本文立足于收益波动率的视角界定了金融市场稳定的内涵,提出了基于分位数回归的检验金融市场稳定的方法,并运用该方法对我国股票市场的稳定性做了实证分析。结果显示,上海股票市场从不稳定状态向稳定状态发展,特别是在美国次贷危机引发的全球金融危机之后较快地进入了稳定状态,该结论同时也通过了来自系统性冲击和波动率周期选取的稳健性检验,并...
本文通过构建包括货币供应机制的DSGE模型,分析了中国政府购买支出和公共投资支出的乘数效应,发现两类财政支出对私人消费和私人投资都产生了挤出效应,公共资本的产出弹性低是产生挤出效应的结构性原因,在中国货币供应机制减小对通货膨胀负向反应和增大对产出正向反应的配合下,政府购买支出和公共投资支出能够对私人消费和私人投资产生正向的挤...
本文在基于风险资产的价格服从梯形可能性分布的基础上,引入流动性约束、保证金限制、交易成本和存贷利差等因素,建立了多空投资组合模型。利用非线性规划理论和极大熵方法,给出了求解该模型的一种方法。最后,通过实例验证了主要结果并分析了流动性约束、保证金、交易费和存贷利差等因素对投资组合有效前沿的影响。
国外研究表明,股市波动持久性在熊市会表现出比牛市更高的倾向,本文运用CGARCH模型检验了中国上证指数的波动持久性在牛熊市的差异。样本划分为3个熊市和4个牛市区间,并考虑了涨跌停板等政策变量的影响。实证结果表明,股市在熊市阶段的波动持久性较低,在牛市波动持久性较高。鉴于以往研究通常把波动持久增大作为美国股市走熊的一种解释,我们的研...
考虑一个多阶段生产系统,在每个阶段上生产批量被分成若干个子批量进行加工,子批量可以相等也可以不相等,同时每个阶段上在相邻子批量之间可以有空闲。每个阶段上子批量的数目可以不相等。文中首先以系统总变动成本为目标函数对这样一个系统建立对应的模型,提出了求解这一问题的启发式方法,通过数值算例验证了这一方法的有效性。此外,还讨论了重...
在两个提供相同易逝品的零售商折线竞争下,从顾客策略行为出发,研究竞争环境下两零售商的动态定价策略。首先建立供大于求的情况下两零售商动态定价模型,给出了均衡价格满足的条件,并探讨了在一些特殊情况下均衡价格的特性。然后将这一模型扩展到供小于求的情形,探讨模型的求解方法。算例分析了在折线竞争模式下零售商在面对顾客策略行为时,如何...
多车场带时间窗车辆路径问题是车辆路径问题集合中的一个极为复杂、且仍未得到较好解决的问题。针对这一问题,建立了它的整数规划数学模型,提出了一种改进型变邻域搜索算法。该算法在初始解的构造阶段采用聚类方法完成客户的分配,运用混合算子进行局部搜索,通过后优化过程增强寻优效果,引入模拟退火模型对新解的接受进行控制。最后,在Cordeau提...
本文研究了粒子群优化的模糊聚类方法在车辆行驶工况中的应用。采用主成分分析方法将众多反映车辆行驶工况特征的运动学片段特征值进行压缩,用粒子群优化的模糊聚类方法对运动学片段的前三个主成分得分进行聚类,通过Matlab编程将上述理论用于合肥市典型道路行驶工况的构建和分析,按时间比例选取合适片段拟合代表性工况,并将代表性工况和采用K均...
电力市场中,电价的变化呈现的是一种非线性的、动态开放的过程,传统的方法已很难提高其预测精度。为此,本文提出一种基于小波变换、计量经济学模型和径向基函数网络的组合混沌预测方法。首先利用小波变换将原电价序列分解、重构成概貌序列和细节序列;在此基础上,针对不同的子序列建立不同的模型,并进行预测;最后将所有子序列的预测结果求和,作为...
本文基于动态规划模型,模拟分析了不同突发事件下（自然灾害、局部武装冲突、金融危机等）我国战略石油储备的应对策略,以期最小化国家战略石油储备总成本。本文在成本函数中增加了突发事件造成的宏观经济损失,并用月度决策代替了已有相关研究的年度决策,使模拟结果更贴近实际。模型结果表明：突发自然灾害情景下,最优策略是先快速释放约12～36...
在跨企业组织的协同产品开发中,供应商的参与时间和设计活动间的信息交流是影响整个产品开发时间和供应商开发成本的重要因素之一。基于对设计活动的技术创新程度和下游制造商信息对上游供应商的重要程度,扩展了知识累积函数和设计返工函数。针对供应商的参与时间和信息交流次数,建立了供应商参与协同产品开发模型,通过构造考虑产品开发时间和供...
针对科研项目评审中的项目指派问题,提出了一种基于研究领域匹配度的指派方法。首先给出了项目与评审专家研究领域匹配度的度量模型。在此基础上,考虑项目与评审专家研究领域的匹配情况,构建了将项目指派给不同评审专家的决策模型,并给出了模型的求解方法,最后通过算例说明了方法的可行性。
运用计算机仿真方法,研究学习网络形成过程中人际之间信息对称性和嵌入性两个因素如何影响组织学习绩效和社会网络特征。结果表明,在信息对称情况下,低嵌入性网络有利于探索式学习,高嵌入性网络有利于利用式学习;在信息不对称情况下,信息不对称性抑制组织学习绩效,而且,高嵌入性网络倾向于形成路径依赖,对知识学习的抑制程度高于低嵌入性网络,导...
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