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中国管理科学
CSSCI南大期刊

影响因子:2.5

预计审稿周期:1-3个月

中国管理科学杂志

主管单位:中国科学院  主办单位:中国优选法统筹法与经济数学研究会;中国科学院科技战略咨询研究院
  • 创刊时间:1984
  • 国际刊号:1003-207X
  • 出版周期:月刊
  • 邮政编码:100190
  • 国内刊号:11-2835/G3
  • 邮发代号:82-50
  • 全年订价:¥ 1060.00
  • 发行地区:北京
  • 出版语言:中文
主要栏目:
  • 规划与优化
  • 生产与经营管理
  • 项目管理
  • 市场与投资分析
  • 预测与决策
  • 管理信息系统
  • 中国企业部门信用风险溢价期限结构与宏观经济因子

    近年来,中国企业部门债务风险不断暴露,其是否会引发系统性信用危机正成为焦点。本文着眼于中国企业部门信用风险累积与暴露背后的宏观经济现实,在简约模型中引入结构向量自回归模型(SVAR),将经济冲击区分为总供给冲击、总需求冲击和货币政策冲击,以此研究各宏观经济因子对中国企业部门信用风险溢价期限结构的影响特征,从而揭示中国企业部门信用...

  • 中国证券公司系统性风险测度及演化特征研究——来自20家上市证券公司的数据

    审慎监管条件下,对系统性风险进行准确测度并识别风险演化特征是对证券公司实施风险管理的首要环节。采用SCCA技术,构建Gumbel Copula模型刻画证券公司间的风险相依结构,并对监测指标J-VaR进行了改进,解决了模拟中不易逼近最小边界的问题。从微观、宏观两个层面分别对单个证券公司及整个证券公司系统的风险进行了测度和演化特征分析。实证结果表...

  • 多基本面下异质交易者竞争及流动性分析

    假设风险资产出清价值由多个基本面组成,比较分析了同质与异质信息结构下交易者策略的相互作用及对市场的影响。结果发现:交易者人数增加所导致的竞争会提高市场流动性及市场信息效率,同时对同质交易者产生挤出效应和对异质交易者产生促进效应;异质知情交易者在私人信息质量方面的竞争则会加剧市场信息不对称程度,降低市场流动性;异质交易者间通...

  • 基于相对熵方法的长寿债券定价研究

    本文在风险中性测度理论的框架下对经典的长寿风险衍生品--EIB/BNP型长寿债券进行了定价。文章首先使用Cairns-Blake-Dowd两因子模型,模拟预测了我国高龄人口未来的死亡率路径,然后通过引入三种相对熵,即Kullback-Leibler相对熵、Tsallis相对熵以及Rényi相对熵,并依据最小相对熵准则确定最优风险中性测度,进而完成对长寿债券的定价。在定价的过...

  • 基于状态空间模型的宏观经济因素对股市流动性的建模分析

    证券市场的流动性是评估一国证券市场是否健康运转的重要指标。关于流动性的各种学术研究也是金融市场微观结构理论中的热点问题。本文主要考察宏观经济因素对时变的股市流动性的影响,选取度量股票流动性的指标以及宏观经济变量,针对行业分类的面板数据提出三个动态因子模型,并引入跨行业的能够捕捉风险聚集现象的潜在因子进行建模,利用状态空间...

  • 基于随机动力系统的证券市场演化动态研究

    为刻画异质交易者并存证券市场的演化动态,分析非理性交易者在市场中是否会最终灭绝,建立了一个随机动力系统模型,将新进入者对市场演化长期均衡的影响纳入模型,描述作为开放系统的证券市场演化轨迹。通过对模型的分析,讨论了模型解的存在性和唯一性,分析了市场演化系统的长期发展动态,证明在一定条件下,非理性交易者也可以在市场中长期存在。

  • 带预算约束的广告主均衡报价研究——基于纳什均衡角度

    从广告主角度出发,研究基于纳什均衡概念的带有预算约束的关键词拍卖问题。首先推导出纳什均衡下各个广告主报价的上界和下界。其次给出广告主报价向上偏离无利可图的充要条件,并进行了数值分析。此外,通过数值实例分析了广告主报价向下偏离时对其收益的影响。利用各个广告主报价的上下界和预算刻画了带有预算约束的纳什均衡。最后,利用广告主报...

  • 全球价值链视角下我国对外依存程度分析

    嵌入全球价值链可促进我国经济发展,却也使我国更加依赖于外国市场,从而增加了国家风险。本文以全球价值链为视角,基于世界投入产出模型构建了增加值对外依存程度的测算方法,对当前的不同测算方法进行了比较,提出了传统贸易、全球价值链的简单和复杂参与下的对外依存程度。最后,利用2000-2014年的世界投入产出表进行测算。结果表明:我国的对外依...

  • 中国经济政策不确定性的跨国动态溢出效应

    中国作为世界第二、亚洲最大的经济体,在国际事务中发挥的作用日益突出,其经济政策波动对其他国家的影响也日益显著。本文基于1997年1月至2017年5月经济政策不确定性(Economic Policy Uncertainty,EPU)指数,运用DCC-GARCH模型分析了中国与美国、日本和英国的经济政策不确定性的动态溢出效应。研究表明,样本国家的EPU指数波动率呈现尖峰、厚尾、...

  • 不同货架空间分配顺序下农产品供应链优化问题研究

    货架是超市和生鲜便利店的重要资源,不仅具有储存和展示农产品的功能,同时货架空间大小对农产品的销量具有重要影响。针对产品需求受货架空间与零售价格共同影响的两级农产品供应链,在考虑供应商主导和零售商主导的情况下,分别对零售商在销售季节来临前和来临后分配货架空间四种分散式农产品供应链的最优决策与利润进行了分析,并与一体化供应链...

  • 带有马尔可夫竞争因子的多产品报童模型

    在竞争的环境下考虑多产品报童问题。为了刻画多产品间的竞争关系,本文利用马尔可夫链构建多产品的需求转移模型,并根据模型的转移概率矩阵提出马氏竞争因子和综合竞争力等核心概念,进而结合卷积公式和雅可比行列式,将竞争因子的概念纳入经典报童模型的框架,构建了带有马氏竞争因子的多产品报童模型,同时在该模型的理论基础上给出了新的决策机制...

  • 基于电商平台销售的E-供应链主导模型与佣金协调机制研究

    将电商平台纳入E-供应链的决策中,考虑系统主导模式的差异和佣金在系统中的作用,文章对E-供应链主导模式和协调机制进行研究。文章首先构建了E-供应链的两种分散决策模型(制造商主导模型和电商平台主导模型)和集中决策模型;针对每种模型,求解相应的最优决策,并对不同模型之间的最优决策进行比较分析;在此基础上,设计出每种主导模型的佣金协调机...

  • 考虑线下权力结构的制造商线上销售模式选择研究

    在线下垂直实力对等、制造商主导和实体店主导三种渠道权力结构下,构建制造商、实体店和电商之间的博弈模型,探讨线下渠道权力结构与制造商线上销售模式的匹配关系。研究结果表明:(1)当电商要求的佣金比例较小时,在不同的线下渠道权力结构下,制造商都应该选择线上代销模式;而当电商要求的佣金比例较大时,在线下垂直实力对等结构下,制造商应该选...

  • 考虑产能约束的新产品与旧产品预售策略研究

    预售商品种类繁多,可分为从未上市过的新产品和已经上市过旧产品。面对不同类型的产品,根据消费者效用理论,消费者可能做出不同的决策。研究在产能约束的前提下,零售商销售不同类型产品的最优预售策略问题。结果表明,新产品的最优预售策略取决于正常销售价格,旧产品的最优预售策略受正常销售价格与消费者构成的共同影响,且前者的影响作用大于后...

  • 腐败如何影响了中国的环境污染?——基于非正规经济的视角

    现有关于腐败如何影响环境污染的研究多数忽略了非正规经济的作用,而非正规经济的存在将会影响到腐败与环境污染之间的关系。为此,本文首先从理论上研究了腐败和非正规经济对环境污染的影响。研究显示,腐败通过提高非正规经济规模增加了环境污染;同时,腐败通过减少正规经济规模降低了环境污染。基于1998-2016年中国省级层面的面板数据,本文利用...

  • 二氧化碳排放、人力资本和内生经济增长研究

    本文在人力资本内生增长模型的基础上引入二氧化碳排放,并将二氧化碳作为环境质量引入效用函数,利用最优控制理论求得稳态时经济增长速度、二氧化碳增长速度,分析了稳态时实现经济增长和二氧化碳减排双重目标的条件,证明人力资本可以克服物质资本边际报酬递减和二氧化碳排放带来的负效用,实现经济增长和二氧化碳减排。通过比较静态分析、参数校...

  • 基于未来效率的兼顾公平与效率的资源分配DEA模型研究——以各省碳排放额分配为例

    根据需要实现的目标,评估各生产决策单元的投入产出效率及改进潜力,可以为资源分配提供重要参考。构建一个基于未来效率的兼顾公平与效率的资源分配DEA模型可以有效、灵活地解决该问题。该DEA模型首先根据历史数据计算每个生产决策单元过去各期的技术增长率,并预测各DMU未来的技术增长率,从而获得未来的生产前沿面。以此为基础,在九个硬性目标约...

  • 基于HHM-RFRM的船舶航行风险评估方法研究

    船舶航行风险是由各种风险因素交互作用产生。综合HHM-RFRM理论,构建船舶航行多维风险情景危险度测度模型,以风险因素耦合视角探讨船舶航行风险管理问题。在船舶航行多维风险情景危险度测度模型中结合贝叶斯定理,对船舶航行风险情景进行了定性与定量化过滤、评级。最后以大连港某从事商务活动的货船为例,验证了所提出方法的可行性。传统的风险评...

  • 考虑广告主投资竞争的关键词拍卖研究

    关键词拍卖是搜索引擎盈利手段之一,同时给广告主带来高额回报。在搜索引擎注重质量权重的拍卖规则的推动下和广告主自身利益的驱使下,广告主通过投资来提高自身表现水平,赢得更好排位增加点击量。引入广告主投资,并用连续可变的努力水平来表征参与竞价的广告主投资过程中所付出的各种要素和资源投入,考虑投资和竞价两阶段模型,分析高低两类广告...

  • 考虑渠道势力和研发溢出的竞争制造商研发决策研究

    针对供应链中渠道势力的变化,构建了不同渠道势力结构下的研发决策模型,考察了渠道势力变化和研发溢出效应对竞争制造商最优研发决策以及供应链利润的影响。研究发现:1)随着零售商渠道势力的增强,制造商的研发水平降低。2)研发溢出效应对最优研发水平的影响与制造商之间的竞争程度有关:当制造商之间的竞争程度较弱时,随着研发溢出效应的增强,最...

  • 利用和声分散搜索算法解决动态共乘的乘客选择研究

    动态共乘作为一种配合解决城市交通出行难题的新模式近年来引起了人们越来越多的关注,然而在较大范围内选择合适的乘客,以便获得最佳的综合服务效果却具有相当大的挑战性。本文正是针对这一问题,建立了以乘客效用最大化和司机总行程最短为目标函数,以满足司机与乘客的时间要求和司机参与约束为限制条件的多目标0-1规划共乘模型,用于帮助司机选择...

  • 征稿启事

    一、《中国管理科学》是中国优选法统筹法与经济数学研究会和中国科学院科技战略咨询研究院主办的学术期刊,每月下旬出版,由各地邮局征订发行。刊登内容主要包括:规划与优化,投资分析与决策,生产与经营管理,供应链管理,项目与风险管理,应急管理,知识管理,管理信息系统等方面具有创造性的学术论文,反映我国管理科学的最新研究成果,促进国内外学术...

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