金融危机传染的分析是国际金融研究中的重要问题，大多数传染效应存在性的检验采用相关性方法，本文通过阿基米德Copula的变点检测方法来检验传染效应的存在性，更加全面地分析了国家收益率之间的相依结构，并以两个国家收益率的尾部相依指数作为传染程度大小的一种度量。最后对亚洲几个主要市场的指数和S＆P500指数数据进行了实证分析，研究美...
中国股市因法制建设、市场机制不完善以及投资者心理不成熟等原因，易受外界各种因素的影响而产生突变。本文引入基于贝叶斯推断的突变点判断方法，通过构造似然函数，同时利用先验信息和样本信息，并采用吉布斯抽样完成突变点位置的判断。此外，本文将突变点个数的判断问题作为模型的选择问题对待，采用后验优比进行抉择。引入该方法后，本文对...
本文在对经典的和修正的Levy tempered stable分布进行研究的基础上，结合现实中金融资产收益分布的实际特征，分析Levy tempered stable分布在构建模拟金融资产价格过程的LevyJump模型的优势。由于这类分布的概率密度函数不存在解析式，直接应用传统MLE方法进行参数估计存在困难。为此，根据特征函数与概率密度函数的等价关系，本文建立基于特...
随机组合风险在保险索赔理论、金融及经济管理等领域有广泛的应用，数学上采用随机和来刻画随机组合风险。风险溢价在金融经济学及保险经济学的理论中都是很重要的概念，它不仅与风险的大小有关，还与当事人对风险的态度有关，从理论上看就是与当事人的效用函数有关。本文研究在期望效用理论下随机组合风险的风险溢价问题，探讨了由组合数（如索...
随机型创新幂式期权以其结构简明、风险可控而受到投资者青睐。针对传统方法求解随机型期权存在的困难，提出用测度变换方法解决随机幂式期权的定价模型。受鞅定价方法的启发，推广计价单位的选取以获取相应的等价测度变换，得到随机利率情形下具有一般支付函数的测度变换公式；以此为基础选取远期债券为计价单位，并考虑债券价格波动和股价波动...
本文针对我国短期利率具有非线性，易受政策影响，波动较大并存在结构变化等特点，在Smith（2002）机制转换随机波动模型基础上，引人了非线性漂移项，并同时考虑了随机波动方程中常数项、滞后一阶项及方差的机制转换。该模型应用于我国银行间7天同业拆月度利率的研究发现，银行7天同业拆借利率存在明显的非线性、机制转换和波动的水平效应，而...
本文基于1990年1月至2008年12月间的月度数据，利用Logistic平滑迁移向量自回归（LSTVAR）模型来描述和检验我国货币政策作用机制中是否存在非对称效应。LSTVAR模型的估计和脉冲响应函数结果表明，我国实际产出序列和通货膨胀率过程对货币冲击的动态反应随着冲击方向、规模以及经济周期阶段的变化而改变，货币政策对实际产出和价格水平的作用具...
本文提出了基于行业特性的多元系统风险因子CreditRisk＋模型。假设行业风险因子之间相互独立是原CreditRisk＋模型存在的不足，随后试图对其进行修正的单因子模型、复合GammaCreditRisk＋模型和两阶段CreditRisk＋模型仍存在问题。本文在引人多元系统风险因子的基础上，将行业风险因子的形参数表示为系统风险因子的线性组合与一反映该行业风险...
分销渠道决策是企业能否将产品送达市场并获利的决定因素，因此，分销渠道一直是商家的必争之地。随着网络及信息技术的快速发展，渠道之争也跃进到了虚拟分销渠道之上。本文针对制造商与零售商同时具有实体与网络两种分销渠道的双重混合分销渠道结构模式，分别基于分散控制和集中控制两种情况建立博弈模型，研究了制造商与零售商的价格竞争策略...
本文探讨了回收量随机情况下的单一制造商和两个零售商组成的再制造逆向供应链系统的定价策略。在完全信息下，分别得到了Stackelberg博弈和联合博弈下的可行策略集合及可行解。在不完全信息下，运用信号甄别方法及激励相容约束得到了两个最优定价合同。研究表明：定价合同可以有效避免逆向选择问题，保证回收市场的稳定性；通过签订合同，制造...
本文旨在研究排放许可与交易机制对排放依赖性企业生产策略的影响。生产商可通过三种渠道获得排放许可：政府配额、市场交易和净化处理，并在不同渠道间取得平衡。本文分析了净化处理成本的特点，分别对确定净化水平与可控净化水平情况展开讨论，建立企业生产优化模型，得到了有排放限额下的最优生产策略。通过分析模型，得到了优先选择净化处理...
本文同时考虑了成本约束和允许等待情形，研究了最小化风险的车辆运输调度问题，其中运输风险是随时间不同而变化的，即研究在时间依赖网络中基于风险的有约束的运输路径选择问题，以及在选定路径的顶点上决定的出发和等待时间的综合问题。建立了相应的混合整数规划模型，设计了相应的算法，并分析了算法复杂性，最后通过算例验证了该算法的有效...
研究了时变随机网络下有害物品运输路径选择问题。首先定义了可行路径的具有随机性和时变性的选择向量，以期望值为目标，建立了多目标时变随机网络下有软、硬时间窗限制的有害物品运输路径选择模型。给出了时变随机网络下的有效路径的定义，并设计了多维时变随机动态标号，利用此标号设计了求解模型的多项式算法，通过此算法可以得到时变随机网...
经典占线赁购决策是建立在设备使用寿命无限大的假设下进行竞争策略分析，是一种单阶段的占线决策问题。论文把设备使用寿命因素考虑进占线赁购问题，扩展单阶段占线赁购问题为多阶段占线赁购。给出了该问题的离线解；设计了等长赁购策略，证明该策略是唯一最优策略；给出了风险策略基本性质，为进一步研究多阶段占线赁购风险补偿模型奠定了基础...
相对剥夺感研究对于构建和谐社会具有重要的理论和现实意义。本文首先综述分析了社会个体单维剥夺感模型（SISDM）、社会个体多维剥夺感模型（SIMDM）和社会群体单维剥夺感模型（SGSDM）等社会剥夺感研究领域的三大模型；然后，本文在Betti和Verma提出的社会个体多维剥夺感模型以及Elena和Lius等人提出的社会群体单维剥夺感模型基础上，建立了综...
小世界网络在理论上被广泛认为是可以激发创造力，提高整体绩效的，但其相关的实证研究并不多。本研究构建了9个创新型国家和地区的研发合作网络，分析了其小世界特征，使用负二项式回归模型分析了其小世界性对整体创新产出的影响。实证结果显示较短的平均路径长度和较强的小世界性，会促使更多的创新产出。进而讨论分析了此结论对国家和地区制...
产品模块化问题越来越引起学术界和企业界的重视，但是理论上关于产品模块化能否提升组织绩效以及其作用机制尚不清晰。在理论推演的基础上，通过实证研究探讨了产品模块化对组织绩效的不同影响机制。研究发现，产品模块化除了直接影响企业的短期绩效外，还会通过提高企业的门槛能力和重要性能力来提升短期绩效水平；另一方面，产品模块化通过提...
权重确定是管理决策和评价的重要环节，现有的权重确定方法基本依赖于专家的先验知识。粗糙集权重确定方法由于其不需要所处理数据集合的先验信息、充分体现数据客观性的特点在管理决策中得到日益广泛应用。但是，原有的粗糙集权重确定方法无法确定冗余属性的权重。本文针对粗糙集的信息表示比代数表示更全面的特点，通过粗糙集条件信息熵属性重...
以现有的弱化缓冲算子为出发点，在灰色系统理论缓冲算子公理体系下，利用反向累积和的概念，构造了一类新的弱化缓冲算子，讨论了其相互关系及其性质，最后给出一个算例，验证了该算子序列的有效性和实用性，为解决冲击扰动系统再建模预测过程中出现的定量预测结果与定性分析结论不符的问题提供了解决的方法．
债务展期是指在担保债务到期时，当债务方的资产不足于偿还到期债务的情况下，担保方代偿，同时获得对债务方的债权追偿权。本文通过对债务展期情况下的融资担保问题的合同签订期，债务到期时及展期债务到期时三个阶段进行深入辨析，分析债务展期对担保合约的影响，给出了担保合约签订期（Date-0）担保合约中担保费用和担保比例的博弈纳什均衡解...
本文建立考虑产品差异的三阶段双寡头博弈模型：第一阶段政府选择R8LD（Research and Development）补贴率，第二阶段企业确定自己的R＆D水平，第三阶段企业确定产品价格进行伯川德竞争。根据双寡头在第二和第三阶段是否合作，给出了R＆D竞争、R＆D卡特尔、共同实验、技术共享联盟和研究共同体等五种R＆D策略，得到了相应的政府最优R＆D补贴率。...
在大小股东冲突框架下，基于大股东对控制权私利可持续性偏好，构建大股东获取控制权私利行为模型，研究了潜在风险对大股东获取控制权私利行为的影响及对公司价值的影响，对部分控制权私利的合理性进行了探讨。而后，利用研究结论给出一个控制权私利悖论的解释。研究表明：（1）因潜在风险（成本）的存在，大股东会谋取位于控制权私利容忍区间...
利用“驱动力-压力-状态-影响-响应（DPSIR）”五因素模型构建了生态系统综合评价指标体系的框架，应用离差最大化的方法确定指标权重，应用灰色关联的方法为指标打分，应用对应分析方法建立差别生态改进模型，建立了基于对应分析的综合评价模型。本文的创新与特色一是通过采用DPSIR概念框架构建指标体系，将人的需求、经济发展和社会进步等要素...
购物车(0)