首页 > 期刊 > 经济数学 > 有红利美式看跌期权定价的Crank—Nicolson有限差分法 【正文】
摘要:本文基于B—S微分方程,采用Crank-Nicolson差分格式(简称C—N差分格式)求解支付固定红利的关式看跌期权价值,给出实证分析,并对C—N差分格式和隐含的差分格式进行了比较.结果表明,用C—N差分格式可以得到更加精确、有效的数值解.
关键词:美式看跌期权 红利 有限差分方法
单位:重庆大学数理学院; 重庆400044
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