摘要：在奇异期权定价中经常遇到的具有漂移的布朗运动的最大值问题，我们运用布朗运动的反射原理和Girsanov定理给出了在有限[0，T]区间上的具有漂移的布朗运动的最大值分布及其与终值的联合分布，然后把其应用到阶梯期权，得到了阶梯期权封闭形式的解。

关键词：反射原理 girsanov定理 漂移 布朗运动 阶梯期权 

单位：辽宁大学数学系; 辽宁沈阳110036