首页 > 期刊 > 经济数学 > 再装股票期权的Esscher变换定价 【正文】
摘要:近年来,公司为了吸引和激励股票的执行者而引入了一系列的非传统期权.本文将讨论其中的一种:再装期权,运用Esscher变换给出了再装期权(只装一次)的闭式解,并提供了数值计算的例子,为实践者提供了理论上的参考价格.
关键词:再装期权 gamma过程 esscher变换 期权定价公式
单位:华中科技大学数学系; 武汉430074; 武汉工程大学环境与城市建设学院; 武汉430073
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