准确估计组合内资产收益相关性是构建投资组合、定价衍生品以及风险管理的关键。引入波动择时策略从组合动态调整效率角度比较两类组合相关性估计模型的应用价值，并且利用不重叠的Block Bootstrap抽样对原始数据进行模拟，以期获得更可信的实证结论。结果表明根据基于高频数据的“已实现”模型对组合进行动态调整较静态组合会获得更多收益，而...
本研究运用结构函数和层次模型对资产波动多时间标度条件下的自相似性和层次结构特征进行的研究发现：在结构函数和相对结构函数度量框架下，资产波动仅在一定时间标度和波幅上表现出了自相似性；当运用普适性更为广泛的归一化相对结构函数度量时，资产波动在整个时间标度范围内表现出显著的自相似性。此外，资产波动在SL层次结构模型中表现出离...
开展金融风险溢出效应的研究，对于避免金融风险从一个国家、地区或市场迅速地传播到其它的国家、地区或市场具有重要的意义。早期的金融风险溢出研究只考虑前二阶矩，即均值的溢出效应和方差的溢出效应。在一元GARCD-JSU模型的基础上，构建了世界因子、地区因子及单个市场因子三个因子模型，并对高阶矩风险的溢出效应进行了分解，用于研究金融...
利用实物期权博弈论等理论和方法，研究信息完全条件下有负债企业兼并的均衡价格和最优时机。通过对随机市场下企业兼并的动机、过程的微观机理的深入剖析，对影响兼并定价的主要因素进行分析，分别给出随机市场下有负债的“好企业”增资扩股的均衡条件和最优时机的解析式，以及对“一般企业”和“差企业”兼并的最优时机和均衡价格的解析式，并...
本文在极值理论的POT模型基础上，建立了基于分维的POT幂律模型，给出了POT模型的阈值选择的理论解释，还给出了满足尾部分布适合幂律的条件。分析表明，此模型较已有方法能更方便地估计尾部参数，对小样本情形研究厚尾问题提供了新的思路。此外，为计算操作风险损失和的在险价值（VaR）问题，本文引入保险理论里的随机和模型，并给出了计算操作...
在发电商报价古诺模型基础上，运用有限理性动态与自适应动态，建立了考虑滞后的电力报价动态模型，然后对动态模型的稳定域、倍岔、混沌等进行仿真分析；在此基础上，分别分析了滞后因子与不同报价动态对发电商的平均收益的影响，然后运用状态滞后反馈控制方法，对滞后报价动态模型进行了混沌控制分析；分析结果表明：1）引入滞后因子有利于报...
针对我国用户执行峰谷分时电价的实际情况，本文构建了多类用户参与此项措施的分级优化模型。在考虑用户响应不确定性的条件下，先构造多类用户峰谷分时电价的一级优化模型；然后采用区间法，建立了供电公司和用户实行峰谷分时电价的风险损失评估二级优化模型；根据设定的风险阀值给出了最优峰谷分时电价方案的筛选方法。算例表明，该方法具有一...
本文结合DEA（Data Envelopment Analysis）和联盟博弈理论研究了固定成本分摊问题。本文首先证明了在固定成本作为决策单元（Decision Making Unit，DMU）新投入要素的条件下，那么DMU个体和整体将同为DEA有效，在此结论的基础上，本文结合联盟博弈理论，定义了联盟博弈的特征函数，提出了基于核仁解的固定成本分摊模型，并给出了相应的求解算...
针对电子商务环境下传统零售与网上直销并存的双渠道模式，在促销-价格敏感需求与促销补偿激励等条件下构建了模型，分析、比较了集中式与分散式决策下供应链最优的促销投入、促销补偿投资与定价策略，研究了促使双渠道达成协调的合同设计。研究发现：单独利用两部定价合同不能有效地协调双渠道供应链；而两部定价合同与促销水平补偿合同的组合...
从供应链角度研究产能约束往往忽视了企业间的横向竞合关系，本文构建了Stackelberg博弈模型，通过对下游企业采取的两种不同策略的比较，分析了具有产能约束的网络型寡头垄断产业链中企业的决策问题，并分析了网络外部性及价格歧视对企业决策的影响。研究表明：网络外部性对产业链内所有企业的产量决策产生多种影响，但其最终影响具有不确定性...
供应商、承包商与业主构成了工程项目采购中的供应链，在长期的工程建设与采购中，业主与承包商具有合作的动机。文章基于演化博弈论的方法，研究了工程采购中业主与承包商合作的演化方向及影响因素，研究表明：在非契约条件下，双方合作的概率与合作的超额收益呈正向关系，与合作成本及背叛收益呈反向关系，而为合作超额收益制定合理的分配系数...
针对完全利己和（或）完全利他可能不具有集体帕累托效率这些经济现象，利用文献[1]建立的GR博弈模型和GR均衡，建立了基于GR（黄金规则）的古诺模型，研究了GR均衡的集体帕累托效率性质与GR博弈中权重系统（描述厂商关心自己和他人的程度）之间的关系。结果表明，（1）对于N-厂商的情形，GR均衡集合与具有集体帕累托效率的策略组合构成的集合一...
将近年来博弈论中出现的一种新的研究方法——超模博弈理论应用于Bertrand寡头博弈中，对于具有一般成本函数的差异产品的Bertrand寡头博弈，当企业的策略只是选择价格水平时，比较了博弈为超模和对数超模博弈的充分条件，表明虽然一个对数超模博弈一定是拟超模的，因而较超模博弈的适用范围更广泛，但二者的充分条件之间不具备可比性，即不能由...
第三方物流的集成供应是降低供应链成本的有效途径，而集成供应成本在各供应商企业之间的分摊是需要解决的核心问题。本文详细阐述了第三方物流的集成供应问题，基于合作博弈理论建立了第三方物流集成供应的成本分摊模型。在采用夏普利值法对该模型进行求解的过程中，针对夏普利值法难以赋值的问题，引入集成供应的经济订货批量模型，有效解决了...
随着经济的不断发展，开展同业税负研究测算的意义也愈显重要。传统行业税负计算方法没有考虑非正常样本对计算结果的影响，所得到的税负平均值往往低于行业税负的正常值。本文首次将C4．5数据挖掘算法引入到行业税负测算过程中，有效避免了传统测算方法中的不足，并结合税收领域知识对该算法进行了改进应用；通过对算法测算结果进行验证表明，...
中小企业在国家和区域经济发展中具有非常重要的作用。本文首先根据中小企业的经营特点，提出了一套财务困境预测的指标体系，然后提出了一种基于数据包络分析和支持向量机的中小企业财务困境集成预测方法。所提出指标体系的主要特点是，在一般企业财务困境预测指标体系的基础上，增加了企业的效率指标。应用安徽省某融资服务机构的70家中小企业...
对应急救援网络中的各相关路段的重要性进行快速准确地评价，对于应急交通计划、指挥与控制等交通服务具有十分重要的价值。本文针对目前该问题相关研究存在的一些缺陷，提出了新的算法思想，并设计了算法模型。首先，设计了复杂交通网络连通子图的矩阵算法，寻找多救援点和多事故点间的最大连通子路网；其次，根据该最大连通子路网构建GERT（Gr...
针对复杂网络遭遇随机故障和蓄意攻击引发的相继故障问题，采用网络中节点j上的初始负荷为Lj=βkj^α（这里k，表示为节点j的度，α和β是可调参数），并基于崩溃节点负荷局域择优重新分配的原则，提出了一个带有可调参数的相继故障模型。通过度量网络鲁棒性的一个新的指标，即：关键阈值L，对比了两种袭击策略下网络上的全局相继故障现象。数值模拟...
将不确定多属性决策问题转化为不确定性多属性范例的检索问题，利用范例推理方法获取最相似范例作对目标决策问题的近似解，通过范例修正缩短该近似解与目标决策问题解之间的差距直至完全一致。文章系统地提出了适合于不确定多属性问题检索要求的范例检索算法（RA—UMDM），重点研究了范例聚类、用基于梯形模糊集和改进的欧氏距离检索算法分别解...
当前突发公共事件应急管理研究已经成为热点问题。本文从应急管理知识需求出发，研究突发事件对象要素属性关系特点，提出了基于事件链的知识导航模型。该模型由资源模型、知识本体模型、应急处置模型、事件对象模型及事件链模型组成。通过对不同模型间的关系研究，向用户提供方便、快捷、适时的知识导航功能，最后给出应用实例。
通过技术跟踪，可以了解某一技术领域的现状和发展态势，为技术战略的制定提供决策信息支持。当前，基于共引聚类分析的技术跟踪研究获得了长足的发展，但仍然存在一些问题，主要表现在数据关联的计算和聚类效率的提升上。基于此，文章从构建共引关联模型，改进系统聚类算法二个方面对共引聚类进行改进，并根据改进的共引聚类方法设计了基于多维...
分析了知识型员工的人力资本特征，利用多任务委托框架，建立了努力工作和努力学习双任务、业绩激励和产权激励共同作用的委托模型，讨论了产权激励与业绩激励的相互作用，分析了努力工作与努力学习行为。研究表明，产权激励可以促进知识型员工努力工作和努力学习，并优化业绩激励；员工拥有其创造的全部剩余收益时具有最优效率，但产权激励需与...
组织从经验中学习是组织学习的重要方面。本文系统综述分析了前人在这方面的研究成果和观点，包括组织从经验中学习的模式、过程，组织从经验中学习的影响因素，组织从经验中学习的障碍，组织从经验中学习的成效等。分析了前人研究存在的缺陷：缺乏系统框架，缺乏深入机理，缺乏案例研究及对企业有实际指导意义的方法体系。针对这一系列的问题，...
研究企业信息化对企业产出乃至对GDP的贡献，准确测算出信息化投资的效益，具有重要的理论意义及实用价值。本文通过构建企业信息化对GDP的贡献度模型，从企业角度分析了企业信息化对GDP的贡献，并利用2007年福建省企业信息化对GDP的贡献度调查问卷数据加以实证分析，得出其贡献度。实证结果表明所构建的模型是有效的。
在考虑集群内企业拥有不同的技术创新效率的情形下，建立两阶段非合作博弈模型，讨论当集群企业在不同时机创新时，技术溢出对其技术创新投入的影响。分析出随着技术溢出的提高，领先企业和跟随企业创新投入的不同变化情形，推导出由此产生的企业集群整体技术创新能力的演化方式，并给出了相应的政策建议。
仅以价格作为确定获胜者的唯一准则已经不能满足许多行业采购拍卖的实际要求。实用中，为确定获胜者，除价格外还需要考虑采购品的其它重要的非价格属性（包括其它的成本型属性和效益型属性），如采购品的质量、交割日期和交割条款等。因此，多属性拍卖理论的发展变得极其重要。由单属性拍卖拓展到多属性拍卖已经引起一系列挑战性的问题。文中介...
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