首页 > 期刊 > 经济数学 > 含有衍生证券的投资组合问题初探 【正文】
摘要:针对投票投资所面临的风险,本文在一定的市场假设下,采用VaR风险度量方法,运用衍生证券"套期保值"的特性,通过股票与其期权的组合,使投资者最大限度地降低投资风险,获得最大收益,最后用实例进行分析.
关键词:套期保值 投资组合 期权 var
单位:天津大学理学院; 天津; 300072
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