摘要：以CVaR的经典模型为基础、以正态分布为假设条件建立了均值-CVaR模型,对此模型的有效前沿进行了深入的研究,给出了其有效前沿的表述,总结并推导了其性质,最后通过一个实例进行论证.

关键词：金融风险 cvar 投资组合 有效前沿 

单位：深圳大学; 管理学院; 广东; 深圳; 518060; 中南大学; 商学院; 湖南; 长沙; 410083