摘要：本文允许随机利率与随机的对手公司负债,扩展了klein(1996)的定价模型,运用结构化方法,得到有违约风险欧式期权的一般化定价公式,进一步推导出一些特定欧式期权的定价公式,并指出这些公式均为本文公式的特例.

关键词：违约风险 随机负债 挽回率 

单位：中山大学管理学院博士后流动站; 广州510275