将消费者区分为广告厌恶型和广告无差异型，比较了电视媒体平台竞争均衡广告量、节目量与社会福利最大化广告量、节目量之间的关系。研究发现，广告厌恶型消费者的增加将提高电视媒体平台广告费，而广告厌恶型消费者对电视媒体平台利润的影响则取决于广告商市场是否被完全覆盖。电视媒体平台竞争的均衡节目量与广告量是否高于社会福利最优的节目...
研究了单个供应商和单个零售商组成的供应链中，在需求不确定的情况下，零售商采用收益共享机制对供应链的影响。采用Stackelberg博弈模型分析得到了零售商和供应商的最优决策，并进一步探讨了对供应链的订货水平、利润和利润分配的影响。发现收益共享对于零售商来说，可以提高利润但降低了利润份额，对供应商更有利，追求更高利润份额的动机也...
基于拟合优度、模型的预测效果等指标及数据的统计特征，考察单因素利率模型刻画拆借利率（Shibor）的适用性。多种统计检验表明：3月期限Shibor收益序列具有均值回复和厚尾特征；故初次选用带跳的Vasicek模型或带跳的指数Vasicek模型描述Shibor收益序列的变化过程；进一步应用粒子滤波方法对两模型的参数进行估计，并通过对两模型的拟合优度和...
通过条件风险价值（CVaR）控制套期保值资产组合在极端情况下发生的超额损失，建立了组合CVaR最小的套期保值优化决策模型。本模型的特色表现在：①现有研究的最小方差套期比及VaR套期比模型仅仅是本模型的1个特例：一是在期货的期望收益率为零时，或在期货和现货收益率完全相关时，本模型的最优套期比就是现有研究的最小方差套期比；在置信水平...
对具有递归或非递归表达形式的一般分位数回归模型，基于不对称拉普拉斯分布提出了贝叶斯推理框架。指出不对称拉普拉斯分布的尺度参数在估计中应该被参数化，否则将导致其方差存在非零最小值的限制。给出选择尺度参数和模型参数先验分布的条件，保证参数后验分布是真实概率分布，并采用马尔科夫链蒙特卡罗模拟方法进行参数估计。对深证成分指数...
分析了需求依赖于价格时交易信用激励对供应链的协调作用。在单个供应商和单个零售商组成的二级供应链中，给出了协调供应链的交易信用激励机制，并将交易信用激励与数量折扣激励进行了比较，指出了数量折扣的局限性，得到了信用期激励优于数量折扣激励的条件。
分析了供应商联合质量管理的激励机制设计问题，指出在采购商承担供应商和联合质量工程师相互帮助努力的成本后，通过使他们其中一方的奖金同另一方的业绩正相关的激励制度，可以促使供应商和联合质量工程师相互帮助，从而实现联合质量管理的目的，并且通过对诸公司联合质量管理实践的分析证明了这一结论。文中还对可能出现的供应商和联合质量工...
基于单一制造商和单一零售商构成的两级供应链系统，在非线性市场需求下，通过非合作博弈和联合定价两种决策方法，给出了两种不同的定价策略，得出联合定价不仅可使系统达到最优，而且消费者也从中受益。针对联合定价策略，分别运用Shapley值法和相同利润增长率两种形式对合作带来的系统增益进行了分配，并首次对两种分配策略进行了对比分析。...
加入产业集群的生产同质产品的2个寡头垄断企业，在线形市场、单位购买的条件下，比较了价格竞争损失和集群带来的效益后要调整原有的空间最大差异化的策略，即调整企业的定价选址策略。在无区域效应和聚集效应、只有区域效应、只有聚集效应以及两种效应共存4种条件下，采用倒推归纳法求解各种情况的二阶段博弈的子博弈Nash均衡解。通过比较分析...
与银企间信贷相比，批发银行与零售银行之间的贷款契约存在独特性质。在建立基本激励模型时，针对银行间信贷契约的特点增加了新的约束条件，求解后发现根据贷款期望收益的高低，批发银行需要支付两种高低不同的人租金。进而，通过分析批发银行实现盈亏平衡时的贷款利率，研究了信用危机对批发银行的影响：在低租金水平下和融资购贷时，批发银行...
本文借用生物学领域中种群之间的共生现象，利用Logistic模型建立了工业与农业相互作用的二元经济结构转换模型，并分析了该模型中均衡点的稳定条件，指出了工农两部门从非均衡到均衡的路径转换及其协调发展的途径。在工业发展初期，由于生产率较低，导致吸纳农业部门的剩余劳动力能力差，可能出现劳动力“回流”到农业部门而形成“低积累均衡陷...
放宽了传统GARCH模型参数形式的假定，将可加模型引入条件方差的估计，改进了Bühlmann和McNeil提出的迭代算法，并将其用于可加GARCH模型的估计。通过能够模拟真实波动率的数学实验，以及新加坡股市和不同市场股市比较的实证算例，发现可加GARCH模型不仅在估计现有参数模型无法刻画的复杂序列波动率时具有更好的估计效果，而且与一般非参数模型...
从应急管理运作流程纵向集成的角度，将应急物资划分为响应期物资与恢复期物资两大类。针对恢复期物资的需求量依赖于响应期物资短缺量的特点，提出了基于跨期一体化的最优订货量单周期库存模型。按照依赖关系为确定性与随机性的2种情况，分析了模型的解析性质，在此基础上，设计了解析仿真算法。通过算例分析，说明了考虑依赖关系中随机部分的...
随着城市化进程的发展，有大量劳动力涌入城市，某些大城市成为典型的移民城市。为了便于描述这些城市的人口增长情况，基于混杂系统控制给出了一种人口增长混杂模型，其优点在于可以描述人口在某一时刻的突增。利用生存理论和非光滑优化给出了人口控制的方法。最后，以上海市为例说明如何控制人口，给出了一套可行的方案。
基于方程建模（Equation—based Modeling，EBM）与基于Agent建模（Agent—based Modeling，ABM）这两种建模方法被广泛应用在管理科学仿真研究中。首先比较EBM和ABM两种建模方法的概念、建模流程和对应的建模工具，然后通过产业集群智猪博弈和产业集群内企业价格竞争具体应用例子，探讨了EBM和ABM在管理科学建模研究中的相同点与差异处，以及应...
针对金融资产回报时间序列的尖峰厚尾性和波动集聚性，提出了基于AR（1）-GARCH（1，1）模型与幂律型分布相结合计算VaR的方法。用GARCH模型对时间序列建模刻画波动集聚性，用基于幂律型分布的扩展形式拟合GARCH模型的残差分布尾部，刻画回报时间序列的厚尾特征，两者结合更好地描述回报时序的动态波动现象。对上证综指进行实证分析，结果表明，...
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