首页 > 期刊 > 经济数学 > 带息双二项风险模型的破产问题 【正文】
摘要:本文研究了带随机利率的双二项风险模型的破产问题,得到了描述破产严重程度的破产前盈余分布,破产持续时间分布的递推公式,有限时间破产概率的递推公式及终极破产概率满足的积分方程.
关键词:双二项风险模型 破产前盈余分布 破产持续时间分布 破产概率
单位:华东师范大学统计系; 上海200062; 桂林工学院数理系桂林541004; 桂林; 541004
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