首页 > 期刊 > 管理世界 > 行情公告牌信息对交易者行为的影响——基于自回归交易持续期模型(ACD)的分析 【正文】
摘要:本文研究的内容是分析证券市场行情公告牌上提供的信息(存量信息)含量和委托指令流提供的信息(流量信息)含量,并采用ACD模型来检验研究这些信息如何影响我国投资者的行为。从本文研究的结论来看,我国在证券交易所信息披露的建设方面应有所侧重,在保持目前存量信息披露的程度下,笔者认为应进一步加强对流量信息的披露,如指令流动的来源和市场参与者的身分等相关信息。
关键词:交易持续期 交易者行为 acd模型
单位:厦门大学管理学院
注:因版权方要求,不能公开全文,如需全文,请咨询杂志社
相关期刊
CSSCI南大期刊
¥1300.00