分别从理论、实务和历史层面论述了债券定价与债券风险预警方法研究的重要意义,着重分析了相关研究的简约模型和结构模型的研究成果,指出了以往研究存在的问题。最后,提出了未来主要研究方法,就是从债权终止的视角,综合运用鞅方法、统计方法和最优停时等理论分析流动性风险、利率风险和违约风险及其传递性对债券定价的影响。将流动性风险与违约...
将影响银行资产价值的风险因素分解为系统性风险因素和银行特定风险因素,从而在跨期条件下,将表征系统性风险的宏观经济因素引入到存款保险费率厘定的模型中,进而得到具有逆周期特点的存款保险费率厘定方法。通过实证和模拟分析,得到我国14家上市银行2008~2012年跨期5年的存款保险费率,并就各年度费率均值和逆周期特点两方面,与其他费率制定方法...
与以往仅针对价格或交易量某单一序列的实证研究不同,从价-量交叉相关性视角,以金融危机期间中国股市每1分钟高频数据为研究对象,对其日内效应、长记忆性及多重分形性等异象性特征进行了研究。首先,对我国股市的日内效应进行了检验,发现该日内效应表现为“U”型形式。进一步,运用DFA和DCCA方法,研究了中国股市价格和成交量序列的长记忆性及交叉...
基于制造业上市公司2001~2010年的平衡面板数据,在对财务指标和非财务指标进行筛选的基础上,构建了基于面板Logit模型的财务困境预警模型,并分别检验了非财务指标对财务预警模型的影响、行业差异对财务预警模型的影响以及预警临界点的选择对模型的影响。研究发现：资产负债率是财务困境预警中必须给予高度关注的指标;在非财务指标中,行业类型对...
写字楼租赁市场中,企业租户扩张的概率是私有信息,因此,为出租方合理定价扩张合约带来了挑战。考虑合约双方信息不对称,建立了出租方的合约设计和租户的合约选择模型,研究表明：竞争市场中,高扩张概率企业会选择高扩张概率出租方提供的扩张选择权合约或优先要约权合约,低扩张概率企业会选择低扩张概率出租方提供的优先要约权合约;完全垄断市场中...
风险中性是供应链契约研究的基本假设,但很多实验研究显示,供应链决策并不遵循这一假设。自前景理论问世以来,很多学者运用损失规避以及分段线性效用函数研究供应链协调。但除了文献[27,37-40]中的研究,现有文献均采用效用函数合并评价整体收益的建模方法,使得理论模型复杂且难以获得解析解。运用多重心理账户与效用函数分别评价超订成本和失售...
持续时间不确定是突发事件的重要特征,然而其影响还鲜有研究。考虑应急决策者的鲁棒行为,以最坏情形CVaR为风险控制目标,刻画了突发事件持续时间不确定和需求波动不确定2个重要特征,研究了这2个不确定因素下的最优库存问题并求解。通过Monte Carlo数值仿真进一步说明该策略的稳健性,能有效防范小概率事件风险。
考虑由1个分销商与1个零售商和若干顾客构成的易腐品冷链系统,分销商向零售商提供信用支付条件,同时,零售商向顾客提供信用支付条件。在变质率为常数、需求为线性时变函数的情形下,构建了两级信用支付条件下的零售商库存模型;证明了最优解的存在性和唯一性。算例分析表明,最优解受需求参数a的影响较小,而受参数b的影响较大;对于信用支付期限,M增...
为研究信息技术（IT）对供应链整合和供应链绩效的影响,结合资源基础观理论、关系视角理论和快速均匀流理论,总结了3种不同的IT能力和2种信息整合模式。以此为基础,构建了一个以供应链复杂度为调节变量,从IT能力到信息整合再到供应链绩效的理论模型。基于该理论模型,提出了信息技术能力对供应链绩效影响的若干假设。通过对423份来自上海地区制造...
在线产品评论反映了用户对产品的体验,对其进行情感分类不仅有利于商家的战略发展,也有助于消费者理性购物。然而,现有研究大多采用上下文无关的情感分类方法,却无法处理褒贬混合的评论及情感词极性随上下文变化的情况,从而导致情感分类的精度不高。针对现有研究的不足,提出一种产品特征级情感分类方法。基于领域本体识别评论中的特征观点对,根...
传统外包交易双方间的信任和关系治理问题已被国内外学者广泛关注。而随着通信基础设施和网络信息技术的迅速发展,依托于网络环境的众包模式正迅速发展。构建了网络化众包市场中的交易过程模型,同时,对交易过程中出现的两种信任形式做了区分和介绍,重点说明了快速信任和基于了解的信任在众包市场中的不同。在此基础上,针对不同信任类型讨论了相...
在企业自身运力有限及旗下多个配送中心运力不均的情形下,考虑多产品、多车型、产品互斥性和产品-车辆匹配等因素,提出了多中心、多车型、存在车辆租赁和共享的开环车辆路径问题,并建立其非线性规划模型。基于“分段处理,整体优化”的思想,设计了一种基于多次扫描操作和阶段信息反馈的“两阶段自适应遗传算法”。以重庆天友乳业物流分公司业务数...
针对方案对之间关系的识别框架为H={＞,‖,≥,≤,≈,＜,φ},决策者在各时刻的偏好信息以动态偏好Hasse图的形式描述,且偏好图包含的方案可能不完整的动态群决策问题,提出了一种融合偏好冲突与相容测度的鲁棒优化分析方法。在偏好、偏好序列及偏好图等概念的基础上,对偏好序列间的关系进行了定义;定义了能反映决策者动态偏好的相容与冲突支持等决...
基于新产品投放市场初期的在线评论中的情感信息具有暗示产品某功能是否得到消费者青睐及青睐程度的信息,同时,这些评论会影响后面消费者态度及决策的角度,结合证据理论的融合机制,提出了一种基于情感分析与证据理论的短期新产品竞争力测度方法。该方法构建了新产品在线评价信息的特性情感词汇提取机制,以及特性词评价集合与潜在消费者对特性词...
考虑生产能力、外包、库存以及回收产品采购等要素,依据市场需求确定再制造产品在不同计划期下的生产计划安排,是绿色再制造综合生产计划的核心。优化再制造综合生产计划能够降低绿色再制造过程不确定性和提高绿色再制造生产的收益。构建了考虑随机市场需求情况下,以企业利润最大化为目标的绿色再制造综合生产计划决策模型,提出了资源充足条件下...
承包商公平感知是影响承发包双方合作效果的关键因素。基于工程项目非重复博弈的特征,对承包商公平感知进行了内涵界定及维度划分;通过规范性文件分析、访谈与研讨以及小范围预测试得到承包商公平感知的测量题项;最后,通过164份样本数据的定量分析确定了承包商公平感知的最终维度构成和测量量表,并检验了其信度和效度。研究结果表明,承包商公平...
根据网络的无标度特性建立了基于知识创造行为的组织知识网络演化模型,选用Matlab软件进行数理仿真。研究结果表明：不同的演化时间对网络结构能够产生影响;相比于随机网络和普通网络,小世界网络是个体进行自主研发和知识流动的最优选择;知识贬值率越高,网络知识创造的收益越小,越能激发个体的知识交流欲望,知识变化幅度越大;知识活性程度越高,...
通过将战略地图方法与系统动力学方法相结合,构建技术创新能力模型,对影响技术创新能力的关键因素即专利申请量和政府与企业R＆D投入比率进行动态模拟研究。研究结果表明：战略地图与系统动力方法相结合是技术创新能力模拟研究的有效方法;创新成果转化为知识产权能够有效提高技术能力;政府扶持对提升技术创新能力具有重要作用,但必须控制在合理...
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