混业经营下的金融风险管理研究——一个基于经济资本的风险度量模型运用
阮永平
管理世界
2011年第07期
摘要:本论丈在回顾传统的风险度量方法基础之上,引入了各类风险的共同货币——经济资本度量指标,采取了“分块法”,以多元化风险组合具有分散效应为基本原理,以混业经营中的金融控股集团模式为研究对象,构建了轮毂模型以试图解决金融控股集团整体层面风险度量的难题,并探讨了金融控股集团相对应的风险度量方法和风险管理框架。
关键词:金融控股集团 经济资本 分块法
单位:华东理工大学商学院金融工程研究中心
注:因版权方要求,不能公开全文,如需全文,请咨询杂志社