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中国管理科学
CSSCI南大期刊

影响因子:2.5

预计审稿周期:1-3个月

中国管理科学杂志

主管单位:中国科学院  主办单位:中国优选法统筹法与经济数学研究会;中国科学院科技战略咨询研究院
  • 创刊时间:1984
  • 国际刊号:1003-207X
  • 出版周期:月刊
  • 邮政编码:100190
  • 国内刊号:11-2835/G3
  • 邮发代号:82-50
  • 全年订价:¥ 1060.00
  • 发行地区:北京
  • 出版语言:中文
主要栏目:
  • 规划与优化
  • 生产与经营管理
  • 项目管理
  • 市场与投资分析
  • 预测与决策
  • 管理信息系统
  • 跳跃-扩散条件下信用风险相关性度量的变结构Copula模型

    针对现有研究大多只考虑扩散条件的不足,构建了跳跃一扩散条件下信用风险相关性度量的变结构Copula模型。运用1991~2010年中国上市公司的数据构建了行业信用风险指数,运用双指数跳跃扩散模型来识别行业信用风险的跳跃扩散点,发现在样本期,共同因素与行业特质因素引发了行业信用风险的多次跳跃。在识别跳跃点的基础上,构建了变结构Copula模...

  • 基于序关系重构的恒定再平衡投资组合

    CRP(Constant Rebalancing Portfolios,即恒定再平衡投资组合)是一种重要的投资组合,它要求资产收益率序列必须满足独立同分布条件,这个限定条件影响了CRP在实际金融投资中的应用。为了使CRP发挥与其理论基础相称的实际效果,对真实金融数据进行基于序关系的重构,使得重构后的数据接近于满足独立同分布条件。在重构后的数据上构建最优CRP...

  • B—CAPM模型的GMM估计和检验

    作为资本资产定价模型(CAPM)的发展之一,B-CAPM模型更适合于复杂多变的现实资本市场。本文首先分析从CAPM到B-CAPM的模型转化及其理论含义,然后迭代求出B-CAPM模型的零贝塔期望收益的极大似然估计值(MLE),最后通过案例,实证运用GMM方法构建B-CAPM的估计和检验。结果表明,B-CAPM模型适用于证券市场收益和风险的度量以及有效性检验,GMM...

  • 智能组合预测方法及其应用

    由于具有能以任意精度逼近任意复杂非线性函数的优良性能,神经网络在灰色系统预测中得到了较大的应用。在已有的研究基础上,针对灰色神经网络进化时容易陷入局部最优,参数修正受阻的问题,建立基于遗传粒子群混合算法优化的新型灰色神经网络模型。首先将灰色神经网络进行数学建模,以便于优化算法的应用;其次,综合遗传算法与粒子群算法的优...

  • 基于价值-风险双准则的风险决策理论

    风险决策问题一直是管理学、心理学和经济学十分关注的重要研究领域。本文对重要的风险决策理论进行回顾,根据已有的研究成果,分析并提出本文研究的理论基础:多重参照点、风险认知和决策多准则。本文将个体决策的参照点归纳为期望参照点和厌恶参照点,并将风险界定为决策事件的未来可能状态与期望参照点发生负偏离的综合,即价值的负偏离和概...

  • 雪灾救援物资车辆-直升机联合运送的调度问题研究

    文章研究了雪灾救援中车辆与直升飞机联合运输应急物资的调度问题。在道路疏通能力与整体救援时间有限的情况下,首先决策需要疏通的道路,及其疏通顺序,对疏通后的需求点采用汽车运输补给,该阶段决策目标为汽车运输量最大化;然后调度直升飞机对各点疏通前的物资短缺以及未疏通的需求点进行物资运输,设计每架直升机的飞行路线与各点投放量,...

  • 基于广义随机Petri网的重大传染病传播演化模型研究

    本文采用多案例分析方法提取重大传染病疫情事件的属性,从“事件类型、关键属性、从属属性、环境属性和危害评估属性”对其进行结构化描述。在此基础上,分析重大传染病疫情发展演化事件链中关联事件的相关属性,利用基于广义随机Petri网的建模分析方法,根据广义随机Petri网与马尔科夫链的同构关系,得到重大传染病传播演化的广义Petri网模型...

  • 基于风险偏好下的网上在线拍卖策略设计

    针对占线拍卖问题(on-line auction problem)的卖方策略进行了研究,扩展了传统占线拍卖机制中拍卖人风险规避态度的假设,构建了基于风险偏好的风险回报分析框架。进一步,为拍卖人设计了RPS拍卖策略和MPS拍卖策略,结论显示这两种拍卖策略使得拍卖人可以根据自己的风险偏好和对未来的预期进行拍卖数量、拍卖价格的选择,而且两种拍卖策略的...

  • 现金分红的连续性、投资效率与公司价值——基于面板结构VAR模型的实证分析

    本文以1998—2009年间我国1383家上市公司为样本,分别按最终控制人的性质和派现行为是否连续对样本进行了划分,运用面板的结构VAR模型研究了现金股利、投资效率和公司价值之间的关系。基于模型的脉冲响应函数和方差分解,本文对连续派现的公司和非连续派现的公司进行了比较。研究发现:自然人控制的上市公司中,非连续派现公司的投资挤占了现...

  • 基于修正Russell方法的模糊决策单元的排序

    文章首先建立基于修正Russell方法的超效率DEA模型,然后基于模糊数的比较,建立并求解模糊环境下的基于修正Russell方法的超效率DEA模型,从而解决了模糊决策单元的全排序问题。文末的算例将基于修正Russell方法的模糊超效率DEA模型,与基于CCR模型的模糊超效率DEA模型的结果进行了比较分析。

  • 基于三角直觉模糊数Choquet积分算子的多属性决策方法

    定义了三角直觉模糊数的Hamming距离,给出了属性独立情形下的三角直觉模糊数算术集成算子,并运用模糊测度和Choquet积分,定义了三角直觉模糊Choquet积分算子,并分析其有关性质。针对方案评价信息为三角直觉模糊数的关联多属性决策问题,利用三角直觉模糊Choquet积分算子集成得到方案的综合属性值,建立多目标优化模型并转化为线性目标规划求...

  • 基于数据驱动平滑检验的密度预测评估方法——以香港恒生指数、上证综指和台湾加权指数为例

    本文提出了样本内和样本外密度预测评估的数据驱动平滑检验(data—drivensmoothtest)方法,并分别采用Newey-Tauchen的方法以及West—McCracken的方法来纠正参数估计对样本内和样本外密度预测评估的影响。运用本文提出的检验方法,我们比较了各种最大熵GARCH模型对中国三个股指数据(香港恒生指数、上证综合指数和台湾加权指数)的样本内和样...

  • 产品市场竞争、控股股东倾向和公司现金股利政策

    利用我国沪深两市的4093个公司年非平衡面板数据,实证检查了公司产品市场竞争程度、控股股东现金股利分配倾向与公司现金股利政策之间的关系。结果表明,控股股东具有偏好现金股利的显著倾向,并且这种倾向不受股东性质的显著影响。进一步的研究发现,控股股东偏好现金股利的倾向在高产品市场竞争的环境下更加显著,控股股东要求支付更多现金股...

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