摘要：宏观经济领域中存在严重的结构突变性,模型估计量的优劣对估计样本规模是敏感的。本文针对时变参数模型,建立了滚动窗宽选择标准,通过最小化估计量的近似二次损失函数及最大化各子样本估计量间的曼哈顿距离选择窗宽大小,权衡了模型估计量的准确性和时变性两个相悖目标。蒙特卡罗模拟实验表明,本文所提出的方法在各种结构突变情形下均适用,能够应用于线性关系和非线性关系的时变参数模型中,且均具有稳健性。将该方法应用于我国金融网络的结构突变识别过程,显著改善了传统窗宽选择方法的结果。

关键词：滚动窗宽选择 时变参数模型 bootstrap估计 金融网络 

单位：重庆大学经济与工商管理学院; 重庆400030