首页 > 期刊 > 经济数学 > 欧式复合期权的定价公式 【正文】
摘要:本文根据风险中性定价原理,用较简单的数学方法推导出了股票欧式复合期权的定价公式.该公式和求解Black-Scholes微分方程所得结果一致.
关键词:复合期权 股价 对数正态分布
单位:中南大学数学科学与计算技术学院; 湖南长沙410083
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