摘要：本文基于分形理论和经济弹性概念，在分析银行操作风险影响因素中引入GDP和CPI，给出了银行操作风险的弹性分维的定义，并计算了中美两国操作风险的弹性分维。中美操作风险损失数据分析结果表明，中美两国的操作风险在GDP和CPI作用下都显示出明显的多重分形特征。同时根据分维，可以得到我国数据收集的阈值，从而能够降低采集数据的难度，有利于商业银行的宏观分析和监管。本文并对模型的预测功能进行了初步探讨，对于估计我国银行操作风险的预期损失提供了进一步研究的新思路。

关键词：银行操作风险 分形理论 弹性分维 

单位：中国科学院科技政策与管理科学研究所 北京100080 中国科学院研究生院 北京100080