首页 > 期刊 > 经济数学 > 指数屏障期权定价模型 【正文】
摘要:本文在股票价格服从几何布朗运动的假设下,采用一种简化的方法,推导了指数屏障期权定价公式.该方法具有一般性,能用来解决其它该类型的屏障期权的定价问题.
关键词:指数期权 几何布朗运动 下降敲出期权 吸收壁
单位:湖南科技大学数学与计算科学学院; 湘潭; 411201; 中南大学数学科学与计算技术学院; 长沙; 410075
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