.应用嵌入...
从2011年起,中国政府出台了一系列关于废弃电器电子产品回收处理的政策法规,对中国闭环供应链的理论和实践都提出了新的挑战.本文首先分析了新政策下电器电子产品闭环供应链结构的重组,并对其运行模式的修正进行研究.然后,对由于结构重组形成的四种主导模式进行建模分析,求解给出每种模式的决策最优解.最后,对这四种模式的最优决策进行比较分析,...
本文以＂农超对接＂和电商渠道并存的生鲜农产品双渠道销售模式为研究背景,不仅考虑渠道自身价格、渠道间交叉价格弹性等因素的影响,还考虑生鲜农产品随着时间变化的质量损失因素,构建生鲜农产品的市场需求函数并在此基础上建立模型.比较分析了不打折、单次折扣以及多次折扣情形下,农业合作社和超市分别在分散决策和集中决策模式时的最优折扣率...
在预售交易中可能会发生实物价值与消费者估值相差较大的情况,使消费者在选择预售时存在很大的风险.为了避免这种风险,将期权理论引入到预售策略中,建立期权预售模型,求解出最优订购量和最优期权执行价格,并与普通预售策略进行对比.研究发现消费者的估值范围和批发价格均存在某个临界值是零售商选择预售策略的关键,当估值范围或批发价格大于该临...
研究了两家竞争性制造企业面临自我节能和节能效益分享两种节能方式如何选择最优节能方式问题.首先建立两家制造企业相互对称的多阶段博弈模型,分析制造企业节能方式选择的均衡策略.结果表明存在两个对称的纳什均衡,当节能服务公司与制造企业的投资成本系数比率较小时,制造企业均应选择后者;反之,制造企业均应选择前者.之后将基本模型分别拓展到...
以智能电子产品供应链为背景,针对有限产能下供应链中各方的产量决策这一问题,基于博弈论和约束极值理论,建立有限产能下供应链中的三阶段博弈模型,刻画了博弈均衡和均衡下各方的利润分配,分析了模型参数对均衡及各方利润的影响.发现上游供应商（同时也是下游制造商的竞争者）有可能利用其产能将下游制造商挤出市场,而额外订购的选项对下游制造...
在排污权上限-交易机制下,考虑消费者环境意识,研究企业分别在完全理性和有限理性假设下,如何进行传统产品和绿色产品的生产决策.通过对企业在上述假设下的两产品联合生产和单独生产的决策分析,得到结论：在企业完全理性假设下,当两产品联合生产时,存在绿色补贴区间使得随着消费者环境意识的增强,企业的最优总产量增加、总排污量减少;在企业完全...
灾害发生后,若应急储备无法满足灾区的需求,应急生产将成为保障应急物资需求的重要手段.本文关注政府实施的动员政策和应急物资原材料供给变化对应急物资生产能力的影响,以最小化应急物资到达灾区的时间、生产和运输成本为目标,构建了涵盖多类供应商、多制造商以及单个灾区的灾后应急物资生产和运输多目标规划模型.采用带精英策略的非支配遗传算...
政府作为社会安全和社会福利保障的责任者,需要监管企业合规储备和轮换更新应急物资与设备的行为,但常常因为受制于企业储备信息不透明而导致监管效果不理想.本文针对应急物资周期性轮换更新这一敏感问题,建立了政府和企业的博弈模型,分析了一类质量或性能随时间下降的应急物资和设备按期轮换更新行为的监管策略,采用基于经验学习的强化学习算法...
面对着恐怖主义威胁的日益长期化,政府、平民和恐怖分子表现出不同的时间偏好.本文构建了具有不同时间偏好的反恐重复博弈模型.首先构建了政民协同反恐和反恐失利两种反恐情景下的阶段博弈模型.然后,博弈方在重复博弈中的策略设计为分别采取了趋于均衡的随机化策略以及采取趋于偏离的随机化策略,比较了两种随机化策略下不同时间偏好和参与方偏离...
由于科技创新团队成员个体的差异性,团队成员对于任务以及团队目标认知差异容易产生团队过程冲突.基于适度的过程冲突对团队协作较大的促进作用,研究构建了科技创新团队成员自身利益为博弈核心的过程冲突进化博弈模型,并对策略的进化稳定性进行分析（既保持适度的过程冲突）.研究结果表明：团队成员选择冲突的净收益大于选择合作的超额收益时,团...
针对多港池港口船舶调度优化问题,重点考虑大型船舶乘潮进出港口的影响,兼顾单向航道下进出港船舶间需保持安全航行距离、进出港时段交替条件及连续泊位靠泊限制等现实约束,以所有船舶总等待时间最小为目标,构建了混合整数线性规划模型.基于船舶调度问题的特点,提出了启发式规则,将原问题分解为五个子问题进而获得初始解,并设计了改进和声搜索算...
在高速公路PPP项目中,交通量的不确定性和通货膨胀将极大的影响私营部门的收益,政府常常提供最小交通量保障、价格调整等政策来吸引私营部门投资.为了评估政府保障政策的影响程度,建立了最小交通量保障模型、价格调整模型和交通量上限模型,模型中采用了二叉树法和蒙特卡罗仿真相结合的方法模拟了特许期的实际交通量情况,最后使用实际案例对三种...
分析省级层面就医需求的政策变量和交互要素,并控制地区和时间效应的异质性,为精确估计医疗改革效应和医疗机构区域合理布局提供科学依据.以就医需求和就医供给的变量、区域特征控制变量建立指标体系,采用Post-double-selection-LASSO方法选择潜在变量及其函数形式.一阶差分、全控制变量和各省标准差集聚三个模型的比较结果显示,标准差集聚模型...
建构在多属性决策序依赖Choquet积分模型之上的层次化多属性评价与决策方法（简称作TOYLC层次分析法）,并没有保证Choquet积分模型所要求的价值测度公度性.另外,它依赖MACBETH （measuring attractiveness by a categorical-based evaluation technique）所给出的属性集容量判断方法,也存在着对抽象方案进行偏好比较的技术缺陷.针对上述问题,在...
概率语言术语集既包含语言术语,又包含语言信息的概率,使初始决策信息能够得到充分的利用,有利于提高语言术语集多准则决策的科学性.鉴于此,本文针对概率语言多准则决策问题,提出了一种基于概率语言熵和概率语言交叉熵赋权的多准则决策方法.首先考虑各准则下概率语言术语集的个体效应及其相互作用,利用概率语言熵和概率语言交叉熵计算准则的权重...
针对复杂工况情形下,柔顺复杂装备系统内部关键零部件容易产生疲劳损伤,导致其在服役期内产生多状态退化迁移,难以评估系统动态退化过程可靠性的难题,本文通过采用齐次连续时间马尔可夫模型（homogeneous continuous time markov process, HCTMP）,结合柔顺复杂装备系统动态退化机理,构建了柔顺复杂装备系统多状态动态退化HCTMP模型;并通过Monte...
基于系统理论,把飞机进近着陆阶段不安全事件发生当作系统的涌现特性,将其安全问题当作控制问题,本文采用系统理论过程分析（system theoretic process analysis, STPA）方法进行进近着陆阶段的安全性分析,明确了这一阶段的不安全控制行为,剖析了产生不安全控制行为的主动控制致因因素和反馈致因因素.以飞行员提供不正确的进近着陆高度,速度,下...
针对军事信息系统项目军民融合事前决策评估问题,提出了一种基于改进层次分析法和云模型的军事信息系统项目军民融合需求度评估模型,为研究军民融合评估工作探索一条新的途径.利用正态分布区间数表示评估数据,并利用区间数逆向云发生器生成各评估指标云.同时采用兼顾形状和距离的正态云模型相似度测算方法对军民融合需求度进行综合评估.仿真实验...
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