摘要：由于市场价格等因素的不确定性,自备电厂企业在参与替代交易中需要综合考虑利润和风险的均衡问题。考虑电价风险、电量风险、燃煤成本等主要风险,利用金融管理当中的效用函数和CVaR方法,建立自备电厂企业的风险评估决策模型。通过二次规划求解参与替代交易的电量在不同市场环境的最优分配系数和CVaR值。分析了决策者的不同风险厌恶度、违约行为、燃煤成本变化对交易的电量分配系数、期望利润、CVaR值的影响。研究表明,该模型能够准确反映自备电厂企业不同交易策略所带来的收益和自备电厂企业参与替代交易面临的风险大小,使交易收益最大化、风险最小化。

关键词：自备电厂 替代交易 cvar 风险管理 电量分配 

单位：新疆大学电气工程学院; 新疆乌鲁木齐830047; 新疆电力交易中心有限公司; 新疆乌鲁木齐830002; 国网新疆电力有限公司经济技术研究院; 新疆乌鲁木齐830047