最优投资组合和风险补偿_参考资料-爱发表

最优投资组合和风险补偿

钱艳英; 李建新经济数学 2005年第04期

摘要：本文在Markowitz均值-方差模型的基础上,引入风险补偿函数,研究了在投资组合中协方差、半协方差、负指数等目标函数之间的关系.

关键词：投资组合风险补偿

单位：广东工业大学应用数学学院; 广州510090

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