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一种基于KS检验的时间序列非线性检验方法

侯澍旻; 李友荣; 刘光临 电子与信息学报 2007年第04期

摘要:检验统计量的选取将对时间序列非线性检验的结果产生重要影响。该文在采用打乱相位法产生替代数据后,引入了一种非参数检验——Kolmogorov—Smirnov检验(简称KS检验)作为检验统计量。通过对各类信号的数值实验及与传统使用的高阶自相关量以及时间反演不可逆量对比结果表明,KS检验是一种有效、稳定的非线性检验统计量,对噪声信号具有较强的抗噪能力,而对非线性信号具有较高的敏感性。

关键词:非线性检验非线性时间序列ks检验替代数据

单位:武汉科技大学机械自动化学院; 武汉430081

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