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重尾索赔下的一类相依风险模型的若干问题

高珊; 孙道德 经济数学 2007年第02期

摘要:本文研究了重尾索赔下的一类相依风险模型,得到了破产概率的尾等价式及索赔盈余过程大偏差的渐近关系式.在该模型中,一索赔到达过程是Poisson过程,另一索赔到达过程为其p-稀疏过程.

关键词:重尾索赔大偏差破产概率稀疏过程

单位:阜阳师范学院数学系; 安徽阜阳236032; 阜阳师范学院科研处; 安徽阜阳236032

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经济数学

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