本文运用非参数核估计方法对资产组合的在险价值（Value at Risk，VaR）进行估计，得到VaR的非参数核估计公式，并基于VaR的非参数核估计公式建立投资组合选择模型。理论上该模型的目标函数具有良好的光滑性，便于优化问题求解。Monte Carlo模拟结果表明该模型具有大样本性质，估计误差会随着样本容量的增大而下降，且该模型在非对称和厚尾分布...
由于操作风险损失数据收集及操作风险固有特性的影响，银行内部有限的操作风险损失数据难以准确、稳定地估计分布。需要对内部数据进行有益的补充，引入外部数据是最常见的方法，但外部数据具有内生偏差，不对其进行修正必然造成结果偏差。本文在分析内部、外部数据集分为公共部分及独特部分，建立幂率模型利用独特部分间的关系将外部数据进行调...
近年来平台的兼并行为日益增多，为了分析双边平台在不同兼并结构下的定价问题，构建了一个博弈模型，分别讨论了双边平台在纵向兼并及横向兼并结构下的定价机制，并对不同情形下的均衡解进行了对比分析。另外，考察了网络外部性强度对不同兼并结构下平台定价、市场份额和平台利润的影响。研究发现，互补品提供商对消费者的产品定价在纵向兼并下...
我国农业保险存在明显的区域差异，弱化了农业保险的普惠性本质，其根源是我国农险市场存在高寡占的市场结构。解决农业保险发展的区域差异问题是农业保险升级的聚焦点。本文基于中国31个省（市）2007—2014年面板数据，测量了农业保险市场竞争度HHI，并以空间计量方法研究农业保险市场结构对农业保险区域收敛发展的影响。研究表明：（1）我国农...
原油具有战略和金融双重属性。原油价格波动分析一直是全球的研究热点，特别是油价大幅波动的拐点对能源金融行业的相关人员至关重要。基于此，本文对国际原油价格拐点分析及统计推断进行了探索性研究，以原油月度价格作为研究对象，集成构建PPM-KM国际原油价格拐点分析模型以适应国际原油价格拐点后验概率的测算、聚类及识别。首先，基于PPM模...
本文以重大工程中承包商与供应商协同合作问题为研究对象，考虑到决策主体的决策环境、决策顺序和决策目的的不同，从分散决策模式、集中决策模式两种模式分别建立相应的协同合作动态博弈模型，模型构建考虑到承包商与供应商的异质性，从而突出两者对协同合作贡献的不同权重，并分析给出不同模式下的最优利益分配机制、最优努力程度和供应链系统...
本文研究制造商如何利用数量柔性采购管理供应商随机产出带来的风险。制造商的主要供应商的产出是随机的且单价较低，另外一个供应商以数量柔性合同方式提供产品给制造商且单价较高。分别讨论了确定需求和随机需求下制造商的采购策略，分析了不同条件下制造商的订货决策，得出了制造商单源订货和双源订货的条件。
企业网络化运作为企业间信息系统（10S）的应用带来挑战。为研究网络化运作环境下信息系统的价值创造问题，本文提出IOS能力的概念和构成，分析企业的网络嵌入水平和企业间流程的双元性，基于信息技术（IT）过程观建立IOS能力影响合作绩效的理论模型。使用213家中国制造企业的调查数据进行层级回归分析发现：企业间流程匹配和流程弹性交互作用对...
自动化立体仓库是一个错综复杂的存储系统，货位优化问题直接影响自动化立体仓库的工作效率。针对自动化立体仓库的货位选择问题，本文提出以出入库效率和货架稳定性为优化因素的货位优化模型，并采取病毒协同遗传算法对优化模型进行仿真。最后对仿真结果及货位优化前，病毒协同遗传算法优化后，传统遗传算法优化后三者的对比结果进行分析，结果...
需求可拆分车辆路径问题是车辆路径问题中的重要类型，又可分为需求可任意（按计量单位）拆分和需求依订单拆分两种子类型，在配送车辆路径优化等实际问题中有着广泛的应用背景。综合考虑客户需求依订单拆分和客户对于被服务时间的要求，本文针对带软时间窗的需求依订单拆分车辆路径问题及其优化算法进行研究。建立了问题的数学模型，设计了求解...
目前，我国大部分废旧电器电子产品流人了不具备拆解资质的非正规回收渠道，给具备拆解资质的正规渠道带来较大竞争。鉴于此，本文研究政府补贴和市场合作对正规渠道的扶持作用。一方面正规渠道可以获得回收处理基金提供的拆解补贴。另一方面，基于两种渠道不同的回收处理方式，本文引入正规渠道与再制造商合作的市场机制，即正规渠道可以转让较...
在多产品多制造商的生产-销售系统中，考虑制造商是否开发APP的渠道选择问题，分析了APP丰富度、产品间的可替代程度及产品的品牌效应对生产-销售系统定价策略的影响，构建了生产-销售系统逆需求模型，得到四种渠道选择与定价策略下的子博弈纳什均衡解。结果表明：产品品牌效应的增加有利于提高生产-销售系统总需求与总利润，产品可替代程度的增...
本文通过拓展经典的Bertrand对称双寡头博弈模型，运用勒拿指数测度电力市场绝对电量差价合约对发电商市场力的抑制效应。在发电商二次幂函数成本函数假定下，得到了双寡头对称发电商Bertrand博弈纳什均衡的解析表达式，并且发现发电商绝对量差价合约电量的增加会导致发电商均衡状态勒拿指数的可能取值范围会下降，因而具有抑制其市场力的效应。...
通过仿真实验分析囚徒困境博弈和雪崩博弈在无标度网络上的动态演化，进而考察个体的博弈参与水平对无标度网络上合作行为演化的影响。在理论模型中，个体的博弈参与水平通过个体每次博弈的交互作用邻居数量来衡量。实验结果表明，个体的博弈参与水平表现出对无标度网络合作行为的正向影响作用，无标度网络上的群体合作水平随着个体博弈的交互作...
研究大型客机在“主制造商-供应商”模式下的协同合作均衡策略问题。本文针对我国大型客机主制造商发展时间较短，在部分子系统的核心技术能力处于“弱势”的特点，但通过与供应商协同合作能有效解决子系统的生产制造问题，所以供应商的合作态度会影响大型客机的生产质量与效率。考虑收益分配和订购量对供应商的激励作用，以及主制造商核心技术...
自提点选址是企业推广顾客自提模式和抢占末端配送市场份额的战略决策之一。与其它物流设施不同，自提点直接面向顾客，顾客可选择是否接受区域中自提点的服务。为使顾客自提量最大化，考虑顾客如何选择目标自提点是至关重要的。为此，考虑顾客取货距离和自提点吸引力等因素，基于竞争选址和逐渐覆盖理论，设计了顾客对自提点的分段效用函数。在...
随着通信技术发展，移动社交网络等前沿新媒体成为企业新型的营销工具。移动社交营销的效果是有目共睹的，但是移动社交网络营销效果的影响因素及作用路径还有待深入的研究。本文经过文献的梳理，从领导战略、品牌管理、客户关系、资源和能力四个维度提出了企业移动社交网络应用的17个影响因素，并基于对青岛市103家企业的调研，运用因子分析和...
预测建模对象的复杂性导致了灰色模型形式的多样性与结构的互不兼容性，通过在灰色模型中引入因变量滞后项、线性修正项及常数修正项，构建了一种强兼容性的灰色通用预测模型（CGPM），证明了CGPM模型与多变量GM（1，N）模型与GM（0，N）模型及单变量GM（1，1）模型、DGM（1，1）模型及NDGM（1，1）模型的转换条件与等价性质，最后通过实例对CGP...
我国农村水环境污染日益严重，准确地度量各类农村水环境治理措施的减排效果对于后续政策制定具有重要的参考价值。由于农村水环境污染物监测数据偏少，且存在非平稳性特征，传统方法难以有效度量各类政策作用效果。为此，本文采用多变量离散灰色模型构建减排量测度方法并进行实证研究。首先，梳理了1995年以来我国颁布的农村水环境管理政策，根...
由于旅游突发事件的突然爆发性、危害性及信息不对称性，导致旅游客流量在短时间内发生急剧变化，原有模式被打破，非线性趋势和线性特征交织的随机性趋势明显，为旅游客流量正常预测带来极大的难度。本文提出一种面向旅游突发事件客流量混合预测方法，即支持向量回归（Support Vector Regression，SVR）和自回归求和移动平均模型（Autoregressi...
尽管前人对于组织学习与组织绩效的关系已经展开了较多的研究，但是组织学习对组织绩效产生的影响并不是孤立的，组织学习要与组织内、外部情境因素相适应才能更好地发挥作用。内部学习和外部学习是强调组织学习不同来源的两种重要类型，而内部学习、外部学习及二者的协同作用对组织绩效的影响，会受到组织内部结构和外部环境怎样的调节作用还尚...
本文以沪深两市A股制造业上市公司为研究对象，基于2012—2014年的面板数据，运用STATA12探讨企业社会责任对应计和真实盈余管理的不同影响。对于企业社会责任的衡量，本文运用因子分析法构建了我国制造业企业社会责任评价体系，将科技创新、质量安全等纳入评价体系中，将各企业的综合得分作为社会责任的衡量指标；对于应计盈余管理的计量，本文...
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