首页 > 期刊 > 管理科学学报 > 多资产的股票挂钩保本型理财产品定价研究 【正文】
摘要:结构性理财产品定价的核心问题是收益函数的确定,定价技术难点在于资产相关性的处理.应用Cholesky分解方法,先解决资产间的相关性问题,然后针对多资产保本型股票挂钩结构性产品收益函数特点,利用蒙特卡罗方法对其进行定价.最后以深圳商业银行盈丰理财0706号为例,介绍该方法的应用.结果表明,该产品定价偏高,产品实际收益率偏低.
关键词:股票挂钩产品 保本型 多资产期权 定价
单位:华侨大学工商管理学院 泉州362021
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