针对时变相关系数矩阵在多变量随机波动模型的估计问题，构建了贝叶斯动态相关Wishart波动模型。在CC—MSV模型的基础上，设置精度矩阵服从Wishart分布，使得模型的相关系数矩阵具有时变特征。通过模型的统计结构分析，选择参数先验分布，设计相应的Gibbs—MTM—ARMS混合算法，据此估计模型参数；并利用上证综合指数、标普500指数与原油期货价格...
本文将极值理论引入到系统性金融风险度量中，通过极端分位数回归技术估计我国33家上市金融机构对金融系统整体的风险贡献，并识别出我国系统重要性金融机构。研究结果表明，我国金融机构的市场价值总资产收益率呈现明显的非正态分布特征，使用极端分位数回归技术可以更准确的度量尾部的风险联动性；银行类金融机构的系统性风险贡献水平最高且波...
本文运用缓冲算子和灰色GM（1，1）模型，对中国能源消费总量和单位GDP能耗进行了模拟和预测，在能源消费预测结果的基础上，构建了两种控制策略模型，并以中国单位GDP能耗预测为例进行了算例分析。研究结果表明，灰色模型较好地模拟和预测了中国能源消费总量和单位GDP能耗。中国在“十二五”期间的节能潜力很大，能顺利完成能源消费总量的指标...
大量经济、金融以及企业管理等领域研究对象的行为特征可以通过矩约束模型来刻画。然而，该模型中参数的估计对矩条件的选取非常敏感。如何选取最优的矩条件，进而得到更准确的参数估计和更精确的统计推断，是实证研究面临的重要问题。本文从估计量均方误差（MSE）最小的角度，研究了一般矩约束模型两步有效广义矩（GMM）估计的最优矩条件选取方...
研究了仅知需求均值和区间信息条件下，基于最小最大后悔值准则的供应链回购契约协调问题。针对未知需求具体分布形式的两级供应链系统，在回购契约框架下，建立了以鲁棒决策和最优决策下的供应链及其成员绩效之差为目标函数的供应链协调模型。在仅知需求区间和均值信息条件下，采用鲁棒优化方法求解了最小最大后悔值准则下的集成供应链鲁棒订货...
运用CVaR方法，考察了风险中性的供应商和风险规避的销售商联合促销报童类商品的供应链的回购契约协调问题，从讨论中获得一些管理启示。讨论了既定回购契约下渠道成员的最优决策，并分析了回购契约参数、销售商风险规避系数、商品残值和缺货成本等外生参数对渠道成员决策的影响。研究表明传统回购契约不能完成渠道协调，但引入成本分担机制的回...
利益分配是供应链联盟的一个共同而关键的问题，制订公平合理的利益分配方案对供应链联盟的成功运作无疑是重要的。本文从“对称互惠共生”的视角，按照生产要素贡献分配利益的原则，首先采用柯布一道格拉斯生产函数确定各生产要素（劳动、土地和资本）贡献率，然后，对人力资本要素（劳动）建立相应的博弈模型并给出了在利益相关者之间的最优分...
系统在运行期间因部件失效而发生故障，进行更换维修后，系统部件的使用时间分布发生变化，系统可靠性指标的值也随之变化，对此情况下系统可靠性分析方法进行了研究。将一定范围内同类部件的整体看作系统，并考察全部由周转件构成的系统，通过对各个时刻系统内部件的使用时间以及维修次数分布建立数学模型，得到了系统可靠度随系统运行时间的增...
应急事件的演化和应急领域的脆弱性指标变化有着密切关系。大型运作系统核心能力受损后的应急期间，管理者非常关心如何根据动态变化的受损情况把握关键指标因素进行恢复，从而降低应急管理成本。本文基于知识库对应急领域知识结构进行分析，并将层级时序记忆方法引入应急脆弱性指标知识挖掘体系，通过脆弱性态势感知解决了指标约简问题，最后给...
成本控制标准的设置以及对员工的激励，一直是管理科学研究的重要议题。随着企业环境的演化和变迁，人们对泰勒单层次的成本控制标准及其激励制度提出了质疑，出现了双重成本控制标准这一新生概念。双重成本控制标准在企业中的作用效度与员工个体理性需求的满足程度以及企业效益的最大化存在密切的关系。本文在分析双重成本标准控制作用下员工效...
中国-东盟自由贸易区（CAFTA）是在中国主导下成立的区域经济一体化组织（cAFTA），积极推进自由贸易区内部成员国的产业集聚与产业发展，并通过经济一体化效应，促进东盟各成员国产业升级和平衡发展，本次研究在空间经济学理论基础上，应用产业集聚常用的H指数和模型分析，实证研究区域经济一体化过程中产业集聚效应和产业集聚到平衡发展路径。...
本文针对两个制造商和一个零售商构成的产品服务供应链，以制造商提供服务为视角，研究了产品服务能力竞争问题。运用Stackelberg动态博弈，分别从制造商Stackelberg、零售商Stackelberg和垂直纳什三种不同权利结构情形，求解了供应链成员企业的均衡策略。通过分析服务成本与不同渠道权利结构下均衡结果之间的变化关系，提出能够满足不同客户需...
对废旧产品回收再利用既减少环境污染，又能节约社会有用资源，闭环供应链的研究受到学术界的广泛重视。利用生产函数，在稳定型和风险型市场背景下构造了六类非博弈型创新研究和广告合作的二级闭环供应链模型，并采用多种数学方法给出了模型最优解的存在性与求解方法。信息不对称是供应链的重要特点，提高信息共享程度是未来供应链发展的根本趋...
目前关于物流中心选址的研究多基于企业的角度，鲜有学者站在地方政府角度考虑不同行业物流特点对城市物流中心选址进行研究。本文基于钢材分销行业特征，从地方政府角度出发，构建了综合考虑CO2排放量和物流成本的双目标整数规划模型，采用理想点法将双目标转化为单目标并用分枝定界法对该模型进行求解。本文以重庆市钢材分销行业的城市物流中...
应急救灾过程分为两个阶段：第一阶段启动应急救灾网络构建，在灾区附近设立临时应急配送中心，并由应急资源供应方向其紧急调配应急资源；第二阶段将应急资源从临时应急配送中心向灾区受灾点进行调度，以保证救灾过程顺利进行。本文研究第一阶段应急救灾网络的构建问题，考虑到突发灾害初期灾情相关参数概率分布情况难以获取，建立了基于情景的...
研究了风险投资机构的网络位置对IPO期限的影响作用与影响机理。运用清科数据库2000年1月1日至2010年12月31日的数据，研究发现风险投资机构的网络位置对IPO期限有显著影响——风险投资机构的网络中心性越高，IPO速度越快。为进一步揭示影响机理，以Heckman模型为基础构建了一个两步回归模型。回归结果表明：网络中心性高的风险投资机构既可以选...
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