在基本的SV模型中引入包含丰富日内高频信息的已实现测度，同时考虑其偏差修正以及波动率非对称性与长记忆性，构建了双因子非对称已实现SV（2FARSV）模型．进一步基于连续粒子滤波算法，给出了2FARSV模型参数的极大似然估计方法．蒙特卡罗模拟实验表明，给出的估计方法是有效的．采用上证综合指数和深证成份指数日内高频数据计算已实现波动率（...
在移动电商高速发展和移动支付日益便捷的时代，线上线下融合商务模式正日益成为传统零售、电子商务甚至快递物流企业转型升级的重要方向，影响着供应链运营管理及其优化决策。线上线下融合模式下的战略顾客行为不同于传统模式，其对于供应链运营管理及其优化决策的影响也不同于传统模式。基于020运作模式特征，运用战略顾客行为理论、供应链优...
客户企业在实施SaaS（软件即服务，SoftwareasaService）云外包时，面临因效率参数不可观测所引发的云服务提供商（Cloud Service Provider，CSP）道德风险问题。针对该问题，以激励机制设计方法为基础，以客户企业期望收益最大化为目标，在服务产出为公共信息，而效率参数信息为CSP私人信息下研究如何通过外包合约的设计诱使CSP显示出真实的信...
在现实的采购运作中，双源采购和后备生产是两种最常见的风险应对策略。本文在考虑信息更新的情况下，探讨了一个两阶段动态采购决策模型：第一阶段，制造商向存在供应风险的一个或两个主供应商订货；第二阶段，制造商根据主供应商风险信息的更新，决定是否向供应可靠但价格较高的后备供应商订货。本文得到了两阶段的最优采购策略，分析发现，当...
设计合理的服务机制和定价策略对于企业运营至关重要。由于顾客异质性（等待时间成本不同）企业通常对顾客进行分类服务，然而分类服务会引发顾客的不公平心理，并带来负效用，从而引起顾客流动与转移，进而影响企业收益与社会成本。本文针对垄断型服务系统中，顾客不公平规避心理（用参数a表示）对于企业优化目标的影响进行分析，在此基础之上...
研究了拥有实体渠道的服务商是否应该开通O2O渠道和开通O2O渠道后服务商应该如何定价和确定服务水平的问题。首先，考虑实体渠道的等待时间对消费者效用的影响，构建了消费者渠道选择模型，得到了服务商具有定价权时服务商的渠道策略和定价策略，结果表明，消费者对实体店的等待时间的敏感度高于对价格的敏感度。其次，把价格作为常量，考虑等待...
在由一个制造商和多个外部供应商构成的多产品、多阶段供应链中，将经济增加值（EVA）作为体现价值创造的绩效指标，并考虑决策者的经营风险偏好，采用已知概率的离散情景描述资本成本与需求的波动情况，利用鲁棒随机规划方法，建立了以价值创造为目标的供应链鲁棒优化模型。应用分析的结果表明，模型能够将供应链的绩效与风险管理结合起来，减...
政府反恐措施与恐怖分子袭击手段存在着相互观察、适应性演化的过程。本文首先构建了政府作为先行动者、恐怖分子作为后行动者的斯塔克伯格博弈模型，进一步建立了恐怖袭击问题的扩展式演化博弈模型。由于扩展式演化博弈的均衡分析需要考虑代际内和代际间不同层次的信念学习，造成了演化分析的复杂性。本文将“心智模型”概念引入到演化博弈，采...
针对“互联网＋分时租赁”市场竞争存在有限理性，且不断模仿、学习和改进的特点，本文通过构建进化博弈模型，来揭示租车软件进出市场、抢占市场的博弈过程，并结合当前打车软件市场采用最多的价格战对模型进行了具体化分析和算例验证。研究表明：一个初期稳定的分时租赁市场受到某一公司价格战策略的突变冲击后，不存在纯策略的进化稳定状态，...
论文用GARCH模型描述股票的波动特性，应用混合分布对中国上市公司按照股票波动特性进行分组，发现中国上市公司的波动特性可以被分为4个子总体。其中，子总体1主要包含表现异常的公司股票，其他三个子总体的参数向量的相关性相似，风险大小不同。应用列联表法分析和多元logistic模型统计分析发现，非国有股权分散公司、制造业公司相对偏向低风...
为探究中国铁矿石期货这一新兴市场的定价影响力状况以评价其对于中国铁矿石国际定价权的提升所起到的作用，本文从期货市场功能的视角，采用以VEC-SVAR模型为核心的研究方法，选取2013年10月至2016年3月的相关日度历史数据，对中国铁矿石期货价格与国内外现货价格间的动态联动及引导关系进行实证分析。结果表明：中国铁矿石期货价格与国内外现...
本文在均值一方差模型的基础上，以改善估计误差为主线，选取了10种变动均值一方差的资产配置模型，以等权重策略为基准，运用了确定性等价收益和Alpha值为判断准则，同时考虑了允许卖空限制和非允许卖空的情况，实证研究结果表明：虽然在资本市场中配置模型并不能显著战胜等权重策略，但随着投资范围的扩大，模型开始显现配置效果，尤其在Alpha...
本文通过建立包含马尔科夫机制转换结构的MS-MHAR-DCC模型，并选取世界上比较发达的国家和地区股票市场的高频日内交易数据为样本，对多个股票市场波动相关性进行研究。通过引入包含马尔科夫结构的外部随机矩阵，本文识别出金融市场波动相关的截断时期，正态分布设定下相比在t分布设定下识别的截断时期更多且持续时间更长。在模型的截断时期内，...
考虑不完全信息下由提供移动应用产品与服务的ERP厂商、APP厂商与客户企业组成的产品服务供应链，针对ERP厂商与APP厂商产品服务合作中存在的逆向选择与道德风险问题，构建两阶段的动态博弈模型，分析了APP厂商隐藏与披露能力信息对产品与服务质量、供应链系统绩效与ERP厂商利润的影响，提出了信息披露、收益共享的单阶段契约与存在契约变更的两...
在实际中，消费者购买耐用品时均同时获得厂商提供的质保服务，由于产品质保服务影响着消费者的产品使用效用，因此耐用品定价、质保期和产品质保服务投入是影响厂商利润的主要因素。考虑双寡头市场环境下，建立微分博弈模型讨论单位产品质保服务投入和产品质保期对双寡头厂商均衡价格的影响。结论表明双寡头厂商的单位产品质保服务投入越高、质...
供应中断是OEM供应链中企业面临的主要风险。本文基于供应链弹性分析的角度，将OEM供应链弹性运作问题描述为多变量耦合控制模型，构建了可变结构的弹性控制系统，研究了在供应中断风险冲击下OEM供应链弹性交互影响机制。在此基础上，提出了一种有针对性的提升供应链弹性的深度学习机制，此算法比传统的BP神经网络更加能够提高供应链绩效，并结...
生鲜供应链整体生鲜度的提升对减少浪费、提高供应链整体盈利水平及社会福利有重要意义。本文基于消费者效用理论研究了两供应商和单一零售商组成的供应链系统，构建了单周期下生鲜农产品生鲜度激励模型，模型以供应商为领导者，采用Stackelberg博弈方法求解得到了均衡状态下供应商、零售商的最优定价策略及供应商新鲜度努力选择。研究结果表明...
以供应具有季节性的农产品为研究对象，研究了由农户一第三方物流供应商（TPLP）-零售商组成的三级供应链协调问题。将农产品的数量和质量损耗均视为TPLP保鲜努力的内生变量，分别建立了分散与集中决策模式下的动态博弈模型。分析表明分散决策模式下供应链各成员的决策会导致产品销售量和销售价格扭曲，严重影响供应链绩效。针对三级供应链中的...
基于网络环境的服务发展与创新已成为经济发展的新引擎。本文在分析网络环境下服务特征基础上，探讨了其对服务科学与创新管理研究的影响。结合我国社会经济发展对现代服务快速增长的需求，本文提炼了服务科学研究的三类基本科学问题，包括服务价值的内涵与度量，服务资源的要素及其价值生成，和服务关系的界定与形成问题；提出了服务与创新管理...
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