利率的变动模式会随着时间的推移、经济环境的变化和金融制度的改变而发生变化。时变的扩散模型能更好的描述短期利率的随机行为，文章采用基于核回归的非参数方法，估计中国银行间市场7天回购利率的时间相依CKLS模型。最后比较了时间相依CKLS模型与时齐CKLS模型在波动率预报上的表现，结果表明，时间相依CKLS模型更好的反映了利率实时的变化，...
为研究兼顾实际系统离散性和参数时变性的证券组合投资问题，提出了一个衡量风险大小的二次型性能指标，并建立了证券组合投资的离散时变状态空间模型。运用离散时变系统的H∞控制理论，得到了证券组合投资的H∞状态反馈投资策略。仿真证明使用该投资策略可使总收益实现其最小的不确定性。
本文在具有扩散项的假定下，研究了原保险公司、再保险公司的破产问题。在索赔随机变量为指数情形，得到了免赔额与破产概率之间的关系，并且得到了如下的结果：1．随机风险模型生存概率的表达公式，从而得到了由扰动导致的破产概率的表达公式。2，分别得到了两类保险公司破产概率的表达公式。所得结果不仅推广了文献[1]的结果，而且使用的方法...
本文在均值-方差模型的框架下，建立了以Worst-Case VaR（WCVaR）代替方差作为风险测量指标的均值-WCVaR模型。同时，将对数型隶属函数引入到模型中，以证券组合期望收益率极大化和WCVaR极小化为目标，建立了对数型满意程度的模糊决策投资组合选择模型，更好地反映了投资者对目标值的取值意图。依据上海证券市场的实际数据，采用遗传算法进行了...
本文以TOT项目融资方式为对象，运用博弈的方法，从合理分配国有资产经营期内增值收入的角度出发，得出这样的结论，在国有资产转让过程中，政府与私营资本之间的谈判是一系列复杂的博弈过程，在博弈中政府的最优行为是对国有资产转让进行招标，同时给予某一招标企业一定的中标优先权，这样政府能够较现行的国有资产转让方式获得更多的收益。
本文利用统计学原理与风险决策分析方法，提出了资本结构决策新的方差分析方法和矩阵模型。与原有的基于概率分析的方法比较，本文建立的模型方法克服和舍弃了模糊性和难操作性，有效地权衡了风险与收益，使资本结构决策模型更富可操作性和广泛适用性，能够为企业最优资本结构决策提供一定的决策依据。
本文探讨数据包络分析（DEA）对规模收益的定量分析。过去的研究文献只涉及全输入组合对全输出组合的产出弹性。本文通过建立一般模型来计算任意输人组合对任意输出组合的产出弹性，从而可以确定在产出弹性中占主导地位的最佳投入组合。按照最佳投入组合来扩展规模可避免盲目投资和浪费资源，达到以最小投入获取最大产出的效用。
本文在假设产品需求为周期性需求，订货周期为需求周期的整数倍，不能满足的需求在一定的时间间隔内允许缺货的前提下，提出一种确定性库存模型，并在此基础上，以满足单位时间内利润最大化为目标，研究并确定了优化订货批量、订货周期的时间间隔长度和缺货的时间长度的算法，最后给出算例，并验证了算法的可行性。
电子行业的生产商始终是其逆向物流模式选择的主体，本文定量分析了三种回收处理模式的决策模型及其最优决策的基本性质。研究表明：从收益决策出发，自建回收处理系统总可以获得最大收益并可以以最低价格参与竞争。然而，其回收努力系数却可能最小；回收产品可再制造比率越大越能激发回收处理的积极性，获得较大的回收努力系数。结论指出生产商...
通过期权机制，建立了电子市场与传统契约市场共存下的供应链各决策主体的决策模型，供应商通过设定合理的契约参数，增强其产品在电子市场的竞争力，而在契约市场获得相应的收益，同时激励零售商的产品购买量为最优，以实现供应链的协调，并求得了均衡状况下供应链的最优价格、产能和购买决策，最后，对上述各决策模型的影响因素进行了敏感性分...
将集装箱码头龙门吊装卸工艺抽象为闭排队网络模型，采用估算均值法计算了顾客到达和服务时间分布为一般情况的闭排队网络系统性能指标。仿真结果表明，闭排队网络模型计算结果可以为集装箱码头设备配置提供一定的决策支持。
多库存品的库存系统中各库存品具有需求相关性在现实中很常见，但许多关于库存的文献并没有考虑这一点。针对按单装配系统的特性，本文研究了不同部件需求具有相关性的情况下的库存控制问题，分析了不同部件独立补货和不同部件协同补货两种补货策略。数值分析表明，按单装配系统中部件协同补货策略比部件独立补货策略具有更低的总成本。
本文利用SCEM-UA算法对汽车零部件可靠性混合Weibull分布参数进行了估计，并与利用极大似然估计法所得结果进行了比较分析，表明SCEM-UA算法能得到更加精确的结果。
研究了一种属性权重未知的混合型多属性决策模型。为了简化计算，把区间数和模糊数转化成精确数得到规范的决策矩阵。基于属性的熵，建立了具有柔性的客观权重模型，把客观权重和主观权重线性合成为综合权重。给出了客观权重和综合权重合理性的判定定理。最后的案例说明该法是可行、有效的。
在分析虚拟企业制造合作伙伴选择研究现状及其存在问题的基础上，首先结合生产型企业产品实现过程不同阶段的特点，提出了虚拟企业制造合作伙伴选择过程模型；其次探讨了虚拟企业制造合作伙伴的评价准则，并在采用Delphi法进行循环调查和指标修改的基础上，利用相关度评价法确定出了虚拟企业制造合作伙伴评价指标体系；然后设计了虚拟企业制造合...
伙伴选择和风险管理是动态联盟中的重要决策问题，当考虑失败风险时，失败概率无法给出精确值，因此，考虑采用不确定性规划描述此类问题。提出动态联盟中伙伴选择问题的区间规划模型，模型中用区间数表示联盟伙伴的失败概率。为了求解该模型，引入序关系，并利用Nakahara和Ishibuchi的定理，将区间规划模型转化为等价的清晰双目标模型。设计带...
对有确定需求、有初始库存和库存短缺的一种畅销商品，建立了供应商管理库存的供应链模型。然后，分别分析分散式、集中式和VMI三种供应链模式下的库存补充数量最优解及各方收益情况，得到VMI的实施将可能造成供应商收益下降。再运用委托-理论分别讨论了信息对称和信息不对称时的VMI数量折扣契约设计问题。最后，给出算例说明了，此协调策略有助...
节点湖泊水资源库存的协调控制是南水北调工程运行管理中的重要研究内容之一。通过引入供应链的产品库存控制理论，以由长江抽水口和单个节点湖泊共同组成的简单南水北调水资源供应链为研究对象，分别建立了水资源库存集中决策、双方独立决策和VMI决策等情况下的湖泊水资源最优订货量模型和双方利润模型。在此基础上，提出了VMI策略下的水资源库...
针对具有不同粒度语言判断矩阵形式的偏好信息的群决策问题，提出了一种基于二元语义运算的群决策方法。在该方法中，首先给出了不同粒度语言判断矩阵的定义；然后给出了不同粒度语言判断矩阵一致化为由基本语言评价集表示的二元语义信息的方法，并且采用近年来最新发展的关于二元语义信息集结的加权平均算子和语言优势度直接对语言短语进行运算...
从理论上分析了GM（1，1）模型中背景值的计算，指出文[11]利用Newton-Cotes公式构造模型背景值的方法是不可靠的，提出用二次插值构造模型中的背景值，同时用最小二乘法对预测公式中的初值进行改进，并用改进的方法进行了短期预测。其理论分析及仿真结果均表明本文所提出的方法有效可靠，为提高预测精度提供了新的途径。
电源规划是一类复杂、非线性组合优化问题。传统的方法随着规划期的延长，考虑因素的增多，难以有效的进行优化，在实际应用中作用有限。首先，对电源规划优化问题进行了建模。然后，对于粒子群（PSO）的迭代策略进行改进，在此基础上，运用遗传粒子群（GPHA）混合优化算法进行了优化尝试。考虑到电源规划中相关参数众多，在优化过程中引入了虚...
本文根据国外便利收益理论，深入研究便利收益的期权性质及其定价，并采用修正的Black—Scholes期权定价模型对中国期货便利收益进行分析。研究表明中国商品期货便利收益具备看涨期权的特性并可以运用期权定价模型对其定价，此外中国商品期货便利收益表现出与理论相异的特性，即呈现周期性的循环变化。
本文分析了我国上市公司独立审计中会计师事务所、公司管理当局、独立董事、监管部门在审计行为中的博弈关系，应用博弈经济理论研究了在信息不对称条件下四方互动博弈策略的选择，并针对多方博弈的影响因素提出了提高独立审计质量的策略，以期对改进我国上市公司独立审计质量有所裨益。
在构建维修保障系统效能评估指标体系的基础上，应用集对分析方法建立了维修保障系统效能多指标评估模型，以定量的结果对维修保障系统效能进行综合评估，并与层次分析法和突变评价法的结果进行比较，结论一致。为维修保障系统效能评估问题寻求出一种新方法，其评估结果可为决策提供定量依据。
本文运用不对称双寡头期权博弈模型，研究了创新能力差异和先动优势对企业研发投资策略时机的影响，分析了抢先均衡、序贯均衡和同时投资均衡出现的条件。研究表明，当抢先投资的先动优势足够大时，创新能力强的企业抢先创新能力弱的企业投资；当创新能力差异足够大时，两个企业序贯地投资；当创新能力差异较小且不存在明显的先动优势时，两个企...
同业拆借利率在整个金融市场的利率结构中具有导向作用，因此对同业拆借利率波动的研究具有重要意义。本文基于相空间重构技术对我国银行间同业拆借利率进行了实证研究，通过关联维数和Kolmogorov熵这两个指数来研究我国银行间同业拆借利率的混沌特征。计算结果表明，银行间同业拆借利率具有混沌特性，这使得对同业拆借利率的长期预测成为不可能...
技术跨越是技术落后者以赶上或超过技术领先者为目标的技术进步行为。由于产业技术的差异以及落后者可以利用的资源的能力等主要影响因素的诸多差异．其追赶与跨越的方式与路径选择，直接影响着实现追赶与跨越目标的难度及可能性。当落后者在跨越初始时具有足够的资源能力达成目标，则可采取直接路径进行跨越；若初始时条件不够充足，则可以采取...
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