使用狭义货币存量(增长率)和银行同业拆借利率等作为货币政策的状态指标,能够分析货币政策可预期(不可预期)扩张性(紧缩性)冲击对实际产出的作用机制,并检验货币政策作用机制的非对称性.实证结果表明,我国货币政策中无论是规则性的可预期冲击,还是相机选择形成的不可预期冲击,都对实际产出的波动形成了显著作用.货币政策在短期内即具有影响价格...
本文根据均值-方差模型的框架,建立了用VaR代替方差或标准差作为风险的测量指标时的均值-VaR模型,同时使用等VaR线分析了两种模型的内在联系.作为模型的扩展本文还分别考虑了存在无风险资产,负债和非正态分布时的情形.此外讨论了均值-VaR模型有效边界的一些性质.
本文采用复合期权方法评价R＆D项目过程中,将Penning-Lint跳跃过程作为标的资产的变动过程,同时将R＆D投资所产生的溢出效应纳入到R＆D项目价值评价中,这一方法使得复合期权方法应用于R＆D项目评价时更符合R＆D项目的具体特性.我们采用该算法计算经典案例,并得到敏感性分析结果.
马柯威茨的均值-方差(M-V)模型中以方差度量风险存在两个致命的缺陷,为了更精确度量风险,作者提出了半绝对离差(SemiA.D)概念,并以此对M-V模型进行改进.通过对上海有代表性的50支股票复权价进行分析,我们得到:在每个期望收益率水平上,基于M-SemiA.D模型的投资组合都优于M-V模型中的投资组合,并且有效投资组合满足两基金分离定理.
本文着重讨论了允许买空卖空条件下的投资组合求解问题.由于在实际的经济活动中存在买空卖空的现象,本文讨论了这种情况下的最优化模型,并用内点算法结合Matlab编程,给出了问题的最优解.同时,对投资者对风险的偏好系数A进行了数值分析,可以得到最优的A值A*,即当投资者对风险的偏好系数A＝A*时,投资者可以得到最大的投资效用.
本文在投资组合回报率服从正态分布的前提下,建立了具有投资机会约束的均值-VaR投资组合模型,讨论了模型最优解的存在唯一性,并得到了最优解的解析表达式;通过比较分析得出,具有投资机会约束的均值-方差投资组合模型只是本文讨论的模型的特款.
年报公告,是上市公司向投资者披露业绩和成长机会的重要事件.理论上讲,通过事件研究法应该可以检测出明显的"年报"公告日效应.但在中国证券市场上,有相当一些公司却不能检测出与逻辑期望相一致的公告日效应.对此,有人认为是由于投资者并不关心基本面的信息,因此不能及时对业绩信息做出反应,并在股票价格中有所体现.但我们猜测,也有可能是其它原...
在分析了组织知识获取的过程和Multi-Agent技术的特征的基础上,提出了一种基于Multi-Agent的组织知识获取模型框架,并且还给出了该模型中实现知识获取的关键技术及知识集结方法.依据提出的模型框架,可以容易的实现从个体知识中获取组织知识,有利于提高知识管理的有效性.最后,通过一个实例说明了给出模型框架的应用.
研究了不同信息下供应链业务外包的产品质量评价决策问题,考虑购买商作为委托人和供应商作为人分别建立了他们的质量决策模型,重点研究了非对称信息下的决策问题已经变成最优控制问题,运用极大值原理推导了供应商质量预防信息隐匿情况下购买商的质量评价的最优解,并进行了仿真计算和分析,对比了不同信息环境下的决策结果.
为了解决供应链中生产和分销的目标不同导致的产销系统的矛盾,本文将基于需求拉动的供应链中分销节点、成品库、加工中心、原料库集成,形成一个集成的产销系统.另外通过设计合适的染色体结构和遗传算子,确定了各个子系统的最优参数,这些参数使得集成系统在满足外生需求最低服务水平的前提下整体成本达到极小化.为了保证最优参数的可行性,提出了...
对于由一个供应商和多个零售商组成的单一产品、单周期供应链,在确定型市场、零售商成本对称以及供应商具有关于零售商成本结构完全信息的情况下,考虑了同时带来运作成本与决策权分配变化(基于获取决策优先权)的零售商定货数量决策联盟.利用博弈论方法,研究了获取决策优先权的零售商战略联盟对参与联盟的零售商、未参与联盟的零售商、供应商以及...
针对动态多指标决策中指标和时段的权重确定问题,提出了基于投影寻踪(PP)的理想点法新模型(PP-IPM模型).该模型利用决策矩阵样本的内部信息,把方案的三维决策矩阵综合成一维投影值,投影值越大表示该方案越优,根据投影值的大小就可对各方案进行综合排序决策.建议用实码加速遗传算法进行PP-IPM的建模,简化了PP技术的实现过程,克服了目前PP技术计算...
研究关于公司神经网络信用评估问题的现状,提出遗传算法辅助网络训练策略(优化后的网络称为进化网络),克服传统网络建模中产生的局部极小缺陷.建立了适合于我国商业企业的信用评分指标体系;然后依据该指标体系建立了基于进化神经网络的信用评估模型;最后,利用样本公司实际指标数据对该模型的评分效果进行了比较研究.
本文依据非序列多层次目标准则建立了物资采购综合评价指标体系,应用模型参考思想构建了物资采购综合评价指标体系的质量控制模型及其目标函数,按照采购项目管理的运作程序对各个阶段的采购质量做了相应的评价,最后运用实例对以上讨论进行了定量化的分析.通过计算得到的数量指标,我们可以有效评价和控制物资采购工作,以期提高采购质量、节省经费...
本文运用系统论的思想和随机过程理论,设计了军事目标在隐真与示假伪装时的生存概率计算公式,并构建了其在受到敌方攻击时,生存概率的MARKOV链模型.从而为战时科学合理地估算军事目标的生存概率提供了有效的方法.此外,该模型的构建,也为这一问题的进一步研究打下了良好的基础.
本文在文献[1]的基础上,进一步讨论在不完全信息条件下两个企业关于具有一定替代性两种产品价格的静态多维Bertrand模型及其多维贝叶斯均衡,并得到两个企业分别对每种产品单独博弈时的贝叶斯均衡策略劣于联合考虑这两种产品时进行多维博弈贝叶斯均衡策略的结果.
本文通过分析和研究国有大型钢铁企业技术改造项目实施中存在的问题,提出了国有大型钢铁企业技术改造项目实施信息化管理的模式和对策,并建立了国有某大型钢铁企业技术改造项目信息系统的初步框架.
本文分析了企业信息系统项目评价的特点,提出了在系统建设的各阶段对信息系统建设评价的必要性和评价指标体系建立的原则,并建立了评价过程的理论模型框架.然后在此基础上分阶段建立信息系统评价指标体系,并分析了每个阶段评价指标体系的特点、建立的目的和作用,并简单介绍了评价方法和技术.其中实施前评价指标体系和实施过程中的评价体系是作者...
本文首先基于可能的综合评价方法给出关于可比方法集和相容方法集的定义,并运用模糊聚类分析方法确定相容方法集;然后以相容方法集为基础确定可能的组合评价集,建立评价方法集化模型,寻找一个最满意的组合评价,并对该评价结论进行相容性检验;最后用一个实例说明本研究实际应用上的有效性.
本文探讨了区域生态安全评价指标的选取和赋权方法,建立了区域生态安全的主成分投影评价模型,并通过安徽省17个地级市的实证分析,得出具有较强实际意义的结论,为区域生态安全评价研究和生态安全管理实践提供理论基础.
针对群体行为变化过程的定性模拟问题,利用定性因果推理和QSIM算法的思路,研究了与人群行为有关的知识描述方法,包括对外部环境、内部文化环境、管理措施、人群内各要素状态、各要素相互关系的描述.然后设计了定性模拟的规则和算法步骤.将上述方法用于一个群体行为变化实例的模拟,模拟结果表明,本文所提出的方法能够较好地解决复杂管理系统的定...
研发方式和R&D投资水平是学习型联盟决策的主要内容,而传统的组织学习理论忽视了联盟成员的吸收能力在学习型联盟决策中的重要作用.本文首先根据学习型联盟成员吸收能力的特点和影响因素,给出了吸收能力的一般表示方法.并通过三阶段的博弈模型分析了吸收能力对联盟成员的研发投入、研发方式决策等方面的影响.
风险企业家团队的分工和专业化对于产出分配的影响是重要的.本文通过Stackelberg博弈模型的建立,分析风险企业家和风险投资家在产出中的份额分享.企业家投入股本和努力水平,因此合约中的激励报酬体系也就相应分为股本分红和努力收益两部分.双方的投入顺序是特定的,而且在产出和信念两方面产生影响.由于分工,企业家团队比单个人改善了均衡投入产...
随着环保意识的增强,废旧物品的回收再利用越来越受到广泛关注,逆向物流系统的研究也受到学者的重视.本文从研究的问题和方法两个方面较全面地总结了逆向物流系统结构的研究成果,重点讨论了逆向物流系统的结构特征、设计原则及设施的选址定位问题,并指出了进一步的研究方向.
供应商选择问题是学术界和工业界十分关注的优化决策问题,许多研究者进行了并且还在继续进行相关的研究工作.本文采用分类的方法归纳了供应商选择问题的研究进展,深入分析了在不同采购策略下供应商评价准则、供应商选择模型和优化方法.本文指出了各种研究方法的优缺点、适用范围、存在的问题,并且进一步指出未来研究的方向.
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