利用对时序立体数据表的全局主成分分析方法,对商业银行监管、监控指标的时间序列进行了分析.研究发现,商业银行的监管、监控指标可以以10个全局主成分替代.进一步的分析表明:商业银行各监管、监控指标对商业银行的经营总体状况的体现存在一定的弹性关系.
基于混合分布假定(MDH),研究了中国股票市场信息流、回报的波动性和交易量之间动态关系.结果表明,基于回报序列与基于交易量序列推断出的信息流过程并不是一致的,反映了我国股票市场的回报波动性与交易量对信息流过程的反应并不是一个协调的过程.鉴于价格波动与交易量之间的关系反映了信息披露、信息传递、市场对信息的评估与消化机制的特性,这...
针对企业并购过程中被收购公司价值评估难题,引入实物期权理论,分析被收购企业的现有业务价值与战略协同价值.给出战略收购行为中现有业务价值的Black-Sholes期权定价模型和战略协同价值的模糊二项式期权定价模型.通过应用实例对模型进行验证,模型运算结果基本符合企业实际状况,有助于企业战略并购决策的科学性.
价格对信息调整的速度提供了一种直接衡量金融市场反应不足或反应过度的程度,进而检验市场有效性的方法.运用一种更优的价格调整速度的估计量,对我国股票市场进行了实证研究,发现股票价格对信息的调整是一个剧烈振荡的过程,信息得以完全调整需要12天,而在更长时间间隔内市场并未表现出反应过度,短期内小盘股对信息的调整速度快于大盘股.
用期权进行套期保值是常用的风险转移方法.假设标的股票服从更新跳跃-扩散过程,研究在保值者给定可接受的保值失败概率情况下,如何确定合理的套期保值比率.给出了计算最优套期保值率所需参数的估计方法,并用算例予以验证.
空盘量是除交易之外刻画期货市场交易活跃程度的另一个重要指标.将空盘量分解为可预期和不可预期两部分,研究空盘量的变动对期货价格收益波动性的影响.实证结果表明,空盘量对期货价格收益的波动性具有负向影响,即总体而言,空盘量的增加对期货价格收益波动性的影响小于空盘量的减少对期货价格收益波动性的影响;并且,不可预期空盘量对期货价格收益...
对上海期货市场铜期货合约的现行保证金水平和收取方式进行了分析和评价,应用EWMA和GARCH模型进行实证分析.研究发现,现行静态的保证金收取方式已不太适合铜期货市场的发展,现行保证金比例总体偏高,但在市场剧烈波动时又略显不足.指出使用EWMA和GARCH方法动态的计算铜期货合约的保证金水平是合适的.
提出了投资组合VaR分解的局部线性近似估计法,该方法是一种在组合VaR附近取线性近似的局部估计方法.对于使用不同方法(参数法、模拟法等)计算出的投资组合VaR,均可使用局部线性近似估计法来分解.实证研究表明,该方法简单、准确,具有一定的实际应用价值.
基于神经网络的结构直接影响到网络性能的优劣,进而影响其推广使用,尝试将重置算法应用于经典BP神经网络的结构优化,研究了重置算法中最佳重置时间的性质,提出一种重置变结构经典BP神经网络.通过实例,将重置变结构经典BP神经网络应用于风险投资的项目风险评估中,并与经典BP神经网络的实验结果进行对比.结果表明,重置算法的引入有效地解决了神经...
在连续时间模型的假设条件下,充分研究了农业耕地中有机物含量及微量元素含量的随机变化过程,首先借助于马尔可夫过程理论确定出转移概率密度函数,然后利用扩散随机过程理论及分布参数系统建立模型描述耕地肥力的状况,探讨了在保证耕地质量的前提下以农业生产者投资收益最大化作为目标值的最优控制问题.最后,给出了某时刻农用耕地肥力水平的预测...
元胞自动机模拟技术是研究复杂社会经济系统的一种有效方法.在分析、总结区域市场零售业连锁经营发展特点的基础上,建立了连锁网点选址与布局的市场吸引力模型,运用元胞自动机模拟技术,并以Matlab中的结构体对象为演化变量,进行区域市场连锁网点选址与布局的仿真研究.通过对不同模拟结果的分析,验证了区域市场零售业连锁网络扩张的规律,为零售业...
由上海交通大学和中国管理科学与工程论坛学术委员会联合主办，上海交通大学安泰管理学院承办的“第二届管理科学与工程论坛(2004，上海)”于2004年11月16—17日在上海国际会议中心隆重举行。来自国内知名高校和大型工程公司350余名专家学者共聚上海，就我国管理科学与工程学科建设与发展的若干重大问题和研究热点召开深入探讨，力求促进建设成...
实时、准确地对共识状态做出分析和评价是在综合集成研讨厅中组织好群体研讨的重要前提.为此,提出了一种称之为CAI的群体研讨中的共识分析和评价技术.依据CAI开发的软件能够根据发言之间的语义关系和研讨人的权重自动识别出共识状态,而用户可以依据CAI识别的结果干预研讨进程以便提高研讨的效率和有效性;同时,CAI软件还能够在用户的指导下学习从...
运用规范的产业组织动态博弈模型,对20世纪90年代以来中国电信产业市场化改革绩效加以研究,结果表明:不对称结构下在位厂商的策略性行为会扼制进入厂商,阻碍市场竞争;纵向分割虽导致双重加价,但却从根本上推动了电信竞争;横向分割初期的统一定价管制和网络竞争导致的用户信息不对称会阻碍本地网接入竞争,应通过移动厂商基于终接的差别定价和用户...
准时采购可有效缩短供应链整体响应周期,快速响应市场需求,实现供应链的运作.但在实践过程中,采购交付的准时性又成为供应链敏捷运作的瓶颈问题.从采购双方行为动机的角度出发,以有效的激励机制提高准时交货概率为目标,建立采购商为主方、供应商为从方的Stackelberg博弈模型;在模型的最优性分析基础上,讨论准时采购过程中采购商与供应商决策的交...
进货批量的选择是物料需求计划(MRP)系统中一项重要的工作,现有的MRP物料批量的计算方法主要有:配套批量法、固定周期法、EOQ法、期间平衡法等;然而,这些进货批量决策技术只是进货总费用最小化的一种近似计算.针对该情况,提出了一种MRP进货批量决策技术并把这种技术和以上的技术做了充分的对比分析.
首先利用粗集理论和模糊聚类理论确定连续多变量属性的选择问题,然后利用聚类中心算法建立等级标准中心以解决连续变量的区间划分问题,其次将等价关系相对泛化的概念用于决策树中多变量检验的构造.最后通过实例说明了本方法是可行的.
项目进度制约因素管理的核心思想为"项目必须遵守整体优化而非局部优化",它主要运用关键链技术解决了资源冲突和不确定因素对项目进度的负面影响.本文运用数学工具围绕这两个方面展开,并提出了解决资源冲突的定量分析方法和有关缓冲区的定量处理.
对确定性需求的联合补充库存问题许多文献已有不少启发式算法,这些算法都是基于枚举方式计算.通过分析该问题,应用现代优化理论,提出一个有效的模拟退火算法,通过算例表明,该算法可得出较优的、与最优解偏差较小的可行解,可以有效地解决此类问题.
通过把转运问题描述成一般网络上的运输问题,给出了直接求解转运问题的新算法,与先将转运问题转化成经典运输问题,然后再按经典运输问题求解的算法相比,这种算法简便适用.
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