摘要：对上海证券交易所综合股价指数（SSECI）收益率（5-min数据集）多标度条件下的相关性研究发现,在多重分形消除趋势波动法MF-DFA（适用于非稳定序列多点间相关性分析）的度量框架下,收益率序列G和｜G｜在10^1×5～10^5×5min的4个数量级标度条件下具有非唯一的幂相关指数,不同波动幅度表现出不同的长程相关性特征;收益率序列G的幂相关指数谱宽度大于序列｜G｜的指数谱宽度,平均谱指数小于｜G｜的平均谱指数,序列｜G｜表现出较G更强的正向持久性.

关键词：相关性 多标度 波动函数 幂相关指数 

单位：湖南大学工商管理学院