本文应用快速傅里叶变换（FFT）方法，考虑了标的资产服从非仿射随机波动率模型下的期权定价问题。首先，应用偏微分方程扰动分析法，得到了标的资产对数价格分布的近似特征函数；然后，应用傅里叶变换及其逆变换，推导了欧式期权的拟闭型定价公式，对此公式应用FFT方法可以快速得到高精度数值解。数值实验表明，FFT期权定价方法是非常精确的和...
本文通过高频分笔数据定义了高频连涨、连跌收益率，并对两者的边缘分布以及相关特征进行了分析。为了在连涨（连跌）条件下对连跌（连涨）收益率的风险特征或者条件分位点进行分析，首先对两种收益率进行了两种不同的配对，得到两者的联合序列，并应用Copula方法来分析对两种收益率之间的相依结构，进而基于联合分布对条件VaR进行估计。最后对...
传统的开放式基金评级方法存在两个缺陷，首先是忽视了现实中投资者是如何做决策的，假定投资者对利益和损失的主观态度相同；其次是忽略了现实的样本性质，假定随机收益的样本达到渐近正态的规模。通过期望效用的高阶泰勒序列展开建立超额收益的高阶矩和效用函数的关系，以高阶矩为约束条件估计样本的经验概率，再对经验概率进行决策权重调整。...
碳生产率能将低碳经济的两大目标融为一体，工业部门作为能源密集型部门，是二氧化碳排放的主体，其碳生产率的变化深刻影响着中国整体碳生产率的格局。目前，大部分学者都用GDP与二氧化碳排放量的比值作为衡量碳生产率的指标，然而二氧化碳排放空间作为一种投入要素，其产出除了经济绩效外还包括环境、就业等综合绩效。本文基于广义碳生产率的...
路径预测是通过构建联合置信区间来获得未来多期预测的可能范围，覆盖了中国宏观经济的可能运行路径。通过系统迭代和直接预测方法对我国宏观经济中的产出，通胀和利率进行蒙特卡洛模拟和路径预测，并在特定宏观经济情景下进行伪样本外条件路径预测。基于中国数据的蒙特卡洛模拟结果显示Scheffe方法构建的预测路径具有合理的路径覆盖范围，是判...
基于报童模型，在一个由风险厌恶型制造商和零售商组成的供应链中，分析了三种供应链订货时机：预先订货、延迟订货、柔性订货，并调查了风险厌恶对供应链的影响。不同于已有文献关于风险中性的假设，发现由于风险厌恶，在预先订货方式下零售商有最小化订货量的倾向，在延迟订货方式下制造商有最小化生产量的倾向；进一步的分析结果显示在一定条...
主题报告邀请管理科学界著名专家和学者围绕我国社会经济发展面临的主要问题、学科发展前沿问题、理论研究与应用实践的最新进展做大会报告。
针对二级供应链，在基于Stackelberg博弈的批发价契约中，分析了折扣价格与零售商最优提前订购量的关系及对契约双方期望收益的影响；设计了价格折扣与回购联合的协调契约，分析了供应链系统的最优提前生产量、供应链协调条件及协调契约下制造商和零售商的期望收益变化，并在协调契约不满足制造商的个体理性约束时，提出采用不对称Nash谈判模型...
本文建立了再制造闭环供应链差别定价模型，在集中式决策和分散式决策条件下分别讨论了再制造闭环供应链的最优差别定价问题，得到了集中式决策和分散式决策的最优定价组合及其最大利润，并通过数值算例说明了废旧品回收价或补贴价的变化会对最优零售价、最优批发价产生的影响，最后就如何提高供应链的运行效率提出了建议和对策。
针对CPFR对多级供应链库存决策和可替代性对订货概率的约束问题，给出了考虑订单分割情况下分销商库存持有成本等五种平均成本的分销商可替代协同补货策略。采用主体的建模和仿真（ABMS）方法，构建了三种情景下基于CPFR的零售商再订货点和分销商再订货点之间的协同补货模型，分析了分销商可替代性对协同补货的影响。采用REPAST模拟软件对基于AB...
服务外包中信息不对称问题阻碍了服务外包的健康快速发展。服务需求商选择合适的服务供应商，并对服务供应商专用性人力资本进行有效的监督与激励是服务外包成功的先决条件。本文将分期付款方式引入到服务外包合同设计中，构建了信息不对称情况下服务供应商真实合作意愿的甄别模型，设计了有效分离不同类型服务供应商的报酬机制，并用实际案例验...
本文在分析现有文献中多车型车辆路径问题中车辆使用优先原则的基础上，将车辆使用费用分为固定费用和油耗费用，并建立以配送总费用最小为优化目标的数学模型。设计量子遗传算法对模型进行求解，采用量子比特位设计染色体结构，改进遗传算法中交叉与变异算子，避免优秀基因不被破坏，设计快速寻优机制与最优保留机制，增强的求解效率。最后，结...
在传统的网络计划模型中，当所有的紧前工序结束后，当前工序就能够马上开始。但在实践过程中，由于许多工序会受到开始时间的约束，因此工序很少能在满足优先关系约束后的任意时刻开始，而具有时间转换约束的网络则能很好地描述此类问题。本文主要研究在时间转换约束下，不同类型的工序在网络中的时间特性变化情况，并在现有研究基础上，将网络...
考虑到战争时期军需物资运输不存在道路定向的限制，而存在运量有限的要求，本文在已有研究基础上提出了流量限定且隐蔽性最大条件下的非定向军事路网隐蔽性熵测度方法，以及该测度方法下的军需物资运输分配模型。新的隐蔽性测度公式与物资运输分配模型能兼顾非定向性和流量限定两方面约束，更为符合实际需要。此外，文中还分析了非定向和流量限...
本文在消费者对再制造产品及新产品的支付意愿存在差异的条件下，分别对有无竞争环境下OEM的再制造进入决策边界条件进行了研究。研究结果表明，满足边界条件时，虽然再制造产品对新产品的市场产生了蚕食效应，但再制造产品的获利性能弥补这种损失，使得OEM进入再制造能获取更多的利润。在此基础上，通过数值仿真，讨论了不同参数对OEM及竞争者...
本文首先分析了几年来我国黄河小浪底、长江三峡、南水北调等大型水利工程的移民教育资源规划中存在的问题。然后，提出了移民教育资源规划的分类、规划的原则。最后，建立了大型水利工程移民学校布局多目标鲁棒定量决策模型、给出了算例，并对结果进行了讨论分析。本文给出的移民教育资源布局的均衡性、稳定性、优先性、效益性和整体性等原则要...
本文针对我国电力企业绩效考核指标间具有相互影响关系，且大多定性指标难以精确界定的特点，给出了一种ANP—Fuzzy的综合评价法。首先，建立系统的绩效考核指标体系及具体的考核标准，为考核员工提供规范化的评价框架。其次，设计能够准确反映考核指标间相互关系的ANP网络结构，以此确定具有联系性的指标权重。在此基础上，设计能够精确界定定...
易逝品供应链协调问题常见于单期报童问题背景，而实际中供应链成员之间更常见的是多期合作与博弈关系。鉴于此，本论文将易逝品供应链协调问题的研究背景拓展至多期合作情形，在单边道德风险框架下研究制造商声誉的形成与演化过程，发现了易逝品供应链中制造商声誉的演化机制。最后对结论进行了数值分析和验证，并分析了各主要参数的结论的影响...
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