以期货套保者的手头资金大于套保资金需求量的预测值作为Sharp套期比模型的约束条件，建立了基于资金限制的单品种期货最优套期比模型，利用WS411合约的历史交易日数据实证对比分析了该模型。本模型确定了套期保值的资金需求，避免了因资金短缺导致套保失败；揭示出套期保值的手头资金与套保资金需求量之间的关系。对比分析表明，本模型优于完全...
基于多重分形理论，对上证指数进行实证研究，确认了多重分形谱参数与股价指数及股指收益率之间的统计关系，以此确定神经网络的输入、输出变量来构建以多重分形理论为依据的神经网络模型，并将其应用于股价指数的预测中。结果表明，该神经网络模型能够取得比较好的预测效果，预测的平均准确率达98．9％，而且该模型能够较好地模拟股市的短期走...
为克服经典Markowitz均值一方差模型的不足，考虑了投资者对风险认知的不同理解以及最小交易量、交易费用、最大投资上限等实际因素，提出了符合我国国情的用VaR度量风险的资产配置优化模型，并设计了一种新兴的自适应遗传算法来求解该模型。通过Matlab语言编写的求解程序进行实例测试，可得到不同风险情况下的多组输出结果。实际算例表明，所提...
在线拍卖这种新的交易方式已经开始逐渐深入到人们的日常生活，但消费者在享受在线拍卖自由与便捷的同时，也屡屡受到欺诈，这严重影响了交易的诚信，Shill出价就是在线拍卖中典型的欺诈形式之一。如果能够识别Shill出价，就可以有目标地跟踪交易过程，使得Shill出价免于发生或尽量减少发生。在不改变费用结构的前提下，本文运用关联规则，在充...
给出了一种小波变换和移动平均线相结合的数据处理方法。该方法通过适当确定阈值，对高频部分进行适当选择性保留和小波基及尺度的遍历，可给出比传统分析方法更为合理的买入、卖出点信息，并可在一定程度上克服滞后的不足。利用“香山控股”股票进行了检验，发现理论结果与实际吻合得较好。
股票市场中板块与板块之间、同一板块的不同股票之间存在联动效应和比价效应。因此，证券组合交易中，某股票交易不仅对自身价格有影响，而且对组合中其他股票价格也会产生影响，证券组合投资者面临的内生流动性风险要复杂得多。以Chriss的资产变现模型为基础，建立了组合内生流动性风险控制模型，并用一阶条件求解。算例分析表明，股票间的联动...
考虑产品差异化的航空联盟跨市场定价问题，内生地考虑了联盟航空公司和非联盟航空公司选择价格领导者还是价格跟随者的价格博弈均衡问题。研究表明，与单市场相比，跨市场的航空公司更愿意争取后动优势，做价格制定的追随者而不是领导者；联程票的价格低于单市场的直接航班票价之和；联盟使得航空公司的利润增加，大多数情况下使得非联盟航空公...
随着城镇失业人员统计数字不断增加，下岗和再就业问题以及新劳动力的就业危机被高度关注。文中着重关注下岗后有成功再就业经历的下岗者，根据下岗再就业调查资料，运用统计模型检验人力资本、社会资本、客观家庭负担和主观期望等因素对求职途径的选择影响。将就业途径化分为“正规”和“非正规”两个大类，针对下岗职工两次再就业过程分别建立...
随着客户关系管理逐步向客户知识管理发展，客户知识对客户价值的影响越来越显著。通过实证研究分析客户知识价值在客户生命周期内的发展趋势。收集某移动分公司的96户渠道客户的数据作为样本数据，通过分析客户知识价值的两个度量指标客户知识能力和知识交流意愿的变化趋势得出如下结论：客户知识价值是随着客户生命周期阶段的发展而不断提高，...
运用静态博弈理论分析地区间人才流动政策的决策问题。通过对不同地区、不同行业间的人才流动行为分析，建立了以生产力最大化为决策目标的地区间人才流动政策博弈模型，证明了人才流动博弈纳什均衡的存在性和惟一性。结果表明：在给定资本投资的备件下，地区间人才流动性越高，投资于教育的人口比例会越高，从而提高每个地区的生产力。但是，除...
通过对1980～2005年间我国城乡固定资产投资情况进行比较分析，从中寻求其特征和规律，作为指导投资的依据。进而从预测未来经济增长速度、确定固定资产投资率入手，对我国2006～2020年度全社会固定资产投资总量进行测算。在此基础上，以公平和效率为原则、以缩小城乡居民人均收入差距为目标，建立模型，对投资总量进行城乡间的优化配置。最终得...
由于国内外对两部制电价的实施效果存在不少分歧，借助Powersim软件构建了两部制电价下电力市场长期分析的系统动力学模型，模拟分析了电力市场长期发展的因素及其相互作用。结果表明，电量电价呈现出周期性波动趋势，容量电价呈现“U”形变动趋势。这意味着，《上网电价管理暂行办法》制定的两部制电价下，发电容量投资速度相对放缓，但未出现...
根据实际生产中订单收益随加工长度变化的一般规律，建立了占线订单加工模型，构建一种贪婪策略并分析它在本模型中的竞争性能。具体证明它在中断订单有、无惩罚两种情形下的竞争比，并讨论了模型中收益函数的参数对竞争比结果的影响。
要实施排污权交易制度，在理论和实践中需要解决的一个重要问题是实施排污权交易制度的时机问题，因为实施排污交易制度的时机不但是组建排污权交易市场的起点和基础，而且是排污权交易市场有效运行的基础。文中建立了一个实施排污权交易制度的最优时机决策模型，应用该模型对太原市实施二氧化硫排污权交易制度的最优时机决策问题进行了分析。
高频金融数据的波动率计算是近年来国内外的研究热点，“已实现”波动（RV）是基于高频数据的全新波动率度量方法，最近又出现了“已实现”双幂次变差（RBV）的波动率计算方法。针对这两个高频金融波动率计算的热点问题进行了比较，指出RBV在定义形式上比RV所包含的内容更加广泛，除了具有稳健性，还证明了在两种条件下，RBV比RV更有效。
针对动态的车队管理问题中，由于车辆故障、天气条件和交通阻塞等情况所引起的车辆行驶时间具有很大变动性的情况，提出了一个具有随机行驶时间的动态车队管理问题的随机模型。为了求解该问题，将其构造为一个动态规划问题，并基于时间和位置信息，将其分解为多个子问题。在每个子问题中，利用高维状态变量表示随机行驶时间信息，并采用价值函数...
将非参数局部线性核估计引入混沌时间序列预测，利用其优良的估计和预测能力，极大地提高了混沌时间序列的预测精度，并从理论上证明了一些传统的混沌序列预测方法仅仅是该方法的特殊形式。实证表明，该方法对典型的混沌时间序列可以做到非常精确的预测，对股票市场这类复杂经济系统也具有良好的预测能力。
利用线性分派法研究了公交线网优化方案的排序问题。在给出公交线网的优化原则、约束条件以及优化目标的情况下，利用函数关系将它们量化处理。在定义正负理想方案的基础上，对决策方案进行贴近度单排列，并综合所有指标求决策方案排列频率次数的情况下，建立了公交线网优化方案的线性分派模型。然后，利用匈牙利算法对模型进行了求解，得到了最...
在充分考虑集装箱海运的二维属性，包括不同尺寸的集装箱类型和班轮的容量与重量双重约束的基础上，基于收益管理的思想建立了多班轮、多航段能力分配的随机模型。运用稳健优化方法将其转化为整数线性规划模型，并给出了实际应用中情景及其发生概率的获取方法，然后采用遗传算法进行求解。在算例中，得到了不同箱型的最优和满意的承运方案，研究...
以枚系统的物料、能量和信息的转化效率等属性为依据进行评估，提出了一种基于属性坐标学习和分析的评估决策模型，并给出实例。
以证券组合投资决策问题为背景，引入二次曲线型效用函数，给出期望效用最大化数学模型，目标是保证证券中得到收益的期望值尽量大且方差尽量小。进一步从系统结构和功能角度，解释了马科威茨证券组合投资决策模型的不足，指出从复杂系统理论角度探讨才有可能决本质问题。最后，应用配方均匀设计工具给出了组合投资问题实验设计方法。该方法可用...
Malmquist指数可以测度不同时期厂商的生产效率变化，它能够分解为技术效率和技术进步：分别代表厂商的资源配置能力和生产前沿面移动情况。研究了企业技术进步的根源，探求改进策略以促进生产前沿面移动的新视角，通过这种方式判断厂商采取的策略是否可行和有效。以沪深股市具备整车生产能力的轿车企业为例进行实证分析。
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