首页 > 期刊 > 管理科学学报 > 满意绩效期权的设计、定价与应用 【正文】
摘要:满意绩效期权是指当标的资产的价格超过某一固定价格及另一资产价格时,权利持有人有权按其中的较高价格买入标的资产.论文给出了满意绩效期权的解析解、数值解及其对管理人行为的影响,并分析了如何将满意绩效期权应用于投资基金和一般资产组合管理的报酬设计中.
关键词:交换期权 满意绩效期权 相容约束
单位:上海交通大学安泰经济与管理学院; 上海200052; 荷兰鹿特丹大学经济学院
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