依据“比较优势理论”与“国家竞争优势理论”。设计了优势产业国际竞争力的评价指标体系；运用向量夹角余弦平方和最大准则、主成分分析法以及模糊集合理论。构建了优势产业国际竞争力的评价模型；选取西部地区农业产业的11大优势农作物作为样本数据，对评价模型进行了实证分析。实证分析结果表明：该评价模型更能科学合理地反映出优势产业的国...
在考虑当前预期和波动性条件下，为了有效地捕获极端条件下收益率时间序列动态特征，提高VaR的度量精度，建立了基于高频数据的条件极值VaR模型。应用智能优化算法对条件极值分布的时变参数进行估计，考察了在不同样本容量分块下的条件极值VaR，并对VaR计算结果的精度进行了Kupiec-LR检验和动态分位数检验。研究结果表明，基于高频数据的条件极...
金融资产的收益分布普遍展现出两个重要的典型特征：“有偏”性和“胖尾”性，但目前绝大多数的随机波动模型都无法同时将上述两类典型特征综合纳入其估计的条件分布假定中。以上证综指和标准普尔500指数为例，通过引入有偏的广义误差分布（Skew GED）来综合刻画条件收益的有偏和胖尾特性，并运用马尔科夫链-蒙特卡罗模拟法（MCMC），探讨了在正...
运用深圳证券交易所A股股票的交易数据，实证分析了指令簿透明度增加后市场深度的变化。结果表明：交易前透明度增加之后，前3个最优价位上的深度都明显增加，并且第2和第3阶位上的深度相对第1阶位上的深度增加的比例更大。进一步，根据交易前透明度对不同类型交易者提交指令的影响，通过分析各个价位深度的变化情况，得到了我国股票市场上不知...
运用多重分形谱方法对上证指数大幅波动前后各时段高频数据的实证研究发现，不同时段其多重分形谱形状及多重分形谱参数的变化具有一定规律，即指数发生大幅波动时，其多重分形谱图形的开口变至最大，其参数值也有显著性的变化。为了验证上述实证结果的普遍性，提出运用滑动时间窗的思路，将每连续5个交易日的高频数据进行多重分形统计分析，并...
中国进出口银行作为政策性银行，其信贷面临的风险既具有一般商业银行风险的一般性，又具有政策性银行特有的风险特性，其信贷风险的评判更具复杂性。由于需从多方面对信贷风险进行评价难免带有模糊性和主观性，采用模糊综合评判方法将使结果尽量客观，从而取得更好的实际效果。建立了针对中国进出口银行企业风险模糊综合评判的基本方法，并对中...
长寿风险不仅使寿险公司和社会保障部门不堪重负，而且对经济和社会的发展产生严重威胁。以对冲长寿风险为目的，根据我国国情设计一种长寿债券，与债券相关联的生存指数是通过Ornstein-Uhlenbeck跳（OUj）过程刻画的死亡强度得到的。考虑到我国利率市场和保险市场的特点，利用正双曲利率模型对债券进行贴现，并通过王氏变换给出不完全市场中的...
从统计学角度推导了风险头寸和多种套期保值工具所组成资产组合的价格协方差矩阵逆矩阵的表达式，分析了该表达式的统计学特征。在此基础上，结合组合套期保值策略的基本模型，研究了组合套期保值策略最优套期保值比率的数理统计特征。结果表明，各套期保值工具的最优套期保值比率正好等于风险头寸价格对各套期保值工具价格进行多元线性回归后对...
考虑存在多种期权合同市场和实时市场的情况下购买者最优采购策略问题。研究了t当实时市场价格、最终顾客需求是随机变量，零售商（同时也是期权合同购买方）面对多种期权合同种类和实时市场时，选择最优期权合同种类组合的策略，推导出期权合同最优组合满足的充分必要条件，求出了最优期权合同组合中的每种期权合同最优购买数量。分析了当可供...
研究了单机环境下不同尺寸工件的批调度问题，引入微粒群算法对制造跨度进行优化。首先给出了问题的微粒表达形式，并根据问题的离散优化特性对微粒状态的更新方法进行了改进；然后将微粒群算法和分批的启发式算法进行有效结合，改善近似解的质量。实验中对各类不同规模的算例均进行了仿真，结果表明了微粒群算法的有效性。
为了克服传统评标方法中权重确定的主观性不足，引入了数据包络分析（DEA）评标方法。通过对工程监理评标系统的描述，根据改进的DEA交叉评价方法建立了工程监理评标模型，对投标监理公司进行综合评价与排序．选择出最有效率的监理单位，使得业主方达到理想的目标要求。结合数值分析和工程监理招标实例对模型进行验证，证明了工程监理DEA评标模...
考虑需求分布未知时的报童模型，假设需求分布的类型已知，但分布函数中含未知参数。证明了直接使用参数的估计量代替参数真实值的实施方法将使报童的期望利润偏离理论上的最优水平，只能得到一个次优结果。给出了两种修正的实施方法：一是基于大样本理论，通过收集足够多的需求样本数据，不断修正未知参数的相合估计值；另是在小样本下，直接修...
针对包含正向和逆向的再制造物流网络，提出一种由3种设施组成的2层物流设施定位优化方法，并给出0-1整数规划模型。基于遗传算法的全局搜索能力，全面考虑了正向流和逆向流及其它们之间的相互约束处理，避免了传统拉格朗日启发式算法中求上下限的繁琐计算过程。仿真实验表明提出方法的有效性。
在BA模型中引入技术相似程度这一变量，分析无标度网络的形成过程及其结构特点对FDI技术溢出效应的影响。仿真结果表明，新模型生成的网络具有无标度性。当节点之间的相对于外商的技术相似程度差异较大时，节点度分布变得相对比较均匀。网络中少数连接数较大的节点以及相对于外商高的技术相似程度对FDI技术溢出效应有重要影响，而网络的小世界特...
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