首页 > 期刊 > 系统管理学报 > 机理变化型协整变结构检验 【正文】
摘要:将变结构协整分为参数变化型协整、部分变化型协整和机理变化型协整。对于机理变化型协整变结构,提出了基于Chow检验统计量的变结构协整检验和建模方法,证明了检验统计量的渐进性质。讨论了变结构,最的估计方法与建模步骤。
关键词:协整 变结构 机理变化型协整 chow检验
单位:天津大学管理学院; 天津300072
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