摘要：运用重标极差分析方法（R／S分析法）、消除趋势波动分析（DFA方法）以及多重分形消除趋势波动分析方法（MFDFA方法），对我国螺纹钢线材市场收益率序列进行实证研究。结果表明：我国螺纹钢和高线两种钢材的日收益序列具有尖峰厚尾特征，并不服从正态分布，存在显著的正相关性和长记忆性；且螺纹钢和高线的日收益率序列具有明显的多重分形特征，因此仅用单一的标度指数对其进行描述是不合适的。

关键词：重标极差分析 消除趋势波动分析 长记忆性 多重分形 

单位：东北大学工商管理学院 沈阳110819