本文首先通过在VECM-GARCH模型中引入非对称基差,研究了基差对我国沪深300股指期货和现货回报的条件均值与风险结构影响的非对称效应。在此基础上分别以方差最小化（MVHR）和效用最大化（UMHR）为标准,考察了包含VECM-GARCH-X在内六种不同模型在样本内外的风险对冲效果,并探索投资者风险厌恶系数与对冲成本对最优套期保值模型选取的影响。最后得...
本文创新性地提出基于成对抽数的非参数Bootstrap方法、二元正态分布和Copulas函数三种考虑已决赔款与已报案赔款相关性的随机性准备金进展法,并结合非寿险精算实务中的经典流量三角形数据,应用R软件对三种考虑相关性的随机性准备金进展法进行了完整的编程实现,并模拟得到了最终损失、未决赔款准备金和IBNR的完整的预测分布。本文提出的考虑相关...
内容本文基于市场数据和宏观经济变量,通过引入虚拟变量代表作为大牛市和大熊市的异常情况,利用VARX模型研究了中国证券投资者在异常情况下的行为决策,同时,利用Cholesky正交分解的脉冲响应和方差分解分析了投资者行为变化的主要影响源。结论显示：中国资本市场存在大量的非理性因素和投机因素;与大牛市相比,中国投资者在大熊市的情绪变化更加剧...
本文在文献[1]的研究基础上,通过深入剖析FKO模型,运用动态规划方法,探讨了呈现特殊需求性质的库存竞争性产品在VMI环境下的多期动态补货策略,以及传统库存管理中不加考虑的库存空间优化问题。本文一方面是对FKO模型的补充与扩展,同时也证实了对于在特定的VMI补货环境下采用多期库存盘查模式的供应商来说,封顶式的补货策略是最优的,并且其关于最...
本文以改良品供应链为研究对象,采用数量折扣作为激励机制,研究了一个供应商和一个零售商构成的改良品二级供应链在批量对批量供应模式假设下的协调问题,以达到协调改良品供应链的目的。通过算例分析,发现基于数量折扣的改良品供应链协调策略有效地实现了改良品供应链的协调。最后对改良品供应链的改良率和市场需求率进行了敏感性分析,研究了它...
基于博弈论和扩散理论建立了多智能体模拟系统,实现了客户需求逆向驱动的价值链多阶博弈仿真,并进行模拟数据分析。以移动价值链为研究对象,建立考虑用户重复购买的BASS动力学模型,探讨移动市场中产品扩散过程;并基于实时需求数据驱动合作博弈模型,探讨了运营商和服务商的竞合关系;进一步结合进化博弈理论,描述了服务商动态联盟的演化过程。从价...
用户智能导航模式发现已经成为电子商务领域中的一个研究热点。为此,结合电子商务站点用户网页访问时间与网页关键字信息对用户访问兴趣进行定义,借鉴经典隐马尔可夫链模型,建立用户兴趣导航模型。给出在此模型中用户兴趣导航路径的发现方法及算法描述。通过模拟数据、某B2C在线图书销售站点中的真实数据以及与经典方法的对比等方面的实验验证,...
由于创业投资项目的产出具有较强的不确定性,单个创业投资公司受自身资源的制约很难对项目做出准确的评估,通常需要联合其他创业投资公司进行联合投资。文章从信息经济学的视角出发,通过引入创业投资家的风险规避成本、努力成本和战略收益,建立联合创业投资决策的三阶段模型,应用信号传递中的学习效应分析了创业投资中的联合投资决策过程。主导...
医疗决策案例中非连续性属性信息大量存在,含该类信息的案例知识发现是多属性案例决策的关键和难点。该文研究了含非连续性属性信息案例中的决策知识发现,将条件概率和GAs融合技术整合到案例推理方法之中,开发了KNN的延伸方法——CRMGACP法。该方法的核心是基于Gas进行权重获取和基于融合条件概率的改进相似度算法进行案例知识获取。在某大型综...
本文针对突发水灾害应急管理中的多主体合作问题进行了探讨。运用博弈论和数值仿真方法,引入合作效用概念,基于收益不确定下的蜈蚣博弈实验模型构建了突发水灾害应急管理中异质性主体的合作行为博弈模型;在此基础上深入探讨了合作效用变量对突发水灾害应急管理中达成合作可能性的影响;并通过算例进行了数值分析。
针对多种数据包络分析（Data Envelopment Analysis,简称DEA）模型会产生不同绩效评价结果的问题,提出基于Gini准则科学地融合各DEA模型结果的方法。首先基于Gini准则定义信息纯度以衡量各DEA模型结果的确定性并赋予权重,然后通过加权融合最终得出客观唯一的综合效率。此外,根据评价者的偏好信息或先验知识,进一步提出交互式多DEA模型-Gini准则...
实际中很多复杂的多属性决策问题往往需要考虑多个时间序列的决策信息,针对这类时序多属性决策问题,本文在优序法的基础上,定义了广义优序数的概念。同时提出基于理想时间权向量的方法来解决时序多属性决策中时间权重的确定问题,进而在此基础上提出时序多属性决策的广义等级偏好优序法。最后,利用文献中的数据,用本文的方法对某集团的四个铜矿企...
会议主题：资源型经济转型与管理创新 主办单位：中国优选法统筹法与经济数学研究会山西大学中国科学院科技政策与管理科学研究所《中国管理科学》编辑部
双边匹配问题是指如何在两个不相交的主体集合中依据各主体针对潜在匹配对象给出的偏好信息来确定合适的匹配结果,其在经济管理领域中存在着大量的实际背景,是许多学者关注的研究课题。在本文中,针对双边主体给出偏好序值信息的双边匹配问题,给出了一种考虑稳定匹配条件的双边满意匹配决策方法。首先给出了双边匹配、稳定匹配和满意匹配的相关概...
本文以我国上市公司高额现金持有和企业集团迅猛发展为背景,从融资约束与冲突两个维度,考察了集团内部资本市场运作对成员企业现金持有量的影响,以及在不同内部治理环境下两者对现金持有量所呈现出的迥异的作用机理。以A股上市公司2007—2010年的数据为样本,本研究发现：（1）集团内部资本市场运作通过融资约束与冲突这两条路径影响成员企业的现...
运用消费者效用模型,研究了二手市场条件下耐用品垄断商回购并进行再制造的两周期动态决策问题。研究得到,当耐用品的生产成本与再制造成本低于临界值时,耐用品垄断厂商才应该选择回购并进行再制造;再制造不仅可以对二手市场产生挤兑效应,而且可以获得市场增长效应,新耐用品成本越高,则挤兑效应与增长效应越明显;耐用品垄断厂商有提高消费者对再...
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