摘要:首先根据障碍期权的不同类型,对普通欧式向下敲出看涨幂期权、部分时间开始、部分时间结束、一般部分时间欧式向下敲出看涨幂期权给出定义.通过Esscher变换分别给出定价公式.另外,对两资产欧式向下敲出幂期权也给出了定价公式,为实践者提供了理论上的参考价格.最后,阐述了此方法的优点.
关键词:普通欧式向下敲出看涨幂期权 部分时间开始障碍期权 一般部分时间障碍期权 两资产障碍期权 esscher变换
单位:华中科技大学数学系; 武汉; 430074
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