附加噪声长记忆过程的参数估计在实证研究中一直受到回避。本文通过聚合算子对样本数据进行降噪处理，研究了局部Whittle（LW）估计和对数周期图（LP）回归两种半参数估计方法。结果表明LW估计方法相比LP回归，解决了半参数方法的参数选取问题，且能够完全忽略噪声数据的影响而得到一致的估计。将LW估计应用于中国股市，发现重大突发事件发生时...
根据保险业监管的现行法规和产险业的公开数据，使用copula方法和准蒙特卡罗模拟方法探讨我国保监会对产险业的容许破产概率。通过估算，得到了此容许破产概率为1．28％。该数值对我国的偿付能力监管改革具有基准参照点的意义。最后，文章利用模拟产生的样本点对政策系数与容许破产概率的关系进行了分析。
本文旨在研究基金净值增长率在月末、季末、年末最后1个交易日是否被显著地拉升而表现出一定的日历效应。首先引入虚拟变量进行回归分析，然后讨论不同业绩组的日历末表现以及前后10个交易日的净值增长率走势。结果表明，实证支持基金日历末净值增长率异常增大的原假设。此外还发现，净值增长率在月末、季末前后10个交易日明显呈现一个由低点逐...
TEV（Tracking Error Volatility）优化是积极资产管理的流行方法，但因其存在的固有缺陷，会导致基金管理人员的行为使得投资者的资产承受更大的风险，进而引发委托问题。Jorion（2003）认为利用固定TEV（Con-stan-TEV）优化可以对TEV优化加以改进。本文通过对TEV优化和固定TEV优化的研究，发现Jorion（2003）的判断不完全正确，并基于成本、效...
Cramer指出了-般Logistic违约率模型容易出现的问题并提出了边界Logistic违约率模型。本文采用了不同于Cramer（2004）的Bayes分析方法对边界Logistic模型的后验分布的性质进行了分析，从理论上说明了边界Logistic违约率模型更优越的原因。然后利用中国公司数据展开实证研究，不仅找到了Cramer问题的中国证据，同时还发现Bayes边界Logistic违约...
本文研究了供应链契约协调中的收入共享契约。建立了具有缺货成本的供应链收入共享契约协调的随机期望值模型，推导了实现分散供应链协调的收入共享契约参数之间的关系，分析了收入共享机制在改进供应链整体运作绩效方面的作用。设计了求解随机期望值模型的混合智能算法，进行了收入共享契约协调模型仿真实验，探讨了收入共享契约参数变化对供应...
电子商务B2B反向拍卖采购模式能够为采购方在价格竞争条件下提供更广泛的产品和服务，因此这种采购模式将会更加灵活。本文首先提出了电子商务B2B采购合同的反向组合拍卖机制，然后建立了反向组合拍卖的多物品最优组合供应模式确定问题的数学模型，并设计了求解该模型的两级优化算法，最后以应用实例说明了模型的普适性和算法的有效性。
本文对基于单-制造商和单-零售商构成的供应链、逆向供应链系统进行了研究，应用博弈理论对供应链、逆向供应链系统的定价策略进行了分析，分别得出非合作博弈的均衡解和合作博弈的均衡解，进一步对各种定价策略的效率进行了分析。另外，给出了便于实际操作的协调方法。
在大多数供应链契约文献中，市场需求被假设为了一个独立的外生随机变量。但实际情况中，市场需求往往受到销售商各种促销活动的影响。文中首先分析了在市场需求受促销活动影响情况下的集中控制模式及不合作模式的销售商最优促销努力水平和最优订购数量的决策问题；然后设计了基于回购契约的促销成本分担契约协调机制；最后通过一个算例比较了在...
提出了使用序贯信念修正方法来削弱供应链中的信息不对称现象。假设零售商拥有关于市场需求的私有信息，供应商只能粗略了解零售商的最优决策方式，然后使用可观察结果的多阶段Bayes博弈模型来描述供应链的运作过程，在各阶段之问根据Bayes法则修正供应商的信念。分析表明序贯信息修正方法能够使供应商的信息依概率收敛到零售商的私有信息，信息...
在运输过程中，往往不止有一种运输方式，可能同时有多种运输方式交叉，即可能多式联运的方式存在，不同的运输方式之间需要通过转运才可实现。同时，在运输过程中，成本、运输时间、风险等因素会随着时间的不同而变化。首先，将运输网络进行变形，然后给出了在时变网络条件下多式联运的最短路模型，设计了求解时变条件下多式联运的最短路的算法...
由于目前国内外文献对区间数互补判断矩阵的性质研究较少，从而使得对排序方法的相关研究缺乏理论依据。针对这些缺陷，本文研究了区间数互补判断矩阵的性质及其排序方法问题。根据区间数互补判断矩阵的定义，给出了区间数互补判断矩阵的一致性、严格强传递性与弱传递性等定义，并研究了一致性判断矩阵的性质，并说明这些性质更符合人们的思维特...
平行序链的顺序优化是目前网络计划优化理论中研究的焦点之一。本文在不允许有中断并考虑机动时间的假设条件下，对三个平行序链的顺序优化提出了一种新的算法。算例表明，该算法简单易行，便于应用。
为解决多项目管理中共享资源配置问题，在对信息环境下企业资源特点研究的基础上，应用随机理论确定了企业资源多项目并行配置时的资源等效效率和效率转换系数，由此建立了资源配置效率模型，通过对其数学方程的分析给出了相应的算法。运用该模型和算法，通过实例分析实现了资源的合理配置。
本文原创地提出了基于偏最小二乘回归（PLS）的可转债定价模型，将基于PLS的美式期权定价方法拓展到了可转债的定价；与传统模型相比，可以更好地解决多因素扰动条件下的可转债定价问题和可转债条款中的路径依赖问题。利用上述定价模型，本文计算了2004．8．1—2005．8．1期间在沪深两市交易的31只可转债的理论价格。实证结果显示．模型较好地模...
融资策略与产品差异化策略是企业两大重要的决策。本文通过构造一个纵向产品差异化的三阶段动态博弈模型，研究了不确定环境下，企业债务融资对产品差异化策略和定价策略的影响，并与不存在债务策略下的均衡结果进行了比较。研究表明，负债情形下，企业的均衡质量和均衡价格均高于无负债下的质量和价格，产品纵向差异度低于无负债下的差异度，且...
本文引入Cournot模型对数字内容厂商和盗版厂商的竞争均衡进行了分析，比较了在传统环境和网络环境下，数字内容产品的价格、正版产品的市场份额以及消除盗版产品的条件。通过比较发现，在传统环境下，正版产品的边际成本高于盗版产品，难以和盗版产品竞争，正版产品的市场份额小于盗版产品；而在网络环境下，正版产品的边际成本大幅度降低，甚...
以机构投资者追求期望效用最大化为目标，求解出了他们在两种不同询价规则，即询价前和询价后确定机构投资者IPO配售比例下的最优报价策略，进而建立了IPO定价和抑价模型。对模型的分析表明，为规避IPO申购中的“赢者诅咒”问题和追求更高的期望抑价，机构投资者有隐藏真实需求的激励。而引人供给不确定性可以阻止投资者采用极端的需求隐藏策略...
本文讨论了一个季节性商品销售环境下的供应商管理库存（Vendor Managed Inventory，VMI）模型，建立了零售商与供应商之间的Staekelberg博弈模型，并求出了该博弈的均衡解。在此基础上，文章引入了剩余补贴策略对模型进行了优化，并找到了在协调供应链前提下实现供应链成员期望收益帕累托改进的最优集。用一个算例对结论进行了说明。
本文构建了广告投放与消费者电话反应之间的几何滞后分布的动态计量经济模型，并利用实测数据对不同报刊媒体的短期广告效果进行了评价。研究结果显示，所建立的模型可以较好地对同一类广告媒体进行评价和预测；消费者电话反应具有广告的短期刺激一反应特征，以报刊的发行量作为报刊选择的标准可能导致偏差；报刊广告的保留率很低，以报刊广告为...
本文针对一体化管理体系综合绩效的多指标、多层次、评价标准模糊，且属性复杂等评价特点，建立了综合绩效评价体系；提出了基于证据理论的动态综合模糊评价方法；给出了具体的评价步骤；按指标属性将评价指标区分为定性和定量两类：对各指标进行量化、一致性和无量纲化处理；从评价体系准则层开始进行动态立体综合评价；逐层合成综合绩效值。最...
知识网络是产业集群网络演化的重要组成部分和先决条件，本文将产业集群中参与者进行交互的偏好分为任务导向型和知识导向型，建立了一个基于多智能主体的产业集群知识网络模型，利用Blanche。软件实现了知识网络演化模型的仿真计算，通过仿真研究了任务导向型和知识导向型知识网络的对网络演化的不同影响。最后，本文提出了研究的局限性和下一...
企业间的竞争无处不在，如何选择适合自身发展的承诺经营战略直接关系着企业的存亡。本文拟以博弈论的方法，构建企业竞争中的承诺经营博弈模型，对有行动先后的Cournot寡头竞争博弈、承诺营销博弈和双重垄断博弈及其均衡分析，为企业提供相应的承诺经营理论与实践策略。
本研究以有机辩证元理论为基础框架，采用实证研究的方法，系统分析与探讨了创造性组织情境与员工的创造性绩效之间的关系。结果表明有机辩证元理论所提出的需要、动机对环境与个体行为产生中介作用的观点在创造性活动领域中具有真实性；领导支持与资源充沛是我国企业创造性组织情境中主要发生作用的成分；自主与胜任需要的满足是创造性活动的核...
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