摘要：研究具有Knight不确定性的金融市场，假定标的资产（股票）价格过程服从几何布朗运动，建立了再装股票期权在一个概率测度集合上的最大、最小定价模型。并借助于倒向随机微分方程（BSDE）以及偏微分方程（PDE）的重要理论完成了对模型的转化。最后利用随机过程的有关知识求出了该模型的显示表达式，并通过具体的数值分析揭示了Knight不确定性对再装股票期权定价的重要影响。

关键词：knight不确定性 再装股票期权 稳健定价 bsde 

单位：山东大学经济学院 山东济南250100 山东财政学院统计与数理学院 山东济南250014 山东财政学院计算机信息工程学院 山东济南250014